Mohnish Pabrai Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HCC Warrior Met Coal, Inc.	Basic Materials	39.50%
RIG Transocean Ltd.	Energy	27.80%
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc.	Basic Materials	27%
VAL Valaris Limited	Energy	5.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mohnish Pabrai Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Mohnish Pabrai Portfolio	-2.82%	-15.91%	2.64%	2.31%	87.69%	12.82%	34.44%	—
Активы портфеля:
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc.	-1.74%	-16.95%	-17.33%	-19.45%	57.56%	0.73%	46.57%	—
HCC Warrior Met Coal, Inc.	-4.22%	-14.03%	-7.65%	-8.70%	86.94%	29.57%	38.41%	—
RIG Transocean Ltd.	-1.92%	-17.45%	23.73%	27.11%	98.06%	-6.24%	2.85%	-7.41%
VAL Valaris Limited	-1.25%	-17.56%	51.51%	54.23%	82.42%	9.51%	21.20%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Mohnish Pabrai Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 февр. 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.35%	5.10%	9.79%	-2.78%	0.42%	-15.91%							2.64%
2025	-1.55%	-18.62%	0.26%	-10.93%	0.05%	2.18%	10.48%	15.87%	5.26%	11.41%	8.46%	7.92%	28.54%
2024	2.42%	-9.10%	7.34%	-0.97%	4.48%	-10.20%	8.02%	-15.79%	-1.74%	-3.59%	9.00%	-18.64%	-29.04%
2023	20.02%	3.26%	-6.19%	-6.38%	-5.19%	20.38%	15.47%	-2.26%	18.34%	-11.94%	12.91%	9.96%	81.38%
2022	6.43%	24.51%	27.82%	-3.22%	4.84%	-16.38%	4.76%	7.88%	-17.26%	34.13%	4.82%	-2.15%	84.86%
2021					28.81%	13.01%	0.24%	21.48%	13.57%	5.82%	-15.84%	15.26%	106.66%

Метрики бенчмарка

Mohnish Pabrai Portfolio has an annualized alpha of 41.73%, beta of 0.94, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2021.

This portfolio captured 199.61% of S&P 500 Index gains but only 70.77% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.12 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 41.73%

Бета: 0.94

R²: 0.12

Участие в росте: 199.61%

Участие в снижении: 70.77%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Mohnish Pabrai Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Mohnish Pabrai Portfolio имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mohnish Pabrai Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.09	1.59	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.81	2.19	+0.61
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.29	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.96	2.18	+1.78
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.75	9.54	+4.21

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc.	74	1.07	1.84	1.20	1.89	3.94
HCC Warrior Met Coal, Inc.	86	1.65	2.58	1.31	3.58	9.03
RIG Transocean Ltd.	85	1.74	2.30	1.29	2.83	10.32
VAL Valaris Limited	82	1.35	2.31	1.29	2.44	8.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Mohnish Pabrai Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 2.09 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mohnish Pabrai Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.16%	0.14%	0.60%	0.91%	2.90%	0.31%	0.37%	8.63%	11.03%	17.84%	0.00%	2.36%
Активы портфеля:
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	4.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HCC Warrior Met Coal, Inc.	0.39%	0.36%	1.51%	1.90%	4.45%	0.78%	0.94%	21.85%	27.91%	45.17%	0.00%	0.00%
RIG Transocean Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.48%
VAL Valaris Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Mohnish Pabrai Portfolio показал максимальную просадку в 56.91%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Mohnish Pabrai Portfolio составляет 23.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-56.91%апр. 2025 г.	1y 2mo	10mo 11d	2y 18dянв. 2024 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок2022	-37.11%сент. 2022 г.	3mo 17d	3mo 22d	7mo 9dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г.
Медвежий рынок 2021 года2021	-25.01%дек. 2021 г.	1mo 13d	1mo 11d	2mo 24dокт. 2021 г. - янв. 2022 г.
Медвежий рынок 2023 года2023	-23.68%май 2023 г.	2mo 26d	1mo 24d	4mo 20dмарт 2023 г. - июль 2023 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-23.30%июнь 2026 г.	23d	—	26d 22hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a cyclical bet on two linked businesses, with Basic Materials and Energy doing most of the work and the rest mostly standing nearby taking notes.

The numbers

Diversification is modest: DR is 1.26-1.31, sitting around the 48th-53rd percentile on the platform, which is the financial equivalent of “present and accounted for.”
The effective asset count is 3.23 of 4, so the weights are not mechanically concentrated, but the correlation structure still makes the portfolio behave like two sleeves rather than four ideas.
The mean pairwise correlation is 0.49, with a high of 0.76 between RIG (Transocean) and VAL (Valaris), which is exactly what a drilling-heavy portfolio would like to call “cohesion.”

The good

HCC (Chemours) and AMR (Alpha Metallurgical Resources) form one cluster, and RIG (Transocean) with VAL (Valaris) form another; that is a real structure, not random noise.
The portfolio is internally readable: commodity demand, industrial cycle, and offshore drilling all have clear earnings drivers.

The bad

HCC and AMR correlate at 0.73, so the Basic Materials sleeve is less a diversifier than a single thesis with two tickers.
RIG and VAL correlate at 0.76, and each has a high portfolio correlation, so the Energy sleeve is also doing a lot of the same job twice.

The ugly

A broad slowdown in industrial activity or commodity pricing would likely hit both clusters at once, so the correlation benefit can disappear when the common macro factor gets loud.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are typically paired with exposures whose earnings drivers sit outside the commodity and drilling cycle.
The DR profile would usually improve if the portfolio included assets with lower links to equity beta and the energy/materials complex.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.31	1.29	1.26	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Mohnish Pabrai Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Mohnish Pabrai Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.22 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.27
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.	0.31

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RIG: 0.31, а самая низкая у HCC: 0.23.

0.23

0.24

0.31

0.31

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Mohnish Pabrai Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у HCC: 0.85, а самая низкая у VAL: 0.62.

0.62

0.71

0.83

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VAL	RIG	AMR	HCC
VAL	1.00	0.76	0.36	0.35
RIG	0.76	1.00	0.36	0.37
AMR	0.36	0.36	1.00	0.73
HCC	0.35	0.37	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Mohnish Pabrai Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Mohnish Pabrai Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации