Hypothetical - 7/15/24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 8.33% |
ALX Alexander's, Inc. | Real Estate | 8.33% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 8.33% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 8.33% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 8.33% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
GD General Dynamics Corporation | 8.33% | |
GE General Electric Company | Industrials | 8.33% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 8.33% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 8.33% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 8.33% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hypothetical - 7/15/24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты CSWI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Hypothetical - 7/15/24 | 34.15% | -3.72% | 10.40% | 52.11% | 22.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 13.47% | -11.59% | 5.00% | 27.79% | 18.90% | 14.74% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 97.24% | 3.65% | 68.19% | 135.11% | 41.08% | N/A |
ALX Alexander's, Inc. | 10.36% | -5.03% | 3.92% | 22.51% | -0.41% | -0.68% |
AMGN Amgen Inc. | 5.01% | -8.97% | -5.32% | 11.65% | 9.17% | 9.41% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 6.81% | 2.04% | -14.50% | 15.79% | 10.38% | 18.24% |
GD General Dynamics Corporation | 14.89% | -2.59% | -0.15% | 21.39% | 12.04% | 9.95% |
GE General Electric Company | 76.01% | -6.39% | 11.08% | 93.28% | 26.06% | 5.09% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 65.19% | -7.28% | 39.83% | 87.68% | 34.80% | 18.50% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 25.45% | -0.06% | 7.19% | 39.33% | 11.61% | 8.65% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 30.54% | 2.60% | 23.65% | 56.74% | 8.91% | 5.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 30.48% | -12.21% | -16.61% | 63.13% | 31.74% | 16.87% |
CAT Caterpillar Inc. | 33.11% | 0.20% | 11.30% | 56.75% | 24.43% | 17.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hypothetical - 7/15/24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 7.66% | 8.27% | -2.34% | 3.98% | 1.56% | 6.34% | 1.32% | 4.77% | -2.77% | 34.15% | ||
| 2023 | 6.90% | -3.57% | -0.79% | -0.73% | -5.25% | 9.96% | 8.61% | 0.84% | -0.75% | -2.42% | 8.50% | 10.06% | 33.96% |
| 2022 | -3.59% | 0.49% | 3.87% | -8.18% | 1.27% | -7.41% | 8.43% | -0.95% | -11.19% | 16.55% | 6.03% | -4.37% | -2.33% |
| 2021 | 4.15% | 7.26% | 8.81% | 3.55% | 2.23% | -1.31% | 0.94% | 4.56% | -4.87% | 5.27% | -2.88% | 6.16% | 38.38% |
| 2020 | -3.42% | -5.30% | -17.39% | 10.86% | 4.54% | 1.93% | 1.10% | 5.04% | -1.79% | 0.15% | 18.02% | 2.71% | 13.01% |
| 2019 | 9.18% | 2.64% | -0.69% | 1.73% | -4.50% | 6.10% | -1.18% | -3.73% | 3.01% | 3.73% | 5.18% | 1.10% | 24.00% |
| 2018 | 2.74% | -3.04% | -2.11% | 0.08% | 2.95% | 1.51% | 1.81% | 2.85% | -1.08% | -10.40% | 4.03% | -7.34% | -8.75% |
| 2017 | 2.73% | 3.80% | -1.18% | 0.41% | -0.48% | 3.15% | -0.20% | 1.06% | 5.20% | -0.40% | 1.91% | -0.17% | 16.78% |
| 2016 | -5.55% | 2.05% | 5.82% | 2.98% | -0.94% | 2.21% | 6.23% | -0.83% | -0.17% | -5.16% | 9.39% | -0.87% | 15.02% |
| 2015 | 7.98% | -1.16% | -1.13% | 5.53% |
Комиссия
Комиссия Hypothetical - 7/15/24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hypothetical - 7/15/24 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.19 | 1.52 | 1.26 | 1.63 | 5.21 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 4.13 | 4.77 | 1.63 | 8.19 | 41.42 |
ALX Alexander's, Inc. | 0.73 | 1.23 | 1.15 | 0.53 | 3.65 |
AMGN Amgen Inc. | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 0.70 | 1.69 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.27 |
GD General Dynamics Corporation | 1.17 | 1.63 | 1.23 | 2.96 | 9.71 |
GE General Electric Company | 3.11 | 3.64 | 1.53 | 2.60 | 26.14 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.48 | 3.90 | 1.57 | 7.56 | 27.85 |
PRU Prudential Financial, Inc. | 1.80 | 2.25 | 1.34 | 2.33 | 8.96 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.61 | 3.53 | 1.44 | 2.49 | 15.41 |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.53 | 2.13 | 1.29 | 2.82 | 7.21 |
CAT Caterpillar Inc. | 2.22 | 2.96 | 1.39 | 3.71 | 8.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hypothetical - 7/15/24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 3.01% | 3.26% | 2.81% | 3.63% | 3.28% | 3.58% | 2.89% | 2.88% | 2.95% | 2.43% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.66% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALX Alexander's, Inc. | 8.27% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
AMGN Amgen Inc. | 3.00% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
GD General Dynamics Corporation | 1.91% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.36% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.10% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.41% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.66% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hypothetical - 7/15/24 показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Hypothetical - 7/15/24 составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.15% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -20.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 294 |
| -19.01% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 38 | 23 нояб. 2022 г. | 166 |
| -13.94% | 3 нояб. 2015 г. | 69 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 111 |
| -11.65% | 3 февр. 2023 г. | 78 | 25 мая 2023 г. | 31 | 12 июл. 2023 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hypothetical - 7/15/24 составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DPZ | ABBV | AMGN | WSM | ALX | CSWI | IRM | GE | SPG | GD | CAT | PRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| ABBV | 0.15 | 1.00 | 0.51 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| AMGN | 0.21 | 0.51 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| WSM | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.37 |
| ALX | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| CSWI | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.42 |
| IRM | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| GE | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.51 |
| SPG | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.37 | 0.46 | 0.32 | 0.53 | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
| GD | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.53 |
| CAT | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 1.00 | 0.62 |
| PRU | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.51 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 1.00 |