ETFs+AI Stocks - Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Technology Equities	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	15%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs+AI Stocks - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
ETFs+AI Stocks - Portfolio	-0.61%	-3.05%	16.76%	27.93%	21.24%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.70%	1.64%	16.03%	23.86%	14.34%	13.41%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.61%	1.17%	6.84%	13.09%	11.02%	11.19%
QQQ Invesco QQQ	2.59%	1.14%	19.69%	23.14%	18.74%	18.65%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.66%	-2.02%	15.55%	14.73%	19.24%	20.39%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.29%	-4.13%	11.53%	24.41%	27.87%	25.99%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.65%	-17.87%	13.83%	71.17%	80.13%	73.42%
GOOGL Alphabet Inc.	9.02%	7.61%	30.70%	44.16%	23.03%	22.81%
META Meta Platforms, Inc.	20.27%	16.47%	42.77%	53.87%	27.49%	25.32%
MSFT Microsoft Corporation	-2.17%	-2.59%	3.59%	2.42%	18.69%	27.55%
TSLA Tesla, Inc.	-2.88%	-4.44%	95.48%	116.62%	51.27%	39.20%
AAPL Apple Inc	-7.04%	-4.34%	12.59%	24.65%	24.29%	24.31%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	4.21%	2.52%	21.31%	20.24%	16.44%	N/A
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	4.39%	4.00%	6.56%	9.21%	5.65%	5.68%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.65%	3.28%	7.18%	11.04%	5.12%	5.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs+AI Stocks - Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.30%												-0.61%
2024	3.13%	8.16%	3.71%	-4.38%	8.93%	6.63%	-1.36%	1.05%	2.47%	0.30%	5.09%	-0.81%	37.22%
2023	10.47%	0.35%	7.20%	-0.98%	7.70%	7.06%	4.24%	-1.36%	-5.83%	-3.25%	11.48%	5.60%	49.64%
2022	-7.60%	-3.81%	4.58%	-12.18%	0.07%	-10.02%	11.74%	-5.81%	-10.38%	5.31%	7.36%	-8.30%	-28.13%
2021	0.69%	1.66%	2.82%	4.64%	0.29%	4.89%	2.03%	3.97%	-4.80%	9.06%	3.21%	1.71%	33.92%
2020	-1.79%	-6.50%	-10.31%	13.76%	6.17%	4.95%	6.98%	10.74%	-4.34%	-2.83%	13.20%	5.15%	36.85%

Комиссия

Комиссия ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFs+AI Stocks - Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.94	2.60	1.35	2.92	12.23
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.06	1.57	1.19	1.52	4.12
QQQ Invesco QQQ	1.37	1.87	1.25	1.85	6.39
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.71	1.07	1.14	0.95	3.21
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.81	1.24	1.16	1.18	2.77
NVDA NVIDIA Corporation	1.55	2.11	1.27	3.26	9.28
GOOGL Alphabet Inc.	1.69	2.35	1.30	2.11	5.29
META Meta Platforms, Inc.	2.15	3.04	1.41	4.29	12.98
MSFT Microsoft Corporation	0.14	0.32	1.04	0.19	0.40
TSLA Tesla, Inc.	1.69	2.49	1.29	1.65	8.31
AAPL Apple Inc	1.07	1.61	1.20	1.52	4.25
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	1.26	1.75	1.23	1.82	6.41
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.60	0.90	1.11	0.79	1.89
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.76	1.13	1.14	1.00	2.55

ETFs+AI Stocks - Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs+AI Stocks - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.33%	1.35%	1.39%	1.57%	1.18%	1.32%	1.57%	1.79%	1.52%	1.68%	1.84%	1.78%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.21%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.58%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.07%	2.63%	2.89%	2.97%	2.62%
QQQ Invesco QQQ	0.54%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.66%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc.	0.29%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	0.34%	0.35%	0.23%	0.61%	0.35%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.22%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.25%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs+AI Stocks - Portfolio показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.67%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	385
-31.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	71	2 июл. 2020 г.	94
-15.68%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-11.65%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	17	20 нояб. 2023 г.	88
-10.99%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 8.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	SCHD	META	GOOGL	AAPL	NVDA	VEA	VXUS	MSFT	SMH	TECB	VOO	XLK	QQQ
TSLA	1.00	0.30	0.37	0.41	0.48	0.46	0.42	0.44	0.44	0.50	0.55	0.52	0.53	0.61
SCHD	0.30	1.00	0.36	0.43	0.45	0.35	0.74	0.71	0.43	0.53	0.55	0.79	0.57	0.56
META	0.37	0.36	1.00	0.66	0.55	0.57	0.51	0.52	0.64	0.60	0.72	0.65	0.67	0.73
GOOGL	0.41	0.43	0.66	1.00	0.62	0.57	0.55	0.56	0.73	0.61	0.73	0.72	0.73	0.77
AAPL	0.48	0.45	0.55	0.62	1.00	0.57	0.54	0.54	0.70	0.62	0.72	0.72	0.81	0.79
NVDA	0.46	0.35	0.57	0.57	0.57	1.00	0.52	0.53	0.66	0.85	0.79	0.68	0.81	0.80
VEA	0.42	0.74	0.51	0.55	0.54	0.52	1.00	0.98	0.54	0.67	0.69	0.81	0.68	0.69
VXUS	0.44	0.71	0.52	0.56	0.54	0.53	0.98	1.00	0.54	0.69	0.69	0.80	0.69	0.70
MSFT	0.44	0.43	0.64	0.73	0.70	0.66	0.54	0.54	1.00	0.68	0.81	0.76	0.87	0.85
SMH	0.50	0.53	0.60	0.61	0.62	0.85	0.67	0.69	0.68	1.00	0.85	0.79	0.89	0.87
TECB	0.55	0.55	0.72	0.73	0.72	0.79	0.69	0.69	0.81	0.85	1.00	0.88	0.93	0.96
VOO	0.52	0.79	0.65	0.72	0.72	0.68	0.81	0.80	0.76	0.79	0.88	1.00	0.90	0.91
XLK	0.53	0.57	0.67	0.73	0.81	0.81	0.68	0.69	0.87	0.89	0.93	0.90	1.00	0.97
QQQ	0.61	0.56	0.73	0.77	0.79	0.80	0.69	0.70	0.85	0.87	0.96	0.91	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество