Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs+AI Stocks - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETFs+AI Stocks - Portfolio | 0.13% | -2.19% | -0.47% | 1.79% | 28.63% | 23.78% | 15.37% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
META Meta Platforms, Inc. | -0.82% | -12.23% | -12.90% | -20.86% | -1.31% | 39.54% | 14.16% | 17.80% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.42% | -8.11% | -19.82% | -17.30% | 27.53% | 22.79% | 10.33% | 36.16% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ETFs+AI Stocks - Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | -0.20% | -4.69% | 1.17% | -0.47% | ||||||||
| 2025 | 1.67% | -1.60% | -6.01% | -0.30% | 8.01% | 7.09% | 2.25% | 1.96% | 5.13% | 3.96% | -1.20% | 0.62% | 22.85% |
| 2024 | 2.22% | 6.07% | 3.05% | -4.40% | 6.28% | 5.02% | -0.15% | 1.42% | 2.23% | -1.01% | 4.65% | -1.41% | 26.04% |
| 2023 | 9.69% | -0.38% | 7.14% | -0.17% | 5.48% | 6.17% | 3.93% | -1.78% | -5.30% | -2.53% | 10.69% | 5.58% | 44.13% |
| 2022 | -6.77% | -3.72% | 3.42% | -10.76% | 0.70% | -9.60% | 10.48% | -5.43% | -10.48% | 6.09% | 8.19% | -7.03% | -24.72% |
| 2021 | 0.11% | 2.49% | 3.31% | 4.56% | 0.68% | 4.37% | 2.10% | 3.56% | -4.99% | 7.23% | 2.17% | 2.77% | 31.71% |
Метрики бенчмарка
ETFs+AI Stocks - Portfolio: годовая альфа составляет 5.71%, бета — 1.10, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 13.01.2020.
- Портфель участвовал в 124.60% роста S&P 500 Index, но только в 97.48% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 5.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.10 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.71%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 124.60%
- Участие в снижении
- 97.48%
Комиссия
Комиссия ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETFs+AI Stocks - Portfolio имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 6.43 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
META Meta Platforms, Inc. | 36 | -0.03 | 0.25 | 1.03 | -0.05 | -0.12 |
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
TSLA Tesla, Inc. | 60 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 1.25 | 3.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs+AI Stocks - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.29% | 1.35% | 1.39% | 1.57% | 1.18% | 1.32% | 1.57% | 1.79% | 1.53% | 1.68% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETFs+AI Stocks - Portfolio показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ETFs+AI Stocks - Portfolio составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -21.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -11.6% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -10.72% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | TSLA | SCHD | META | AAPL | GOOGL | NVDA | VEA | MSFT | VXUS | SMH | TECB | XLK | VOO | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.54 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| TSLA | 0.54 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |
| SCHD | 0.74 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.70 | 0.38 | 0.67 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.74 | 0.52 | 0.64 |
| META | 0.65 | 0.39 | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 0.63 | 0.51 | 0.58 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.68 |
| AAPL | 0.70 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| GOOGL | 0.70 | 0.43 | 0.38 | 0.62 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.67 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.71 |
| NVDA | 0.68 | 0.45 | 0.30 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.64 | 0.51 | 0.84 | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 0.79 | 0.79 |
| VEA | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.98 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.69 | 0.77 |
| MSFT | 0.74 | 0.43 | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.74 | 0.82 | 0.78 |
| VXUS | 0.79 | 0.44 | 0.67 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.98 | 0.51 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.70 | 0.78 |
| SMH | 0.80 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.84 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 0.90 |
| TECB | 0.88 | 0.56 | 0.52 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.67 | 0.79 | 0.68 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.93 |
| XLK | 0.90 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.83 | 0.68 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.54 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| QQQ | 0.92 | 0.61 | 0.52 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.82 | 0.70 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |