2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	9.09%
BHP BHP Group	Basic Materials	9.09%
GE General Electric Company	Industrials	9.09%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
LIN Linde plc	Basic Materials	9.09%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	9.09%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	9.09%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты LIN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized	-0.32%	-3.75%	1.14%	9.57%	32.93%	28.22%	20.38%	—
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
LIN Linde plc	1.78%	0.52%	18.27%	7.81%	8.44%	13.42%	13.89%	—
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	0.60%	16.82%	20.77%	36.09%	9.87%	6.95%	15.01%
PLD Prologis, Inc.	0.33%	-4.36%	5.63%	17.03%	23.21%	5.95%	7.28%	14.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.90%	3.64%	-6.03%	0.93%									1.14%
2025	7.48%	-0.89%	-5.72%	0.62%	5.98%	3.06%	3.03%	2.59%	4.29%	4.26%	4.08%	0.63%	32.86%
2024	0.96%	6.69%	5.44%	-1.68%	6.57%	1.69%	0.79%	3.92%	2.40%	-3.83%	3.96%	-2.76%	26.17%
2023	7.31%	-3.30%	7.08%	3.37%	2.71%	5.21%	2.91%	0.14%	-4.36%	0.13%	7.73%	4.89%	38.42%
2022	-6.39%	-0.67%	6.60%	-9.95%	-0.49%	-6.40%	8.88%	-3.72%	-7.92%	6.53%	9.30%	-4.55%	-10.80%
2021	2.95%	2.79%	2.18%	5.00%	1.68%	1.99%	3.73%	3.21%	-6.20%	8.20%	-1.38%	4.66%	32.04%

Метрики бенчмарка

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized: годовая альфа составляет 10.58%, бета — 0.93, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.

Портфель участвовал в 117.02% роста S&P 500 Index, но только в 77.58% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.93 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.58%

Бета: 0.93

R²: 0.89

Участие в росте: 117.02%

Участие в снижении: 77.58%

Комиссия

Комиссия 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	0.88	+1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	1.37	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	1.39	+1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.34	6.43	+6.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
NEE NextEra Energy, Inc.	79	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
PLD Prologis, Inc.	67	0.88	1.34	1.19	1.20	5.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.89
За 5 лет: 1.23
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.41%	1.42%	1.73%	1.59%	3.25%	1.86%	1.52%	2.37%	2.23%	2.00%	1.90%	2.66%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PLD Prologis, Inc.	3.06%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 29.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.34%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	102
-20.79%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	127	17 апр. 2023 г.	262
-18.25%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	83
-16.31%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	92
-10.14%	30 дек. 2021 г.	38	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	WMT	NEE	GE	BHP	PLD	JPM	AMZN	LIN	GOOGL	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.36	0.36	0.51	0.51	0.53	0.61	0.68	0.59	0.71	0.75	0.89
LLY	0.36	1.00	0.24	0.24	0.19	0.15	0.27	0.19	0.21	0.25	0.24	0.28	0.47
WMT	0.36	0.24	1.00	0.28	0.19	0.17	0.30	0.23	0.25	0.30	0.23	0.28	0.45
NEE	0.36	0.24	0.28	1.00	0.13	0.21	0.46	0.19	0.19	0.33	0.21	0.24	0.46
GE	0.51	0.19	0.19	0.13	1.00	0.33	0.26	0.52	0.27	0.35	0.30	0.27	0.58
BHP	0.51	0.15	0.17	0.21	0.33	1.00	0.30	0.40	0.30	0.41	0.34	0.31	0.57
PLD	0.53	0.27	0.30	0.46	0.26	0.30	1.00	0.33	0.31	0.39	0.33	0.36	0.59
JPM	0.61	0.19	0.23	0.19	0.52	0.40	0.33	1.00	0.29	0.44	0.34	0.32	0.60
AMZN	0.68	0.21	0.25	0.19	0.27	0.30	0.31	0.29	1.00	0.31	0.66	0.68	0.66
LIN	0.59	0.25	0.30	0.33	0.35	0.41	0.39	0.44	0.31	1.00	0.37	0.42	0.63
GOOGL	0.71	0.24	0.23	0.21	0.30	0.34	0.33	0.34	0.66	0.37	1.00	0.67	0.70
MSFT	0.75	0.28	0.28	0.24	0.27	0.31	0.36	0.32	0.68	0.42	0.67	1.00	0.69
Portfolio	0.89	0.47	0.45	0.46	0.58	0.57	0.59	0.60	0.66	0.63	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов