NVSek-MasStop50-Tst

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NVSek-MasStop50-Tst

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.30%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.30%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8.30%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8.40%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.30%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	8.40%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.40%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.30%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.30%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.30%
V Visa Inc.	Financial Services	8.40%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-MasStop50-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

NVSek-MasStop50-Tst

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

NVSek-MasStop50-Tst на 22 февр. 2025 г. показал доходность в 2.09% с начала года и доходность в 33.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.24%	-1.20%	6.72%	18.21%	12.53%	11.04%
NVSek-MasStop50-Tst	2.09%	-1.33%	18.29%	39.34%	35.20%	33.40%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.84%	9.82%	8.49%	33.81%	26.51%	23.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.10%	-8.59%	3.93%	71.20%	79.22%	73.93%
MSFT Microsoft Corporation	-2.96%	-8.33%	-1.67%	-0.08%	19.07%	26.85%
AMZN Amazon.com, Inc.	-1.28%	-7.84%	22.33%	24.06%	15.67%	27.67%
META Meta Platforms, Inc.	16.74%	9.63%	29.69%	41.00%	26.77%	24.28%
TSLA Tesla, Inc.	-16.35%	-18.62%	53.32%	71.12%	41.37%	37.98%
GOOGL Alphabet Inc.	-5.09%	-9.43%	8.75%	25.14%	19.49%	21.00%
AVGO Broadcom Inc.	-5.74%	-9.29%	32.14%	69.72%	52.72%	38.07%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	5.62%	3.96%	5.59%	15.31%	15.90%	12.42%
JPM JPMorgan Chase & Co.	10.80%	0.53%	22.41%	47.64%	17.60%	19.10%
LLY Eli Lilly and Company	13.37%	16.08%	-7.99%	14.26%	45.71%	31.03%
V Visa Inc.	10.47%	7.90%	30.79%	23.75%	11.61%	18.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-MasStop50-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.41%												2.09%
2024	3.88%	10.66%	2.59%	-2.46%	6.44%	7.61%	0.03%	2.91%	2.64%	-0.02%	6.90%	5.71%	57.29%
2023	13.55%	3.29%	9.15%	3.01%	11.15%	8.60%	4.18%	1.34%	-5.04%	-1.57%	10.46%	4.72%	81.69%
2022	-6.69%	-4.17%	7.34%	-13.01%	-0.28%	-10.01%	12.10%	-6.30%	-9.30%	2.70%	7.35%	-7.51%	-27.22%
2021	2.34%	1.72%	1.16%	7.14%	0.49%	6.57%	2.61%	4.99%	-4.78%	10.32%	2.47%	2.80%	44.04%
2020	7.22%	-5.10%	-9.11%	16.94%	5.96%	7.51%	8.16%	18.56%	-6.40%	-3.94%	13.48%	6.73%	72.02%
2019	6.34%	2.62%	4.43%	4.44%	-10.59%	8.43%	2.86%	-1.86%	1.47%	7.87%	5.10%	7.05%	43.46%
2018	9.29%	-1.28%	-5.90%	2.29%	5.60%	1.32%	2.57%	6.53%	-0.29%	-6.13%	-0.08%	-6.71%	5.93%
2017	6.52%	3.92%	3.16%	2.63%	6.28%	0.19%	3.58%	3.13%	0.30%	6.47%	1.55%	-0.30%	44.13%
2016	-6.41%	-2.45%	8.90%	-0.14%	5.11%	-1.94%	8.06%	1.84%	2.27%	-0.21%	1.63%	5.62%	23.37%
2015	-1.63%	7.85%	-2.02%	4.10%	4.84%	-0.93%	5.82%	-3.08%	-0.03%	7.90%	4.13%	1.16%	30.96%
2014	1.13%	9.61%	-2.52%	-1.20%	3.96%	2.98%	-0.70%	7.73%	-0.18%	1.46%	4.87%	-1.54%	27.87%

Комиссия

Комиссия NVSek-MasStop50-Tst составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVSek-MasStop50-Tst составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSek-MasStop50-Tst

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.51	2.13	1.28	2.16	6.46
NVDA NVIDIA Corporation	1.65	2.19	1.28	3.46	9.57
MSFT Microsoft Corporation	0.10	0.27	1.04	0.14	0.28
AMZN Amazon.com, Inc.	1.08	1.56	1.20	1.52	4.80
META Meta Platforms, Inc.	1.50	1.99	1.27	2.47	7.45
TSLA Tesla, Inc.	1.16	1.98	1.23	1.14	5.25
GOOGL Alphabet Inc.	0.97	1.46	1.19	1.25	3.10
AVGO Broadcom Inc.	1.42	2.13	1.29	3.19	8.66
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.18	1.75	1.22	2.10	4.94
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.09	2.77	1.42	4.97	14.09
LLY Eli Lilly and Company	0.53	0.94	1.12	0.67	1.55
V Visa Inc.	1.62	2.18	1.31	2.22	5.60

NVSek-MasStop50-Tst на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NVSek-MasStop50-Tst

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVSek-MasStop50-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.49%	0.50%	0.57%	0.81%	0.64%	0.82%	0.91%	1.02%	0.87%	0.99%	1.01%	1.09%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.77%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.33%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.99%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.82%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
LLY Eli Lilly and Company	0.62%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NVSek-MasStop50-Tst

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NVSek-MasStop50-Tst показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка NVSek-MasStop50-Tst составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.05%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-31.99%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	150	18 мая 2023 г.	345
-20.59%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-17.53%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	88
-14.26%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	55	22 окт. 2024 г.	73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVSek-MasStop50-Tst составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NVSek-MasStop50-Tst

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TSLA	JPM	BRK-B	META	NVDA	AAPL	AVGO	V	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.13	0.25	0.32	0.25	0.22	0.24	0.25	0.30	0.26	0.28	0.32
TSLA	0.13	1.00	0.24	0.23	0.33	0.38	0.37	0.38	0.29	0.39	0.37	0.36
JPM	0.25	0.24	1.00	0.70	0.29	0.32	0.33	0.37	0.47	0.31	0.36	0.36
BRK-B	0.32	0.23	0.70	1.00	0.30	0.32	0.38	0.38	0.54	0.35	0.42	0.42
META	0.25	0.33	0.29	0.30	1.00	0.47	0.45	0.43	0.43	0.56	0.59	0.50
NVDA	0.22	0.38	0.32	0.32	0.47	1.00	0.47	0.59	0.41	0.51	0.50	0.56
AAPL	0.24	0.37	0.33	0.38	0.45	0.47	1.00	0.51	0.43	0.50	0.53	0.56
AVGO	0.25	0.38	0.37	0.38	0.43	0.59	0.51	1.00	0.43	0.47	0.46	0.51
V	0.30	0.29	0.47	0.54	0.43	0.41	0.43	0.43	1.00	0.48	0.53	0.53
AMZN	0.26	0.39	0.31	0.35	0.56	0.51	0.50	0.47	0.48	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.28	0.37	0.36	0.42	0.59	0.50	0.53	0.46	0.53	0.65	1.00	0.64
MSFT	0.32	0.36	0.36	0.42	0.50	0.56	0.56	0.51	0.53	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

NVSek-MasStop50-Tst

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество