stocks 5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в stocks 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
stocks 5 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 71.84% с начала года и доходность в 43.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
stocks 5 | 72.48% | 2.41% | 30.58% | 110.47% | 52.04% | 44.02% |
Активы портфеля: | ||||||
Iron Mountain Incorporated | 66.66% | 2.44% | 45.59% | 90.83% | 36.32% | 20.68% |
Fair Isaac Corporation | 66.20% | 10.45% | 51.53% | 117.41% | 44.10% | 42.62% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.14% | 74.71% |
Axon Enterprise, Inc. | 52.24% | 4.85% | 24.33% | 100.53% | 44.07% | 37.99% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.30% | 32.73% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 3.55% | 27.23% | 114.92% | 47.60% | 38.23% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.81% | 27.37% |
Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 2.90% | 23.81% | 68.17% | 28.15% | 24.53% |
The Progressive Corporation | 61.24% | 7.58% | 24.23% | 80.49% | 30.42% | 29.30% |
3i Group PLC ADR | 45.33% | 4.72% | 28.90% | 79.16% | 33.76% | 37.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью stocks 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.49% | 14.18% | 6.19% | -1.78% | 7.22% | 10.86% | 0.57% | 9.28% | 72.48% | ||||
2023 | 14.36% | 2.55% | 8.69% | 0.77% | 10.91% | 6.16% | 2.19% | 5.65% | -4.82% | -0.10% | 12.80% | 7.87% | 88.88% |
2022 | -6.13% | -1.49% | 6.34% | -12.86% | 1.84% | -8.36% | 10.24% | -2.77% | -9.75% | 10.37% | 18.29% | -5.90% | -4.97% |
2021 | 5.82% | 1.79% | -0.84% | 5.56% | 2.30% | 7.50% | 2.51% | 3.48% | -6.66% | 8.32% | 3.70% | 6.30% | 46.62% |
2020 | 2.47% | -3.40% | -7.96% | 8.11% | 6.39% | 8.16% | 7.61% | 7.17% | 1.04% | -3.10% | 12.31% | 7.28% | 54.20% |
2019 | 10.21% | 6.10% | 6.01% | 3.37% | -6.98% | 6.21% | 2.55% | -0.95% | 0.38% | 2.81% | 8.44% | 4.36% | 50.19% |
2018 | 5.85% | 1.14% | 0.73% | 0.65% | 9.54% | -0.80% | 4.55% | 6.21% | 2.14% | -10.91% | -3.92% | -4.64% | 9.21% |
2017 | 5.26% | 2.47% | 1.21% | 1.90% | 8.68% | 1.42% | 4.54% | 0.66% | 1.95% | 5.24% | 2.67% | -0.64% | 41.21% |
2016 | -4.48% | 4.84% | 8.56% | -1.97% | 8.73% | 4.18% | 28.57% | 0.36% | 2.81% | -4.07% | 4.75% | 6.18% | 70.84% |
2015 | 0.21% | 5.91% | 0.19% | 1.88% | 4.59% | -2.73% | -1.75% | -1.89% | 3.12% | 5.16% | 0.08% | 1.44% | 16.97% |
2014 | -3.42% | 8.95% | 0.63% | 0.10% | 2.16% | 3.24% | -5.04% | 9.15% | -0.42% | 7.26% | 7.39% | 2.89% | 36.75% |
2013 | 4.59% | 0.42% | 2.68% | 2.67% | 2.88% | -5.58% | 2.80% | 2.22% | 8.15% | 2.75% | 1.59% | 2.56% | 30.86% |
Комиссия
Комиссия stocks 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг stocks 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Iron Mountain Incorporated | 3.50 | 4.34 | 1.56 | 8.29 | 27.18 |
Fair Isaac Corporation | 3.69 | 3.79 | 1.56 | 6.79 | 21.99 |
NVIDIA Corporation | 3.46 | 3.63 | 1.46 | 6.62 | 20.83 |
Axon Enterprise, Inc. | 2.69 | 4.36 | 1.53 | 5.60 | 15.98 |
Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.29 | 12.29 |
Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.80 | 3.42 | 1.44 | 2.77 | 15.40 |
Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
The Progressive Corporation | 3.80 | 5.14 | 1.69 | 11.29 | 33.99 |
3i Group PLC ADR | 3.31 | 4.06 | 1.56 | 8.49 | 26.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность stocks 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stocks 5 | 0.87% | 1.19% | 2.68% | 1.91% | 2.22% | 2.47% | 2.39% | 1.95% | 2.13% | 1.92% | 2.05% | 1.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Iron Mountain Incorporated | 2.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
3i Group PLC ADR | 1.76% | 2.33% | 14.43% | 2.81% | 2.89% | 3.32% | 4.86% | 2.81% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
stocks 5 показал максимальную просадку в 30.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-25.42% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 62 | 13 янв. 2023 г. | 264 |
-23.78% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-19.72% | 13 мая 2011 г. | 60 | 8 авг. 2011 г. | 152 | 15 мар. 2012 г. | 212 |
-18.11% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 69 | 8 дек. 2010 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность stocks 5 составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TGOPY | LLY | PGR | AXON | IRM | COST | TSM | NVDA | AVGO | FICO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
LLY | 0.06 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
PGR | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
AXON | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
IRM | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
COST | 0.11 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
TSM | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.42 |
NVDA | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.45 |
AVGO | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.43 |
FICO | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 1.00 |