Tt
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Tt на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 30.99% с начала года и доходность в 18.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Tt | 30.99% | 4.24% | 19.69% | 44.65% | 22.64% | 18.81% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 5.74% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
Adobe Inc | -12.45% | -6.30% | 4.56% | 1.83% | 13.52% | 22.49% |
Cisco Systems, Inc. | 5.41% | 3.48% | 6.15% | 0.13% | 4.22% | 11.05% |
salesforce.com, inc. | 1.84% | 3.34% | -13.04% | 29.82% | 11.65% | 16.65% |
Accenture plc | -3.04% | 1.71% | 0.45% | 8.09% | 13.45% | 17.49% |
Oracle Corporation | 60.93% | 21.67% | 32.26% | 56.19% | 27.56% | 17.46% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.79% | 2.80% | -13.19% | 62.11% | 38.57% | 45.50% |
SPDR Gold Trust | 26.70% | 5.60% | 20.89% | 35.60% | 11.03% | 7.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.03% | 3.07% | 6.03% | 0.28% | 4.75% | 3.85% | 3.07% | 1.93% | 30.99% | ||||
2023 | 8.46% | -1.81% | 10.63% | 1.32% | 4.29% | 1.67% | 2.52% | -0.96% | -5.96% | 4.72% | 6.09% | 2.01% | 36.96% |
2022 | -3.99% | 2.58% | 2.59% | -6.82% | -2.87% | -4.33% | 4.13% | -4.74% | -7.16% | 1.70% | 8.20% | -2.06% | -13.18% |
2021 | -1.90% | -4.28% | -0.30% | 5.14% | 4.53% | -0.45% | 3.28% | 2.45% | -4.45% | 5.62% | 3.21% | 2.54% | 15.76% |
2020 | 4.47% | -2.23% | -1.96% | 9.88% | 4.95% | 5.79% | 10.42% | 6.36% | -5.03% | -2.34% | -0.10% | 6.40% | 41.42% |
2019 | 4.40% | 1.66% | 2.50% | 1.90% | -3.55% | 9.23% | 1.52% | 4.39% | -1.01% | 4.62% | 0.84% | 4.99% | 35.71% |
2018 | 5.57% | -0.67% | -1.47% | -0.54% | 3.15% | -2.47% | 0.09% | 3.84% | 0.47% | -2.50% | -2.42% | 0.09% | 2.81% |
2017 | 5.09% | 4.13% | 1.33% | 1.36% | 3.44% | -2.14% | 3.48% | 4.72% | -2.70% | 3.49% | 0.80% | 0.77% | 26.10% |
2016 | 0.86% | 6.77% | 3.25% | 0.62% | 0.15% | 4.74% | 5.40% | -0.56% | 2.11% | -1.23% | -3.21% | 1.77% | 22.21% |
2015 | 4.66% | 0.40% | -2.98% | 2.08% | 1.19% | -2.86% | -3.75% | 1.07% | -0.59% | 6.26% | -2.46% | -0.63% | 1.89% |
2014 | 0.61% | 6.53% | -1.40% | 1.41% | 0.09% | 4.52% | -2.21% | 3.20% | -4.29% | -0.62% | 2.43% | -0.77% | 9.40% |
2013 | -1.30% | -3.07% | 1.23% | -2.87% | -1.19% | -8.09% | 6.25% | 4.89% | -2.34% | 1.86% | -1.13% | -1.25% | -7.53% |
Комиссия
Комиссия Tt составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tt среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Adobe Inc | -0.07 | 0.14 | 1.02 | -0.07 | -0.17 |
Cisco Systems, Inc. | -0.16 | -0.08 | 0.99 | -0.14 | -0.38 |
salesforce.com, inc. | 0.75 | 1.11 | 1.19 | 0.70 | 2.01 |
Accenture plc | 0.34 | 0.60 | 1.08 | 0.26 | 0.60 |
Oracle Corporation | 1.51 | 2.27 | 1.33 | 2.48 | 8.92 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.14 | 1.74 | 1.22 | 1.32 | 2.92 |
SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tt | 0.21% | 0.23% | 0.32% | 0.22% | 0.29% | 0.39% | 0.54% | 0.47% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cisco Systems, Inc. | 3.04% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
salesforce.com, inc. | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Accenture plc | 1.53% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% | 2.18% | 2.12% |
Oracle Corporation | 0.95% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tt показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 27 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 665 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.27% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 665 | 18 февр. 2016 г. | 855 |
-22.15% | 25 мар. 2022 г. | 141 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 255 |
-16.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 16 | 14 апр. 2020 г. | 38 |
-11.92% | 2 сент. 2020 г. | 128 | 8 мар. 2021 г. | 55 | 25 мая 2021 г. | 183 |
-11.49% | 9 сент. 2011 г. | 69 | 15 дек. 2011 г. | 31 | 1 февр. 2012 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tt составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | AMD | AVGO | ORCL | AAPL | CSCO | ACN | AMZN | NVDA | CRM | GOOGL | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
AMD | 0.06 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.61 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
AVGO | 0.02 | 0.47 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
ORCL | 0.03 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
AAPL | 0.05 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.55 |
CSCO | 0.04 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
ACN | 0.03 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.57 |
AMZN | 0.02 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.57 |
NVDA | 0.03 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
CRM | 0.03 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.64 | 0.56 |
GOOGL | 0.03 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
ADBE | 0.03 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
MSFT | 0.03 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 1.00 |