Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Suggestion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Suggestion | -0.02% | 3.96% | 4.08% | 9.19% | 31.19% | 16.96% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.28% | 6.32% | 8.62% | 16.60% | 41.44% | 17.90% | 9.43% | 9.81% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.35% | 2.54% | -5.37% | -1.77% | 28.58% | 23.92% | 11.74% | 16.73% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.81% | 2.61% | 5.99% | 11.27% | 27.06% | 15.55% | 11.18% | 12.13% |
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 0.62% | 2.95% | -0.02% | 4.66% | 28.55% | 19.86% | 11.97% | -9.04% |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | -0.50% | 4.47% | 6.67% | 13.51% | 40.26% | 17.22% | 7.87% | -13.28% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.42% | 6.48% | 10.46% | 17.63% | 48.01% | 18.18% | 5.79% | 8.83% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.31% | 5.55% | 6.99% | 12.20% | 31.36% | 13.82% | 7.30% | 11.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.15% | 0.46% | 0.39% | 0.77% | 6.32% | 3.55% | 0.28% | 1.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.22% | 1.97% | 6.20% | 7.60% | 15.60% | 8.09% | 3.71% | 5.16% |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 0.05% | 5.24% | 3.14% | 5.92% | 36.03% | 17.97% | 5.34% | 11.95% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Suggestion закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 2.63% | -6.18% | 4.46% | 4.08% | ||||||||
| 2025 | 3.06% | -0.13% | -2.96% | 0.46% | 4.84% | 4.12% | 0.67% | 3.02% | 2.92% | 1.54% | 0.48% | 0.96% | 20.43% |
| 2024 | -0.56% | 3.82% | 3.12% | -3.70% | 4.08% | 1.30% | 2.65% | 2.15% | 2.04% | -2.32% | 3.99% | -3.44% | 13.44% |
| 2023 | 7.57% | -3.08% | 2.10% | 1.04% | -1.28% | 5.53% | 3.42% | -2.82% | -4.26% | -3.00% | 8.77% | 5.50% | 20.02% |
| 2022 | -4.62% | -2.34% | 1.47% | -7.22% | 0.38% | -7.72% | 6.61% | -3.91% | -9.16% | 5.97% | 7.62% | -4.03% | -17.27% |
| 2021 | 0.74% | 1.07% | 0.64% | 2.03% | -3.89% | 4.72% | -2.39% | 3.88% | 6.70% |
Метрики бенчмарка
Suggestion: годовая альфа составляет 0.10%, бета — 0.82, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 89.74% снижения S&P 500 Index, но только в 83.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 83.46%
- Участие в снижении
- 89.74%
Комиссия
Комиссия Suggestion составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Suggestion имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 2.23 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 3.12 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 17.91 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 79 | 3.09 | 4.11 | 1.56 | 4.57 | 18.43 |
VUG Vanguard Growth ETF | 36 | 1.82 | 2.51 | 1.33 | 2.45 | 8.60 |
VTV Vanguard Value ETF | 76 | 2.62 | 3.77 | 1.47 | 5.32 | 19.85 |
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 54 | 1.94 | 2.65 | 1.37 | 4.07 | 18.18 |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 80 | 3.03 | 4.15 | 1.58 | 4.26 | 17.02 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 77 | 2.96 | 3.85 | 1.56 | 4.55 | 17.94 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 56 | 2.02 | 2.91 | 1.36 | 4.48 | 16.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 31 | 1.58 | 2.36 | 1.28 | 2.29 | 7.38 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 28 | 1.26 | 1.77 | 1.23 | 2.54 | 8.05 |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 45 | 1.76 | 2.44 | 1.31 | 4.15 | 15.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Suggestion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.51% | 2.50% | 2.37% | 2.83% | 2.64% | 1.80% | 2.92% | 3.39% | 2.86% | 2.20% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.77% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.43% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.97% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.29% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 4.07% | 4.34% | 4.43% | 2.93% | 2.73% | 4.07% | 1.57% | 4.69% | 8.03% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 4.94% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Suggestion показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Suggestion составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.1% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -14.73% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -8.95% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.08% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.02% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VMFXX | BNDX | BND | VNQ | IEMG | SSGJX | VUG | VTV | IJR | VTMGX | VEA | IJH | SSMKX | STFAX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| VMFXX | 0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| BNDX | 0.15 | 0.07 | 1.00 | 0.82 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| BND | 0.17 | 0.05 | 0.82 | 1.00 | 0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| VNQ | 0.61 | 0.07 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.69 |
| IEMG | 0.65 | -0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 0.80 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.78 |
| SSGJX | 0.68 | -0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.80 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.83 |
| VUG | 0.94 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.48 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.94 | 0.94 | 0.86 |
| VTV | 0.81 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.73 | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 1.00 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| IJR | 0.79 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.96 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.86 |
| VTMGX | 0.77 | -0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.59 | 0.79 | 0.89 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.91 |
| VEA | 0.78 | -0.02 | 0.20 | 0.24 | 0.60 | 0.80 | 0.88 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.99 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.91 |
| IJH | 0.84 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 0.96 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.90 |
| SSMKX | 0.86 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.79 | 0.78 | 0.92 | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.91 |
| STFAX | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.94 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| VFIAX | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.01 | 0.21 | 0.23 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |