Value vs. Dividends
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value vs. Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Value vs. Dividends | 19.45% | 1.34% | 10.33% | 28.67% | 13.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 21.21% | 0.33% | 10.23% | 30.33% | 11.68% | 10.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.14% | 10.81% | 27.18% | 12.77% | 11.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 20.51% | -0.02% | 10.41% | 29.14% | 11.94% | 12.01% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 14.96% | -0.39% | 5.89% | 19.76% | 9.37% | 8.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 15.62% | 5.42% | 10.35% | 30.84% | 16.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value vs. Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 3.15% | 4.09% | -3.98% | 3.41% | 0.22% | 4.97% | 2.05% | 1.27% | -1.32% | 19.45% | ||
| 2023 | 3.87% | -2.55% | -0.12% | 1.17% | -3.31% | 6.35% | 3.96% | -2.42% | -4.09% | -2.85% | 7.05% | 5.91% | 12.73% |
| 2022 | -3.37% | -1.40% | 2.57% | -4.59% | 1.05% | -7.48% | 6.50% | -2.85% | -8.52% | 10.90% | 6.15% | -4.35% | -7.10% |
| 2021 | -0.79% | 4.53% | 6.82% | 3.19% | 2.40% | -0.38% | 1.05% | 2.13% | -3.62% | 5.27% | -1.84% | 6.47% | 27.61% |
| 2020 | -2.08% | -9.10% | -13.69% | 12.28% | 3.79% | 0.65% | 4.81% | 5.76% | -2.63% | -0.78% | 12.37% | 3.90% | 12.66% |
| 2019 | 0.17% | 1.29% | 2.83% | 2.72% | 7.17% |
Комиссия
Комиссия Value vs. Dividends составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Value vs. Dividends среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.18 | 4.47 | 1.59 | 6.42 | 20.69 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.27 | 4.63 | 1.61 | 5.39 | 22.01 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14 | 3.07 | 1.37 | 2.49 | 14.09 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.72 | 2.55 | 1.31 | 3.41 | 9.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value vs. Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.29% | 2.28% | 1.86% | 2.11% | 2.00% | 2.16% | 1.87% | 2.01% | 2.14% | 1.64% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value vs. Dividends показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Value vs. Dividends составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.42% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 204 | 26 июл. 2023 г. | 390 |
| -10.6% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -7.55% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.72% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value vs. Dividends составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VDC | AVUV | VTI | SCHD | VIG | VTV | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | 1.00 | 0.50 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.75 |
| AVUV | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.85 | 0.80 |
| VTI | 0.62 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.92 | 0.84 | 0.90 |
| SCHD | 0.72 | 0.84 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.95 |
| VIG | 0.77 | 0.74 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.96 |
| VTV | 0.73 | 0.85 | 0.84 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| DGRO | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |