PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETFs+AI Stocks - Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

VOO 20%QQQ 20%SCHD 15%XLK 15%SMH 10%TECB 5%VEA 4%VXUS 4%NVDA 2%GOOGL 1%META 1%MSFT 1%TSLA 1%AAPL 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
1%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
1%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
1%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		Technology Equities
5%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
1%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs+AI Stocks - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.60%
5.56%
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
ETFs+AI Stocks - Portfolio13.91%0.61%3.60%24.95%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%14.52%12.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		9.70%2.22%6.48%15.56%12.41%11.31%
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.38%17.28%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		6.30%-0.39%-1.32%18.93%21.33%19.26%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		22.95%-4.41%-4.44%43.83%32.22%26.93%
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.62%71.69%
GOOGL
Alphabet Inc.		8.16%-6.86%11.58%10.79%20.20%17.74%
META
Meta Platforms, Inc.		41.63%-1.84%-1.02%68.28%21.78%20.70%
MSFT
Microsoft Corporation		7.41%-0.07%-0.76%21.07%24.81%26.01%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.19%5.98%20.18%-15.20%69.41%27.56%
AAPL
Apple Inc		15.13%3.64%29.66%24.57%33.81%26.14%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		11.57%1.51%0.30%23.87%N/AN/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		6.75%3.37%2.33%15.93%7.43%5.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.69%2.50%2.96%14.90%6.53%4.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs+AI Stocks - Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.22%6.07%3.05%-4.40%6.28%5.02%-0.15%1.42%13.91%
20239.69%-0.38%7.14%-0.17%5.48%6.17%3.93%-1.78%-5.30%-2.53%10.69%5.58%44.13%
2022-6.77%-3.72%3.42%-10.76%0.70%-9.60%10.48%-5.43%-10.48%6.09%8.19%-6.91%-24.63%
20210.11%2.49%3.31%4.56%0.68%4.37%2.10%3.56%-4.99%7.23%2.17%2.83%31.79%
2020-1.79%-6.50%-10.31%13.65%6.05%4.72%6.63%9.63%-4.14%-2.46%12.53%4.67%33.82%

Комиссия

Комиссия ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETFs+AI Stocks - Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 4545
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFs+AI Stocks - Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETFs+AI Stocks - Portfolio, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.812.471.331.978.80
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.352.001.241.215.35
QQQ
Invesco QQQ		1.161.631.211.495.40
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.821.201.161.033.77
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.191.691.221.605.38
NVDA
NVIDIA Corporation		2.322.821.354.3814.41
GOOGL
Alphabet Inc.		0.440.761.100.591.80
META
Meta Platforms, Inc.		1.832.681.352.7511.11
MSFT
Microsoft Corporation		1.081.511.191.394.31
TSLA
Tesla, Inc.		-0.30-0.080.99-0.25-0.62
AAPL
Apple Inc		0.961.501.181.293.06
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		1.311.801.231.125.98
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.161.661.210.925.55
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.111.601.200.785.47

Коэффициент Шарпа

ETFs+AI Stocks - Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.47
1.66
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs+AI Stocks - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETFs+AI Stocks - Portfolio1.35%1.39%1.69%1.23%1.39%2.02%1.97%1.67%1.76%2.06%1.90%1.80%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.23%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.03%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.40%
-4.57%
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs+AI Stocks - Portfolio показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-31.4%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-11.6%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-10.72%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-10.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.70%
4.88%
ETFs+AI Stocks - Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLASCHDMETAGOOGLNVDAAAPLVEAVXUSMSFTSMHTECBVOOXLKQQQ
TSLA1.000.310.380.420.470.490.430.450.450.510.560.520.540.61
SCHD0.311.000.390.460.370.480.760.730.460.560.570.810.600.58
META0.380.391.000.670.590.570.520.530.650.610.730.660.690.74
GOOGL0.420.460.671.000.590.650.570.580.750.630.750.730.740.79
NVDA0.470.370.590.591.000.590.530.540.670.860.800.680.810.81
AAPL0.490.480.570.650.591.000.560.560.710.640.740.740.830.81
VEA0.430.760.520.570.530.561.000.980.560.680.700.820.700.70
VXUS0.450.730.530.580.540.560.981.000.560.700.710.810.700.71
MSFT0.450.460.650.750.670.710.560.561.000.700.820.770.880.86
SMH0.510.560.610.630.860.640.680.700.701.000.850.800.880.87
TECB0.560.570.730.750.800.740.700.710.820.851.000.880.940.96
VOO0.520.810.660.730.680.740.820.810.770.800.881.000.910.91
XLK0.540.600.690.740.810.830.700.700.880.880.940.911.000.97
QQQ0.610.580.740.790.810.810.700.710.860.870.960.910.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.