Cap Growth 55

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cap Growth 55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Cap Growth 55 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 3.46% с начала года и доходность в 7.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Cap Growth 55 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

Cap Growth 55 has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.48, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2014.

• This portfolio participated in 58.48% of S&P 500 Index downside but only 53.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Cap Growth 55 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Cap Growth 55 имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cap Growth 55 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cap Growth 55 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.78
• За 5 лет: 0.53
• За 10 лет: 0.83
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Cap Growth 55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cap Growth 55 показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка Cap Growth 55 составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.