Magnum Experiment 81
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | Consumer Defensive | 4.42% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 11.67% |
DANOY Danone PK | Consumer Defensive | 10.79% |
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 6.10% |
KHC The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | 3.20% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 8.79% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 5.36% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 15.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 11.60% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 11.45% |
UL The Unilever Group | Consumer Defensive | 11.57% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 81 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Magnum Experiment 81 | 9.79% | 1.70% | -1.64% | 12.09% | 6.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NSRGY Nestlé S.A. | 27.85% | 1.70% | 7.95% | 7.09% | 1.66% | 5.60% |
CL Colgate-Palmolive Company | 4.27% | 3.91% | -5.85% | 11.77% | 7.51% | 5.58% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -5.62% | -16.71% | -11.89% | 3.75% | 7.19% |
UL The Unilever Group | 10.53% | 4.07% | -0.01% | 38.16% | 7.02% | 6.85% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.10% | -0.76% | -1.09% | 10.69% | 8.90% | 10.47% |
DANOY Danone PK | 22.70% | 5.19% | 15.06% | 39.43% | 7.22% | 4.53% |
KO The Coca-Cola Company | 16.27% | 2.48% | 3.36% | 27.47% | 11.81% | 9.39% |
GIS General Mills, Inc. | -7.39% | -4.08% | -16.82% | -11.36% | 2.38% | 3.82% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 13.01% | 3.70% | -5.39% | 4.44% | 7.15% | 8.47% |
ASBFY Associated British Foods plc | 10.37% | 15.22% | -5.15% | -0.11% | 5.03% | -2.39% |
KHC The Kraft Heinz Company | -2.96% | -4.04% | -15.72% | -15.60% | 4.65% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 81, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.17% | 5.51% | 2.74% | 1.45% | 9.79% | ||||||||
| 2024 | 1.93% | -1.63% | 3.37% | 0.89% | 1.80% | -1.82% | 3.95% | 5.61% | -0.41% | -5.81% | -1.38% | -5.15% | 0.65% |
| 2023 | -0.13% | -1.47% | 5.89% | 5.96% | -6.90% | 2.43% | 1.63% | -3.90% | -4.26% | 0.05% | 5.24% | 0.77% | 4.46% |
| 2022 | -1.82% | -1.94% | -2.87% | 3.32% | -1.31% | -2.06% | 2.09% | -3.20% | -7.80% | 6.69% | 7.85% | -0.16% | -2.25% |
| 2021 | -5.37% | -2.88% | 7.04% | 3.25% | 3.22% | -1.38% | 1.54% | -1.27% | -3.63% | 3.23% | -2.75% | 9.92% | 10.22% |
| 2020 | 2.19% | -8.93% | -5.16% | 7.06% | 1.34% | 1.15% | 5.90% | 2.84% | -1.42% | -4.56% | 7.20% | 2.52% | 9.09% |
| 2019 | 6.89% | 0.76% | 5.47% | 4.28% | -1.24% | 4.45% | 1.21% | 3.13% | -0.40% | -1.47% | -0.38% | 1.86% | 27.00% |
| 2018 | 0.49% | -8.15% | 0.45% | -2.99% | -1.35% | 3.04% | 4.16% | -0.37% | -0.62% | -0.95% | 4.23% | -6.62% | -9.11% |
| 2017 | 0.48% | 5.49% | 1.65% | 1.84% | 5.84% | -1.22% | 1.05% | 0.58% | -0.88% | -0.19% | 2.66% | 0.87% | 19.44% |
| 2016 | 0.47% | -1.53% | 5.02% | -0.03% | 0.47% | 3.78% | 1.37% | 0.48% | -1.20% | -4.53% | -5.86% | 3.41% | 1.30% |
| 2015 | 4.20% | -5.97% | 1.34% | 6.71% | -1.74% | 0.65% | 4.79% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 81 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 81 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 0.28 | 0.59 | 1.07 | 0.16 | 0.45 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.62 | 0.94 | 1.13 | 0.60 | 1.12 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.63 | -0.77 | 0.91 | -0.51 | -1.12 |
UL The Unilever Group | 1.97 | 2.71 | 1.40 | 2.22 | 5.02 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.62 | 0.91 | 1.13 | 0.95 | 2.45 |
DANOY Danone PK | 2.16 | 3.05 | 1.40 | 1.78 | 9.25 |
KO The Coca-Cola Company | 1.65 | 2.34 | 1.30 | 1.74 | 3.86 |
GIS General Mills, Inc. | -0.42 | -0.45 | 0.95 | -0.27 | -0.76 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.16 | 0.38 | 1.04 | 0.13 | 0.28 |
ASBFY Associated British Foods plc | -0.06 | 0.12 | 1.02 | -0.03 | -0.09 |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.61 | -0.73 | 0.91 | -0.24 | -0.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 81 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 3.34% | 2.98% | 2.84% | 2.71% | 2.63% | 2.69% | 3.29% | 2.60% | 2.86% | 2.69% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NSRGY Nestlé S.A. | 3.26% | 4.17% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.32% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
UL The Unilever Group | 3.02% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.39% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
DANOY Danone PK | 2.77% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 2.17% | 2.89% | 2.39% | 3.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
GIS General Mills, Inc. | 4.15% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.74% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% |
ASBFY Associated British Foods plc | 4.11% | 4.54% | 2.45% | 2.74% | 2.03% | 0.00% | 1.74% | 2.24% | 1.41% | 1.41% | 1.08% | 1.12% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.44% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 81 показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 81 составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.01% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 118 |
| -17.12% | 5 сент. 2024 г. | 88 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -16.82% | 18 янв. 2022 г. | 183 | 7 окт. 2022 г. | 118 | 29 мар. 2023 г. | 301 |
| -14.45% | 8 мая 2023 г. | 106 | 6 окт. 2023 г. | 149 | 10 мая 2024 г. | 255 |
| -14.28% | 25 янв. 2018 г. | 68 | 2 мая 2018 г. | 225 | 26 мар. 2019 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 81 составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASBFY | DANOY | NSRGY | KHC | GIS | UL | PG | CL | KO | MDLZ | PEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBFY | 1.00 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.29 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| DANOY | 0.32 | 1.00 | 0.52 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| NSRGY | 0.23 | 0.52 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| KHC | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.58 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 |
| GIS | 0.09 | 0.25 | 0.30 | 0.58 | 1.00 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.60 | 0.57 |
| UL | 0.29 | 0.55 | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| PG | 0.12 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.74 | 0.61 | 0.59 | 0.65 |
| CL | 0.13 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.74 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
| KO | 0.19 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.72 |
| MDLZ | 0.18 | 0.38 | 0.40 | 0.59 | 0.60 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.66 |
| PEP | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.66 | 1.00 |