2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized
IIM Think Tank Basic Equity Portfolio Model = Basic Alpha via Stock Picking (Starting Positions) Stock Picks based on propriety Algo, with the aim to beat SPX returns and Sharpe ratio in the long term. It does not seek Alpha maximization. Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as DCF valuations, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term. Unoptimized = Presents major risks to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks and asset rotations. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 9.09% |
GE General Electric Company | Industrials | 9.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 9.09% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 9.09% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 9.09% |
PLD Prologis, Inc. | Real Estate | 9.09% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.37% с начала года и доходность в 19.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized | -13.46% | -7.26% | -8.53% | 0.56% | 13.95% | 19.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.77% | -7.29% | -2.65% | 18.94% | 18.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | 16.60% | 25.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.73% | -8.67% | -3.69% | 7.79% | 24.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | 0.35% | -8.19% | 13.33% | 41.64% | 30.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.39% | 4.09% | 30.95% | 22.93% | 17.27% |
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 8.28% | 15.22% | 59.09% | 17.94% | 15.92% |
LIN Linde plc | 8.35% | -1.66% | -6.46% | 2.55% | 20.88% | 16.24% |
GE General Electric Company | 9.20% | -11.57% | -5.29% | 19.66% | 40.52% | 5.13% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -6.74% | -5.94% | -20.24% | 6.51% | 3.98% | 12.77% |
PLD Prologis, Inc. | -2.55% | -9.62% | -15.18% | 0.85% | 5.25% | 12.34% |
BHP BHP Group | -2.88% | -7.13% | -16.97% | -15.90% | 13.10% | 8.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.73% | -7.41% | -7.98% | -4.84% | -13.46% | ||||||||
| 2024 | 1.45% | 7.01% | 4.59% | -0.81% | 4.65% | 5.56% | -3.15% | 0.02% | 2.06% | -1.43% | 4.50% | 2.89% | 30.34% |
| 2023 | 9.46% | -6.03% | 9.49% | 3.12% | 7.91% | 4.19% | 3.74% | 1.64% | -5.60% | 0.99% | 8.24% | 3.93% | 47.65% |
| 2022 | -8.66% | 0.23% | 5.91% | -16.50% | -0.97% | -7.15% | 13.19% | -5.34% | -9.26% | -1.51% | 4.55% | -8.20% | -31.58% |
| 2021 | 1.22% | 0.43% | 1.39% | 9.57% | -2.65% | 4.32% | 2.77% | 4.78% | -6.39% | 7.37% | 0.38% | 0.73% | 25.52% |
| 2020 | 5.96% | -6.85% | -3.75% | 16.95% | 2.76% | 6.46% | 10.55% | 7.17% | -7.14% | -0.60% | 6.53% | 3.12% | 46.02% |
| 2019 | 9.83% | -0.23% | 5.44% | 5.10% | -5.67% | 5.01% | 1.56% | -2.32% | 1.01% | 2.56% | 2.59% | 3.17% | 30.85% |
| 2018 | 13.48% | -1.72% | -3.17% | 3.84% | 4.16% | 2.69% | 5.70% | 6.06% | -0.43% | -11.77% | 3.45% | -7.63% | 12.87% |
| 2017 | 4.88% | 2.71% | 1.69% | 4.69% | 5.12% | -1.87% | 2.62% | 0.75% | 0.13% | 8.33% | 3.62% | 0.72% | 38.47% |
| 2016 | -5.77% | -4.05% | 7.49% | 1.93% | 4.53% | -0.57% | 6.57% | 0.28% | 4.13% | -1.61% | -2.67% | 1.58% | 11.46% |
| 2015 | 1.37% | 4.72% | -2.33% | 4.14% | 0.20% | -1.53% | 12.06% | -4.26% | -1.28% | 13.33% | 2.48% | 1.18% | 32.59% |
| 2014 | -1.77% | 3.06% | -2.65% | -2.40% | 1.91% | 2.32% | -1.77% | 2.95% | -2.61% | -0.91% | 1.54% | -2.93% | -3.52% |
Комиссия
Комиссия 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.62 | 1.24 | 1.28 | 4.69 |
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
LIN Linde plc | 0.15 | 0.33 | 1.05 | 0.18 | 0.46 |
GE General Electric Company | 0.48 | 0.87 | 1.12 | 0.78 | 2.47 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.37 | 0.67 | 1.09 | 0.38 | 0.94 |
PLD Prologis, Inc. | -0.27 | -0.17 | 0.98 | -0.18 | -0.77 |
BHP BHP Group | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.39 | -0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.73% | 1.59% | 2.12% | 1.86% | 1.52% | 2.03% | 2.37% | 2.18% | 2.13% | 2.91% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
LIN Linde plc | 1.25% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% |
GE General Electric Company | 0.66% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
PLD Prologis, Inc. | 3.81% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
BHP BHP Group | 5.33% | 5.98% | 4.98% | 9.95% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.63% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 524 | 21 дек. 2010 г. | 791 |
| -36.21% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 545 |
| -25.82% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -23.85% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.76% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 13.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | WMT | LLY | BHP | AMZN | GE | GOOGL | PLD | JPM | MSFT | LIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 0.25 | 0.30 | 0.33 |
| WMT | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| LLY | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 |
| BHP | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.51 |
| AMZN | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.38 |
| GE | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.56 | 0.37 | 0.46 |
| GOOGL | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.55 | 0.41 |
| PLD | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.44 |
| JPM | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.56 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.40 | 0.48 |
| MSFT | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.45 |
| LIN | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 1.00 |