Magnum Experiment 81

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASBFY Associated British Foods plc	Consumer Defensive	4.42%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	11.67%
DANOY Danone PK	Consumer Defensive	10.79%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	6.10%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	3.20%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	8.79%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	5.36%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	15.06%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	11.60%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	11.45%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	11.57%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 81 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

Magnum Experiment 81 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 0.03% с начала года и доходность в 5.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 81	-0.46%	-1.92%	0.03%	-0.48%	-4.14%	1.27%	3.46%	5.77%
Активы портфеля:
NSRGY Nestlé S.A.	0.03%	-1.91%	1.32%	6.12%	-2.27%	-4.42%	-0.48%	6.45%
CL Colgate-Palmolive Company	-1.98%	-4.10%	7.39%	9.58%	-8.07%	6.00%	3.54%	4.12%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.27%	-1.13%	10.41%	6.62%	13.10%	-1.69%	5.17%	7.32%
UL The Unilever Group	-0.21%	-9.41%	-10.11%	-12.87%	-13.49%	2.47%	1.69%	4.61%
PG The Procter & Gamble Company	-1.02%	-3.55%	2.01%	-1.66%	-10.64%	1.32%	3.84%	8.70%
DANOY Danone PK	0.81%	0.50%	-10.14%	-8.37%	2.80%	11.44%	6.18%	5.34%
KO The Coca-Cola Company	-0.91%	0.51%	11.58%	17.17%	11.60%	10.62%	11.08%	8.55%
GIS General Mills, Inc.	-1.52%	-8.15%	-21.07%	-25.62%	-35.12%	-22.54%	-6.54%	-2.09%
MDLZ Mondelez International, Inc.	-0.15%	9.50%	10.55%	-2.26%	-9.08%	-3.01%	2.67%	5.79%
ASBFY Associated British Foods plc	1.37%	6.17%	-9.41%	-8.05%	-0.40%	5.06%	-2.55%	-3.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 81 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.50%	8.95%	-11.28%	0.97%									0.03%
2025	-0.15%	5.51%	2.74%	1.88%	0.28%	-3.17%	-3.78%	3.96%	-2.52%	0.63%	2.00%	-2.13%	4.89%
2024	1.88%	-1.61%	3.37%	0.81%	1.87%	-1.89%	4.03%	5.61%	-0.46%	-5.79%	-1.31%	-5.25%	0.60%
2023	-0.12%	-1.58%	5.96%	5.95%	-6.88%	2.43%	1.60%	-3.85%	-4.32%	0.12%	5.20%	0.78%	4.43%
2022	-1.76%	-2.07%	-2.87%	3.29%	-1.20%	-2.10%	2.07%	-3.24%	-7.80%	6.73%	7.91%	-0.23%	-2.31%
2021	-5.40%	-2.81%	6.96%	3.25%	3.22%	-1.31%	1.50%	-1.24%	-3.68%	3.29%	-2.74%	9.89%	10.25%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 81: годовая альфа составляет 0.94%, бета — 0.49, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 07.07.2015.

Портфель участвовал в 56.07% снижения S&P 500 Index, но только в 47.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 0.94%

Бета: 0.49

R²: 0.36

Участие в росте: 47.34%

Участие в снижении: 56.07%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 81 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 81 имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	2.23	-2.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.11	3.12	-3.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.42	-0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	4.05	-3.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.22	17.91	-17.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NSRGY Nestlé S.A.	32	0.02	0.20	1.02	0.28	0.53
CL Colgate-Palmolive Company	23	-0.28	-0.28	0.97	-0.12	-0.21
PEP PepsiCo, Inc.	49	0.61	1.09	1.12	1.32	2.60
UL The Unilever Group	16	-0.51	-0.58	0.93	-0.30	-0.90
PG The Procter & Gamble Company	17	-0.49	-0.58	0.93	-0.33	-0.62
DANOY Danone PK	38	0.26	0.52	1.07	0.48	1.20
KO The Coca-Cola Company	54	0.81	1.33	1.15	1.68	3.41
GIS General Mills, Inc.	2	-1.48	-2.14	0.75	-0.90	-1.84
MDLZ Mondelez International, Inc.	21	-0.35	-0.34	0.96	-0.19	-0.35
ASBFY Associated British Foods plc	36	0.16	0.38	1.07	0.37	0.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 81 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.14
За 5 лет: 0.26
За 10 лет: 0.39
За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 81 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.52%	3.40%	3.31%	3.00%	2.83%	2.71%	2.63%	2.69%	3.29%	3.38%	3.70%	3.42%
Активы портфеля:
NSRGY Nestlé S.A.	3.39%	3.44%	4.01%	2.86%	2.57%	2.18%	2.34%	2.28%	3.12%	5.64%	6.54%	3.13%
CL Colgate-Palmolive Company	2.47%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
UL The Unilever Group	3.98%	3.51%	3.29%	3.83%	3.57%	3.77%	3.07%	3.18%	3.49%	2.80%	3.42%	3.02%
PG The Procter & Gamble Company	2.91%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
DANOY Danone PK	2.90%	2.61%	3.40%	3.36%	3.98%	3.77%	3.61%	2.62%	3.32%	4.78%	5.83%	2.42%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
GIS General Mills, Inc.	6.86%	5.20%	3.73%	3.47%	2.50%	3.03%	3.37%	3.66%	5.03%	3.27%	3.01%	3.00%
MDLZ Mondelez International, Inc.	3.34%	3.60%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%
ASBFY Associated British Foods plc	3.19%	2.89%	4.55%	2.43%	2.71%	2.01%	0.00%	1.68%	2.06%	2.51%	1.52%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 81 показал максимальную просадку в 24.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 81 составляет 10.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.99%	11 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	89	29 июл. 2020 г.	118
-17.12%	5 сент. 2024 г.	88	10 янв. 2025 г.	280	24 февр. 2026 г.	368
-16.92%	18 янв. 2022 г.	183	7 окт. 2022 г.	118	29 мар. 2023 г.	301
-14.47%	8 мая 2023 г.	106	6 окт. 2023 г.	149	10 мая 2024 г.	255
-14.27%	25 янв. 2018 г.	68	2 мая 2018 г.	225	26 мар. 2019 г.	293

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ASBFY	DANOY	NSRGY	GIS	KHC	UL	PG	CL	KO	MDLZ	PEP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.34	0.32	0.19	0.33	0.36	0.35	0.33	0.39	0.43	0.39	0.46
ASBFY	0.35	1.00	0.35	0.28	0.13	0.21	0.32	0.20	0.19	0.26	0.25	0.20	0.41
DANOY	0.34	0.35	1.00	0.51	0.25	0.29	0.53	0.34	0.33	0.35	0.36	0.33	0.63
NSRGY	0.32	0.28	0.51	1.00	0.31	0.32	0.53	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.67
GIS	0.19	0.13	0.25	0.31	1.00	0.59	0.37	0.49	0.51	0.48	0.61	0.57	0.62
KHC	0.33	0.21	0.29	0.32	0.59	1.00	0.37	0.42	0.43	0.48	0.59	0.54	0.60
UL	0.36	0.32	0.53	0.53	0.37	0.37	1.00	0.54	0.53	0.48	0.47	0.48	0.76
PG	0.35	0.20	0.34	0.36	0.49	0.42	0.54	1.00	0.73	0.61	0.58	0.64	0.75
CL	0.33	0.19	0.33	0.38	0.51	0.43	0.53	0.73	1.00	0.60	0.59	0.63	0.76
KO	0.39	0.26	0.35	0.38	0.48	0.48	0.48	0.61	0.60	1.00	0.60	0.71	0.74
MDLZ	0.43	0.25	0.36	0.39	0.61	0.59	0.47	0.58	0.59	0.60	1.00	0.65	0.73
PEP	0.39	0.20	0.33	0.39	0.57	0.54	0.48	0.64	0.63	0.71	0.65	1.00	0.77
Portfolio	0.46	0.41	0.63	0.67	0.62	0.60	0.76	0.75	0.76	0.74	0.73	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Magnum Experiment 81

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов