Magnum Experiment 34

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 34

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	1.19%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	17.37%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	1.02%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	0.44%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	0.90%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4.71%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	11.63%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	20.97%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	24.56%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0.84%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0.83%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4.97%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	1.54%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds	8.77%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	0.27%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 34 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 34

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Magnum Experiment 34	1.42%	0.39%	2.13%	5.40%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.98%	-0.32%	0.32%	6.37%	-0.93%	1.33%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.25%	0.38%	2.21%	4.90%	2.52%	1.75%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.99%	-0.33%	0.32%	6.36%	-0.98%	1.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.21%	0.74%	2.19%	6.79%	1.08%	1.72%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.13%	0.07%	0.82%	6.10%	-2.10%	0.71%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	1.91%	0.35%	1.91%	7.17%	2.21%	2.32%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.37%	0.28%	2.21%	5.42%	3.10%	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.27%	0.38%	2.25%	4.96%	N/A	N/A
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	1.25%	0.38%	2.22%	4.96%	2.43%	1.81%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.93%	0.78%	2.29%	6.05%	1.08%	1.39%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.73%	-0.35%	0.08%	7.78%	1.04%	2.55%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1.86%	0.42%	1.94%	7.15%	2.10%	2.39%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.20%	0.86%	1.77%	7.25%	-0.96%	1.18%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	1.95%	0.75%	2.33%	6.15%	1.17%	1.48%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-2.16%	-2.08%	-2.60%	0.61%	0.56%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 34, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.39%	0.53%	0.33%	0.17%									1.42%
2024	0.40%	0.15%	0.45%	0.10%	0.61%	0.46%	0.75%	0.64%	0.58%	-0.01%	0.43%	0.25%	4.94%
2023	0.64%	-0.10%	0.78%	0.37%	0.12%	0.24%	0.39%	0.40%	0.12%	0.30%	0.92%	0.82%	5.13%
2022	-0.33%	-0.19%	-0.50%	-0.39%	0.21%	-0.25%	0.38%	-0.24%	-0.42%	0.03%	0.71%	0.28%	-0.72%
2021	-0.04%	-0.12%	-0.10%	0.10%	0.06%	0.01%	0.12%	-0.02%	-0.09%	-0.13%	-0.03%	-0.01%	-0.25%
2020					0.04%	0.18%	0.21%	-0.02%	-0.02%	-0.01%	0.13%	0.06%	0.56%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 34 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

JPST: 0.18%

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

GOVT: 0.15%

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

SHV: 0.15%

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SHY: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

IGSB

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

IGSB: 0.06%

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

AGG: 0.05%

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

VTEB: 0.05%

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

BSV: 0.04%

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VCIT: 0.04%

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VCSH: 0.04%

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGIT: 0.04%

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGSH: 0.04%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

BND: 0.03%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 34 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 7.88

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 16.46

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 3.55

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 22.65

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 113.10

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.29	1.88	1.22	0.52	3.31
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.63	253.38	147.29	448.78	4,119.51
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.31	1.90	1.23	0.51	3.37
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.08	5.02	1.63	2.42	11.48
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	1.10	1.63	1.21	0.39	2.97
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	3.04	4.65	1.64	5.47	16.26
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	9.40	18.82	4.60	18.39	133.08
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.61	490.28	491.28	502.33	7,974.31
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	21.34	285.57	134.51	544.35	4,644.45
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.78	6.66	1.86	6.33	18.20
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.50	2.17	1.27	0.77	4.98
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	3.05	4.64	1.65	5.66	16.13
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.69	2.59	1.31	0.62	4.02
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.80	6.53	1.88	6.41	18.76
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.14	0.20	1.03	0.13	0.49

Magnum Experiment 34 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 34

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 34 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.61%	4.79%	4.40%	1.54%	0.44%	0.92%	1.87%	1.51%	0.84%	0.48%	0.36%	0.31%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.79%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.77%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.72%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.51%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	3.32%	3.14%	2.65%	1.77%	0.96%	1.28%	1.98%	1.97%	1.57%	1.40%	1.25%	1.17%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	4.16%	4.02%	3.26%	2.07%	1.82%	2.37%	3.07%	2.46%	1.65%	1.45%	1.18%	0.94%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.98%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	4.78%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.49%	4.43%	3.72%	3.04%	2.88%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.08%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.25%	2.10%	2.08%	2.01%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.71%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	4.16%	4.19%	3.32%	1.15%	0.66%	1.75%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.71%	0.46%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.27%	3.14%	2.79%	2.09%	1.65%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 34

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 34 показал максимальную просадку в 2.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 34 составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-2.21%	4 авг. 2021 г.	307	20 окт. 2022 г.	99	15 мар. 2023 г.	406
-0.3%	5 янв. 2021 г.	43	8 мар. 2021 г.	92	19 июл. 2021 г.	135
-0.26%	12 мая 2023 г.	10	25 мая 2023 г.	14	15 июн. 2023 г.	24
-0.24%	7 апр. 2025 г.	5	11 апр. 2025 г.	4	17 апр. 2025 г.	9
-0.21%	2 февр. 2024 г.	8	13 февр. 2024 г.	10	28 февр. 2024 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 34 составляет 0.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 34

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	BIL	SHV	JPST	VTEB	VGSH	GOVT	SHY	VCIT	IGSB	VCSH	BND	AGG	VGIT	BSV
SGOV	1.00	0.57	0.54	0.25	0.05	0.11	0.05	0.11	0.03	0.07	0.08	0.04	0.04	0.04	0.09
BIL	0.57	1.00	0.55	0.28	0.05	0.14	0.07	0.14	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.11
SHV	0.54	0.55	1.00	0.37	0.23	0.37	0.27	0.38	0.26	0.32	0.32	0.27	0.27	0.29	0.35
JPST	0.25	0.28	0.37	1.00	0.36	0.54	0.43	0.54	0.46	0.51	0.52	0.47	0.47	0.49	0.54
VTEB	0.05	0.05	0.23	0.36	1.00	0.55	0.68	0.56	0.69	0.62	0.62	0.71	0.71	0.68	0.64
VGSH	0.11	0.14	0.37	0.54	0.55	1.00	0.75	0.95	0.72	0.82	0.83	0.76	0.76	0.86	0.91
GOVT	0.05	0.07	0.27	0.43	0.68	0.75	1.00	0.76	0.86	0.76	0.77	0.95	0.94	0.94	0.83
SHY	0.11	0.14	0.38	0.54	0.56	0.95	0.76	1.00	0.75	0.85	0.85	0.77	0.78	0.86	0.92
VCIT	0.03	0.05	0.26	0.46	0.69	0.72	0.86	0.75	1.00	0.89	0.91	0.94	0.95	0.89	0.84
IGSB	0.07	0.08	0.32	0.51	0.62	0.82	0.76	0.85	0.89	1.00	0.96	0.85	0.85	0.84	0.89
VCSH	0.08	0.08	0.32	0.52	0.62	0.83	0.77	0.85	0.91	0.96	1.00	0.85	0.86	0.85	0.91
BND	0.04	0.07	0.27	0.47	0.71	0.76	0.95	0.77	0.94	0.85	0.85	1.00	0.99	0.95	0.86
AGG	0.04	0.07	0.27	0.47	0.71	0.76	0.94	0.78	0.95	0.85	0.86	0.99	1.00	0.95	0.86
VGIT	0.04	0.07	0.29	0.49	0.68	0.86	0.94	0.86	0.89	0.84	0.85	0.95	0.95	1.00	0.92
BSV	0.09	0.11	0.35	0.54	0.64	0.91	0.83	0.92	0.84	0.89	0.91	0.86	0.86	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 34

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество