2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	9.09%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.09%
LIN Linde plc	Basic Materials	9.09%
GE General Electric Company	Industrials	9.09%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	9.09%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	9.09%
BHP BHP Group	Basic Materials	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized	-0.53%	-0.88%	10.65%	13.86%	34.31%	28.58%	20.90%	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
BHP BHP Group	1.18%	-1.20%	41.38%	46.29%	75.94%	17.37%	14.81%	21.94%
GE General Electric Company	-1.82%	8.38%	4.70%	12.43%	26.65%	56.82%	36.95%	9.67%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
LIN Linde plc	-1.18%	2.10%	18.48%	29.74%	7.61%	13.07%	13.08%	—
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NEE NextEra Energy, Inc.	-2.13%	-9.10%	6.13%	5.78%	19.79%	7.41%	5.75%	13.35%
PLD Prologis, Inc.	-1.22%	-0.91%	12.74%	14.51%	35.80%	9.00%	5.89%	14.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.90%	3.64%	-6.03%	10.19%	2.39%	-2.13%							10.65%
2025	7.48%	-0.89%	-5.72%	0.62%	5.98%	3.06%	3.03%	2.59%	4.29%	4.26%	4.08%	0.63%	32.86%
2024	0.96%	6.69%	5.44%	-1.68%	6.57%	1.69%	0.79%	3.92%	2.40%	-3.83%	3.96%	-2.76%	26.17%
2023	7.31%	-3.30%	7.08%	3.37%	2.71%	5.21%	2.91%	0.14%	-4.36%	0.13%	7.73%	4.89%	38.42%
2022	-6.39%	-0.67%	6.60%	-9.95%	-0.49%	-6.40%	8.88%	-3.72%	-7.92%	6.53%	9.30%	-4.55%	-10.80%
2021	2.95%	2.79%	2.18%	5.00%	1.68%	1.99%	3.73%	3.21%	-6.20%	8.20%	-1.38%	4.66%	32.04%

Метрики бенчмарка

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized has an annualized alpha of 10.14%, beta of 0.93, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2018.

This portfolio captured 114.41% of S&P 500 Index gains but only 77.31% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.93 and R2 of 0.89, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 10.14%

Бета: 0.93

R²: 0.89

Участие в росте: 114.41%

Участие в снижении: 77.31%

Комиссия

Комиссия 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.79	1.94	+0.85
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.87	2.63	+1.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.35	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.97	2.59	+1.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.20	11.84	+5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
BHP BHP Group	90	2.41	2.97	1.37	3.86	14.16
GE General Electric Company	66	0.85	1.32	1.17	1.28	3.45
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
LIN Linde plc	52	0.45	0.75	1.09	0.40	1.12
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.95
PLD Prologis, Inc.	85	1.70	2.47	1.30	3.75	12.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.79
За 5 лет: 1.25
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.36%	1.42%	1.73%	1.59%	3.25%	1.86%	1.52%	2.37%	2.23%	2.00%	1.90%	2.66%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BHP BHP Group	3.18%	3.64%	5.98%	4.98%	22.44%	9.98%	3.67%	8.59%	4.89%	3.61%	1.68%	9.38%
GE General Electric Company	0.48%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.23%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LIN Linde plc	1.24%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.83%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PLD Prologis, Inc.	2.87%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 29.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized составляет 2.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.34%март 2020 г.	1mo 3d	3mo 23d	4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.79%окт. 2022 г.	6mo 15d	6mo 7d	1y 17dмарт 2022 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.25%апр. 2025 г.	2mo	1mo 29d	3mo 29dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.52%дек. 2018 г.	2mo 15d	2mo	4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-10.14%февр. 2022 г.	1mo 25d	1mo 4d	2mo 29dдек. 2021 г. - март 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.14	1.82	1.67	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized с S&P 500 Index

Корреляция 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.74, а самая низкая у LLY: 0.35.

LLY

0.35

NEE

0.35

WMT

0.35

0.51

0.52

0.52

0.58

0.61

0.67

0.70

0.74

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized. Самая высокая корреляция с портфелем у GOOGL: 0.70, а самая низкая у WMT: 0.44.

0.44

0.46

0.46

0.57

0.58

0.59

0.59

0.62

0.65

0.68

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	WMT	NEE	GE	BHP	PLD	JPM	LIN	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.24	0.24	0.19	0.15	0.26	0.19	0.25	0.21	0.24	0.27
WMT	0.24	1.00	0.27	0.18	0.16	0.30	0.22	0.30	0.24	0.22	0.27
NEE	0.24	0.27	1.00	0.13	0.20	0.46	0.19	0.32	0.18	0.21	0.23
GE	0.19	0.18	0.13	1.00	0.33	0.26	0.52	0.35	0.27	0.30	0.26
BHP	0.15	0.16	0.20	0.33	1.00	0.30	0.40	0.40	0.30	0.34	0.30
PLD	0.26	0.30	0.46	0.26	0.30	1.00	0.33	0.39	0.30	0.33	0.35
JPM	0.19	0.22	0.19	0.52	0.40	0.33	1.00	0.44	0.29	0.34	0.31
LIN	0.25	0.30	0.32	0.35	0.40	0.39	0.44	1.00	0.31	0.36	0.40
AMZN	0.21	0.24	0.18	0.27	0.30	0.30	0.29	0.31	1.00	0.66	0.66
GOOGL	0.24	0.22	0.21	0.30	0.34	0.33	0.34	0.36	0.66	1.00	0.66
MSFT	0.27	0.27	0.23	0.26	0.30	0.35	0.31	0.40	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024H2 IIM Basic Equity Portfolio Model - Unoptimized есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации