Портфель акции полупроводниковых компаний

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель акции полупроводниковых компаний

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	10%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.00% с начала года и доходность в 25.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Портфель акции полупроводниковых компаний	-6.00%	16.24%	-13.91%	-8.85%	19.01%	25.26%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	6.83%	7.75%	-18.24%	-27.79%	-16.81%	-1.70%
ADI Analog Devices, Inc.	-1.90%	16.34%	-7.31%	1.85%	16.00%	15.19%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	20.84%	14.02%	58.12%	53.95%	36.26%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.98%	8.02%	-14.15%	-18.67%	15.04%	10.81%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.95%
STM STMicroelectronics N.V.	-3.81%	26.41%	-9.08%	-40.17%	-0.09%	13.22%
TXN Texas Instruments Incorporated	-6.66%	10.94%	-20.55%	-5.20%	11.56%	15.31%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-22.27%	26.69%	-22.08%	-23.60%	-7.20%	-1.64%
MU Micron Technology, Inc.	2.15%	22.57%	-23.07%	-28.86%	12.79%	12.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.23%	-0.53%	-7.42%	-2.70%	6.21%								-6.00%
2024	0.52%	8.38%	6.08%	-6.31%	9.50%	4.05%	-4.30%	-3.74%	0.40%	-4.48%	-0.66%	-1.24%	6.90%
2023	16.85%	1.42%	12.56%	-6.73%	11.04%	5.31%	5.94%	-4.69%	-5.66%	-5.38%	16.54%	12.83%	72.45%
2022	-9.04%	-1.26%	-0.30%	-14.21%	5.72%	-17.22%	14.89%	-9.81%	-13.81%	4.31%	16.20%	-9.23%	-33.94%
2021	3.37%	3.71%	0.30%	-0.17%	1.23%	6.91%	1.08%	2.21%	-4.30%	5.54%	12.84%	0.99%	38.16%
2020	-1.40%	-3.94%	-10.99%	15.61%	5.77%	6.61%	6.32%	9.23%	-0.37%	-2.28%	16.15%	4.06%	50.17%
2019	9.97%	6.06%	3.47%	11.45%	-17.58%	14.85%	4.95%	-2.06%	1.67%	8.44%	6.32%	9.97%	68.71%
2018	9.45%	-0.19%	-4.07%	-4.01%	14.24%	-2.98%	2.54%	6.33%	2.20%	-14.77%	-0.27%	-6.54%	-1.31%
2017	4.75%	6.78%	4.51%	-2.54%	7.64%	-4.34%	5.78%	2.51%	5.11%	8.92%	0.71%	-2.17%	43.50%
2016	-10.15%	-0.60%	10.48%	0.48%	11.46%	2.55%	13.48%	6.28%	3.86%	1.42%	9.88%	7.48%	70.04%
2015	-2.71%	11.87%	-1.25%	-3.82%	7.30%	-9.31%	-5.43%	-3.91%	-0.35%	8.51%	3.03%	0.45%	2.29%
2014	-0.91%	8.74%	3.58%	2.36%	4.50%	3.72%	-3.07%	7.26%	-2.01%	-2.03%	7.55%	0.74%	33.91%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	-0.45	-0.35	0.95	-0.42	-0.89
ADI Analog Devices, Inc.	0.07	0.45	1.06	0.11	0.32
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.42	-0.32	0.96	-0.40	-0.69
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
STM STMicroelectronics N.V.	-0.77	-1.03	0.87	-0.61	-1.07
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.11	0.16	1.02	-0.09	-0.23
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-0.46	-0.36	0.94	-0.33	-0.86
MU Micron Technology, Inc.	-0.43	-0.27	0.97	-0.48	-0.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель акции полупроводниковых компаний имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.19
За 5 лет: 0.56
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.51%	1.45%	1.34%	2.03%	1.23%	1.32%	1.53%	1.90%	1.42%	1.60%	2.04%	1.76%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	0.58%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
ADI Analog Devices, Inc.	1.81%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.34%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STM STMicroelectronics N.V.	1.50%	1.32%	0.48%	0.82%	0.45%	0.50%	0.86%	1.47%	0.93%	2.10%	5.11%	4.55%
TXN Texas Instruments Incorporated	3.12%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	4.08%	3.11%	2.31%	2.59%	1.37%	1.23%	1.36%	2.09%	1.26%	1.45%	1.02%	0.48%
MU Micron Technology, Inc.	0.54%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 24.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.27%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	478
-40.17%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-37.34%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	486	9 сент. 2013 г.	643
-36.77%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	57	5 июн. 2020 г.	75
-27.23%	23 мар. 2015 г.	226	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AMD	INTC	MU	STM	NVDA	AVGO	QCOM	SWKS	TXN	ADI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.54	0.63	0.59	0.63	0.61	0.61	0.65	0.63	0.71	0.70	0.76
AMD	0.54	1.00	0.48	0.52	0.50	0.61	0.48	0.49	0.48	0.54	0.56	0.74
INTC	0.63	0.48	1.00	0.55	0.52	0.52	0.52	0.56	0.56	0.65	0.63	0.72
MU	0.59	0.52	0.55	1.00	0.53	0.58	0.54	0.54	0.58	0.60	0.61	0.77
STM	0.63	0.50	0.52	0.53	1.00	0.53	0.54	0.55	0.60	0.65	0.66	0.75
NVDA	0.61	0.61	0.52	0.58	0.53	1.00	0.56	0.55	0.56	0.61	0.60	0.78
AVGO	0.61	0.48	0.52	0.54	0.54	0.56	1.00	0.57	0.65	0.63	0.65	0.75
QCOM	0.65	0.49	0.56	0.54	0.55	0.55	0.57	1.00	0.61	0.64	0.64	0.75
SWKS	0.63	0.48	0.56	0.58	0.60	0.56	0.65	0.61	1.00	0.69	0.70	0.79
TXN	0.71	0.54	0.65	0.60	0.65	0.61	0.63	0.64	0.69	1.00	0.82	0.82
ADI	0.70	0.56	0.63	0.61	0.66	0.60	0.65	0.64	0.70	0.82	1.00	0.83
Portfolio	0.76	0.74	0.72	0.77	0.75	0.78	0.75	0.75	0.79	0.82	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфель акции полупроводниковых компаний

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество