2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimi...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IIM Think Tank Basic Equity Portfolio Model = Basic Alpha via Stock Picking (Starting Positions) Stock Picks based on propriety Algo, with the aim to beat SPX returns and Sharpe ratio in the long term. It does not seek Alpha maximization. Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as DCF valuations, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term. Unoptimized = Presents major risks to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks and asset rotations. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
BHP BHP Group	Basic Materials	9.09%
GE General Electric Company	Industrials	9.09%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
LIN Linde plc	Basic Materials	9.09%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	9.09%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	9.09%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized на 18 мая 2025 г. показал доходность в 7.12% с начала года и доходность в 20.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.12%	10.89%
2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized	7.12%	10.85%	7.42%	14.12%	23.94%	20.42%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	9.94%	-3.43%	-5.15%	19.31%	19.77%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	20.86%	27.20%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	11.16%	25.59%
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	-9.65%	1.88%	-0.96%	38.57%	28.68%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.89%	15.35%	10.31%	33.68%	27.83%	18.19%
WMT Walmart Inc.	9.29%	5.64%	17.47%	53.52%	19.98%	16.81%
LIN Linde plc	9.70%	1.25%	2.58%	7.17%	20.73%	16.37%
GE General Electric Company	39.22%	27.50%	31.46%	45.93%	50.18%	7.32%
NEE NextEra Energy, Inc.	5.48%	13.11%	-0.30%	1.35%	7.55%	14.27%
PLD Prologis, Inc.	5.52%	8.28%	-0.81%	2.53%	7.77%	13.79%
BHP BHP Group	5.52%	8.65%	-0.60%	-13.80%	12.44%	8.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.48%	-0.89%	-5.72%	0.62%	6.00%								7.12%
2024	0.96%	6.69%	5.44%	-1.68%	6.57%	1.69%	0.79%	3.92%	2.40%	-3.83%	3.96%	-2.76%	26.17%
2023	7.31%	-3.30%	7.08%	3.37%	2.71%	5.21%	2.91%	0.14%	-4.36%	0.13%	7.73%	4.89%	38.42%
2022	-6.39%	-0.67%	6.60%	-9.95%	-0.49%	-7.42%	8.88%	-3.72%	-7.92%	6.53%	9.30%	-4.55%	-11.77%
2021	2.95%	2.79%	2.18%	5.00%	1.68%	1.99%	3.73%	3.21%	-6.20%	8.20%	-1.38%	4.66%	32.04%
2020	3.38%	-8.39%	-6.70%	8.39%	4.24%	3.36%	5.86%	4.21%	-3.77%	0.16%	12.51%	5.11%	29.73%
2019	9.85%	3.25%	2.36%	3.65%	-3.79%	6.49%	0.62%	-2.24%	3.08%	3.14%	4.31%	3.39%	39.04%
2018	6.02%	-5.07%	-1.61%	2.82%	2.36%	1.11%	5.68%	2.02%	-0.51%	-4.37%	-0.02%	-4.91%	2.77%
2017	2.12%	2.68%	0.75%	2.60%	2.15%	0.53%	3.12%	0.93%	0.73%	3.90%	3.04%	1.20%	26.43%
2016	-4.31%	-2.41%	8.20%	2.40%	1.34%	1.75%	4.91%	0.12%	2.50%	-0.81%	0.43%	2.40%	17.17%
2015	-1.21%	4.30%	-2.32%	3.69%	0.23%	-2.05%	5.52%	-5.23%	-0.97%	8.31%	0.67%	1.04%	11.79%
2014	-1.45%	3.77%	0.59%	-0.54%	0.60%	1.72%	-1.56%	3.09%	-2.09%	1.10%	2.30%	-1.39%	6.08%

Комиссия

Комиссия 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.13	0.13	1.02	-0.07	-0.14
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.65	1.08	0.32	0.85
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.23	1.80	1.26	1.47	4.91
WMT Walmart Inc.	2.31	3.50	1.49	3.00	9.91
LIN Linde plc	0.43	0.68	1.09	0.49	1.21
GE General Electric Company	1.32	1.79	1.27	2.15	6.68
NEE NextEra Energy, Inc.	0.03	0.30	1.04	0.09	0.18
PLD Prologis, Inc.	0.11	0.47	1.06	0.13	0.48
BHP BHP Group	-0.41	-0.30	0.96	-0.27	-0.63

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.80
За 5 лет: 1.41
За 10 лет: 1.11
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.61%	1.73%	1.59%	2.12%	1.86%	1.52%	2.03%	2.38%	2.18%	2.13%	2.91%	2.41%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
LIN Linde plc	1.24%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%
GE General Electric Company	0.52%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
PLD Prologis, Inc.	3.52%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
BHP BHP Group	4.91%	5.98%	4.98%	9.95%	9.98%	3.67%	8.59%	4.89%	3.61%	1.68%	9.32%	5.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 51.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.61%	1 нояб. 2007 г.	267	20 нояб. 2008 г.	492	4 нояб. 2010 г.	759
-29.34%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	102
-21.65%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	135	27 апр. 2023 г.	270
-18.25%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.72%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	74	19 янв. 2012 г.	124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NEE	WMT	LLY	BHP	AMZN	GE	PLD	GOOGL	JPM	LIN	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.45	0.49	0.59	0.61	0.62	0.60	0.63	0.69	0.67	0.69	0.91
NEE	0.44	1.00	0.31	0.30	0.25	0.22	0.25	0.42	0.24	0.25	0.33	0.30	0.48
WMT	0.45	0.31	1.00	0.32	0.23	0.29	0.30	0.34	0.27	0.31	0.32	0.33	0.49
LLY	0.49	0.30	0.32	1.00	0.27	0.29	0.32	0.33	0.29	0.33	0.34	0.36	0.53
BHP	0.59	0.25	0.23	0.27	1.00	0.33	0.41	0.37	0.35	0.43	0.50	0.37	0.64
AMZN	0.61	0.22	0.29	0.29	0.33	1.00	0.33	0.35	0.58	0.35	0.38	0.55	0.66
GE	0.62	0.25	0.30	0.32	0.41	0.33	1.00	0.39	0.35	0.56	0.46	0.37	0.65
PLD	0.60	0.42	0.34	0.33	0.37	0.35	0.39	1.00	0.35	0.45	0.44	0.40	0.65
GOOGL	0.63	0.24	0.27	0.29	0.35	0.58	0.35	0.35	1.00	0.39	0.41	0.56	0.67
JPM	0.69	0.25	0.31	0.33	0.43	0.35	0.56	0.45	0.39	1.00	0.48	0.40	0.67
LIN	0.67	0.33	0.32	0.34	0.50	0.38	0.46	0.44	0.41	0.48	1.00	0.45	0.68
MSFT	0.69	0.30	0.33	0.36	0.37	0.55	0.37	0.40	0.56	0.40	0.45	1.00	0.69
Portfolio	0.91	0.48	0.49	0.53	0.64	0.66	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество