ETFs+AI Stocks - Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs+AI Stocks - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
ETFs+AI Stocks - Portfolio | 25.81% | 2.12% | 17.79% | 47.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.65% | 19.30% | 44.34% | 24.01% | 20.72% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 3.71% | 20.01% | 87.35% | 35.34% | 29.33% |
NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
Alphabet Inc. | 21.77% | 3.49% | 4.50% | 36.67% | 22.08% | 19.66% |
Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 23.75% | 3.56% | 17.96% | 50.71% | N/A | N/A |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.77% | -4.28% | 5.91% | 24.08% | 6.73% | 5.55% |
Vanguard Total International Stock ETF | 9.71% | -3.84% | 7.56% | 24.87% | 6.31% | 5.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs+AI Stocks - Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.22% | 6.07% | 3.05% | -4.40% | 6.28% | 5.02% | -0.15% | 1.42% | 2.23% | 25.81% | |||
2023 | 9.69% | -0.38% | 7.14% | -0.17% | 5.48% | 6.17% | 3.93% | -1.78% | -5.30% | -2.53% | 10.69% | 5.58% | 44.13% |
2022 | -6.77% | -3.72% | 3.42% | -10.76% | 0.70% | -9.60% | 10.48% | -5.43% | -10.48% | 6.09% | 8.19% | -6.91% | -24.63% |
2021 | 0.11% | 2.49% | 3.31% | 4.56% | 0.68% | 4.37% | 2.10% | 3.56% | -4.99% | 7.23% | 2.17% | 2.83% | 31.79% |
2020 | -1.79% | -6.50% | -10.31% | 13.65% | 6.05% | 4.72% | 6.63% | 9.63% | -4.14% | -2.46% | 12.53% | 4.67% | 33.82% |
Комиссия
Комиссия ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs+AI Stocks - Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 2.15 | 2.73 | 1.38 | 2.70 | 9.46 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.54 | 2.99 | 1.41 | 3.50 | 9.92 |
NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
Alphabet Inc. | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 4.55 |
Meta Platforms, Inc. | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 4.75 | 17.06 |
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 3.10 | 3.90 | 1.54 | 2.71 | 17.03 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.97 | 2.76 | 1.35 | 1.66 | 12.04 |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.06 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | 13.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs+AI Stocks - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFs+AI Stocks - Portfolio | 1.30% | 1.39% | 1.69% | 1.23% | 1.39% | 2.02% | 1.97% | 1.67% | 1.76% | 2.06% | 1.90% | 1.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.31% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs+AI Stocks - Portfolio показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-31.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
-11.6% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
-10.72% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
-10.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | SCHD | META | GOOGL | NVDA | AAPL | VEA | VXUS | MSFT | SMH | TECB | VOO | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.61 |
SCHD | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.36 | 0.47 | 0.76 | 0.72 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.80 | 0.59 | 0.58 |
META | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.60 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.74 |
GOOGL | 0.41 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.74 | 0.62 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.78 |
NVDA | 0.47 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.67 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.81 | 0.80 |
AAPL | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.81 |
VEA | 0.43 | 0.76 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.98 | 0.55 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.69 | 0.70 |
VXUS | 0.45 | 0.72 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.98 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.69 | 0.71 |
MSFT | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.77 | 0.87 | 0.86 |
SMH | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.85 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.87 |
TECB | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.96 |
VOO | 0.52 | 0.80 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
XLK | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |