Value vs. Dividends

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Value vs. Dividends

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	All Cap Equities	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value vs. Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Value vs. Dividends

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
Value vs. Dividends	-7.07%	-6.56%	-8.48%	4.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	-5.68%	-7.43%	-8.81%	4.18%	13.69%	9.19%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-7.55%	-6.76%	-9.07%	5.38%	12.24%	10.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-7.56%	-9.02%	-10.46%	1.73%	13.01%	10.03%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-6.26%	-7.01%	-8.65%	5.04%	13.10%	10.50%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	3.63%	2.88%	2.28%	12.65%	10.85%	8.27%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-12.53%	-9.10%	-11.69%	4.39%	14.36%	10.59%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-18.05%	-9.96%	-17.42%	-8.98%	21.45%	N/A
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	-10.91%	-9.01%	-10.58%	-1.49%	N/A	N/A
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.03%	-2.90%	-5.55%	19.59%	8.57%	8.86%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	-5.48%	-7.25%	-4.12%	2.87%	17.97%	6.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value vs. Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.01%	0.18%	-2.94%	-7.22%									-7.07%
2024	-0.08%	3.10%	4.75%	-3.77%	3.90%	-0.68%	5.01%	2.10%	1.69%	-1.06%	6.51%	-5.83%	15.94%
2023	4.26%	-3.34%	-0.46%	1.07%	-3.92%	6.30%	3.95%	-3.03%	-4.12%	-2.85%	7.20%	5.81%	10.29%
2022	-2.80%	-1.17%	3.60%	-4.68%	1.98%	-8.02%	6.26%	-2.21%	-8.90%	10.32%	6.20%	-4.17%	-5.42%
2021									-1.77%	5.23%	-1.95%	6.51%	7.95%

Комиссия

Комиссия Value vs. Dividends составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

RPV: 0.35%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

AVLV: 0.15%

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLU: 0.13%

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDC: 0.10%

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

DGRO: 0.08%

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG: 0.06%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

VTV

Vanguard Value ETF

VTV: 0.04%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Value vs. Dividends составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.34

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.59

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.36

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	0.33	0.57	1.08	0.35	1.45
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.38	0.64	1.09	0.39	1.82
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.18	0.36	1.05	0.18	0.68
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.40	0.66	1.09	0.42	1.89
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.10	1.63	1.21	1.60	5.25
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.17	0.38	1.06	0.17	0.74
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.31	-0.29	0.96	-0.27	-0.85
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	-0.07	0.04	1.01	-0.06	-0.26
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.29	1.76	1.23	1.73	5.45
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.27	0.51	1.07	0.33	1.14

Value vs. Dividends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Value vs. Dividends

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value vs. Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.43%	2.19%	2.36%	2.32%	1.80%	2.00%	1.92%	2.09%	1.81%	1.92%	2.10%	1.62%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.47%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.97%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.16%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.42%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.40%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.48%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.02%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.86%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	3.00%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%	3.19%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.47%	2.16%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%	1.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value vs. Dividends

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Value vs. Dividends показал максимальную просадку в 17.03%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Value vs. Dividends составляет 12.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.03%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	204	26 июл. 2023 г.	317
-15.87%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.2%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-7.47%	5 янв. 2022 г.	34	23 февр. 2022 г.	39	20 апр. 2022 г.	73
-5.21%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	16	23 дек. 2021 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value vs. Dividends составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Value vs. Dividends

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLU	VDC	AVUV	VTI	RPV	AVLV	SCHD	VIG	VTV	DGRO
XLU	1.00	0.62	0.38	0.41	0.48	0.43	0.56	0.55	0.60	0.58
VDC	0.62	1.00	0.49	0.56	0.60	0.57	0.72	0.73	0.73	0.74
AVUV	0.38	0.49	1.00	0.79	0.88	0.92	0.82	0.77	0.84	0.81
VTI	0.41	0.56	0.79	1.00	0.74	0.89	0.78	0.91	0.84	0.88
RPV	0.48	0.60	0.88	0.74	1.00	0.89	0.89	0.79	0.90	0.86
AVLV	0.43	0.57	0.92	0.89	0.89	1.00	0.88	0.88	0.91	0.91
SCHD	0.56	0.72	0.82	0.78	0.89	0.88	1.00	0.89	0.95	0.95
VIG	0.55	0.73	0.77	0.91	0.79	0.88	0.89	1.00	0.93	0.97
VTV	0.60	0.73	0.84	0.84	0.90	0.91	0.95	0.93	1.00	0.98
DGRO	0.58	0.74	0.81	0.88	0.86	0.91	0.95	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Value vs. Dividends

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество