ETFs+AI Stocks - Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs+AI Stocks - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETFs+AI Stocks - Portfolio | 13.91% | 0.61% | 3.60% | 24.95% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.33% | 19.26% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.22% | 26.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.20% | 17.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.78% | 20.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 11.57% | 1.51% | 0.30% | 23.87% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.43% | 5.08% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.53% | 4.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs+AI Stocks - Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.22% | 6.07% | 3.05% | -4.40% | 6.28% | 5.02% | -0.15% | 1.42% | 13.91% | ||||
2023 | 9.69% | -0.38% | 7.14% | -0.17% | 5.48% | 6.17% | 3.93% | -1.78% | -5.30% | -2.53% | 10.69% | 5.58% | 44.13% |
2022 | -6.77% | -3.72% | 3.42% | -10.76% | 0.70% | -9.60% | 10.48% | -5.43% | -10.48% | 6.09% | 8.19% | -6.91% | -24.63% |
2021 | 0.11% | 2.49% | 3.31% | 4.56% | 0.68% | 4.37% | 2.10% | 3.56% | -4.99% | 7.23% | 2.17% | 2.83% | 31.79% |
2020 | -1.79% | -6.50% | -10.31% | 13.65% | 6.05% | 4.72% | 6.63% | 9.63% | -4.14% | -2.46% | 12.53% | 4.67% | 33.82% |
Комиссия
Комиссия ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs+AI Stocks - Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 1.31 | 1.80 | 1.23 | 1.12 | 5.98 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs+AI Stocks - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFs+AI Stocks - Portfolio | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.23% | 1.39% | 2.02% | 1.97% | 1.67% | 1.76% | 2.06% | 1.90% | 1.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.23% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs+AI Stocks - Portfolio показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-31.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
-11.6% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.72% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
-10.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | SCHD | META | GOOGL | NVDA | AAPL | VEA | VXUS | MSFT | SMH | TECB | VOO | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.61 |
SCHD | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.48 | 0.76 | 0.73 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.81 | 0.60 | 0.58 |
META | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.66 | 0.69 | 0.74 |
GOOGL | 0.42 | 0.46 | 0.67 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.79 |
NVDA | 0.47 | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.81 |
AAPL | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.81 |
VEA | 0.43 | 0.76 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.98 | 0.56 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.70 | 0.70 |
VXUS | 0.45 | 0.73 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.98 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 0.70 | 0.71 |
MSFT | 0.45 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.88 | 0.86 |
SMH | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.86 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.87 |
TECB | 0.56 | 0.57 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.96 |
VOO | 0.52 | 0.81 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
XLK | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |