NJK prudent 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в NJK prudent 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении NJK prudent 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

NJK prudent 2: годовая альфа составляет 6.55%, бета — 0.66, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.30%) было выше, чем в снижении (47.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия NJK prudent 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NJK prudent 2 имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NJK prudent 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.06
• За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NJK prudent 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NJK prudent 2 показал максимальную просадку в 10.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка NJK prudent 2 составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.