Peruvian Powerhouse
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALFLE.PA Fleury Michon SA | Consumer Defensive | 7.14% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 7.14% |
BTC-USD Bitcoin | 7.14% | |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 7.14% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 7.14% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan Equities | 7.14% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.14% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 7.14% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.14% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 7.14% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 7.14% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 7.14% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 7.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Peruvian Powerhouse и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Peruvian Powerhouse | 4.06% | -1.54% | 1.04% | 12.15% | 21.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SNPS Synopsys, Inc. | -12.30% | -4.61% | -17.76% | -21.74% | 22.90% | 24.86% |
CVS CVS Health Corporation | 55.48% | 4.93% | 8.57% | 4.50% | 5.21% | -0.97% |
O Realty Income Corporation | 8.80% | 1.03% | -7.45% | 16.72% | 9.30% | 6.96% |
TTE TotalEnergies SE | 5.37% | -8.42% | -9.91% | -17.09% | 19.08% | 6.43% |
C Citigroup Inc. | -7.98% | -6.47% | 4.33% | 13.65% | 13.96% | 4.79% |
ALFLE.PA Fleury Michon SA | -10.55% | -0.40% | -7.20% | 18.88% | 5.02% | -5.25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | -12.19% | -7.34% | -12.40% | 10.22% | 30.14% | 2.70% |
VICI VICI Properties Inc. | 11.21% | 0.73% | 0.38% | 22.82% | 21.39% | N/A |
NESN.SW Nestlé S.A. | 26.62% | 4.13% | 7.79% | 6.74% | 2.12% | 4.18% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.75% | -5.22% | -1.49% | 9.14% | 22.25% | 11.91% |
KO The Coca-Cola Company | 16.27% | 3.90% | 3.70% | 27.29% | 12.21% | 9.39% |
BTC-USD Bitcoin | -10.45% | 1.32% | 24.80% | 31.92% | 63.70% | 80.87% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.51% | -4.14% | -1.74% | 0.33% | 7.98% | 4.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -7.98% | -4.19% | -6.68% | 8.00% | 15.76% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Peruvian Powerhouse , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.67% | 2.34% | -1.21% | -2.59% | 4.06% | ||||||||
| 2024 | 0.15% | 3.22% | 5.48% | -3.68% | 3.64% | -0.44% | 4.33% | 1.91% | 0.32% | -3.06% | 5.61% | -5.04% | 12.37% |
| 2023 | 7.89% | -3.12% | 1.84% | 2.69% | -3.49% | 4.58% | 3.23% | -4.54% | -1.95% | 1.31% | 8.04% | 5.87% | 23.53% |
| 2022 | -2.52% | -2.84% | 0.44% | -4.36% | 1.66% | -7.60% | 8.71% | -4.47% | -9.36% | 6.99% | 5.86% | -2.85% | -11.50% |
| 2021 | -0.73% | 6.68% | 6.22% | 3.96% | 1.23% | -0.76% | 2.43% | 3.57% | -3.15% | 8.24% | -3.11% | 4.61% | 32.40% |
| 2020 | 0.57% | -8.17% | -20.14% | 10.04% | 4.78% | 3.89% | 3.37% | 3.92% | -3.22% | -0.51% | 17.48% | 10.90% | 19.07% |
| 2019 | 7.87% | 0.87% | 2.29% | 4.54% | 2.29% | 8.46% | -0.27% | 0.41% | 0.70% | 2.51% | 0.13% | 2.04% | 36.31% |
| 2018 | 1.58% | -6.20% | -2.76% | 4.01% | -1.57% | 0.63% | 5.02% | 2.32% | 0.90% | -4.19% | -1.13% | -8.69% | -10.47% |
| 2017 | -0.27% | 7.17% | 4.46% | 11.65% |
Комиссия
Комиссия Peruvian Powerhouse составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Peruvian Powerhouse составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.50 | -0.47 | 0.94 | -0.61 | -1.36 |
CVS CVS Health Corporation | 0.78 | 1.44 | 1.18 | 0.18 | 2.15 |
O Realty Income Corporation | -0.16 | -0.10 | 0.99 | 0.61 | -0.29 |
TTE TotalEnergies SE | -0.54 | -0.59 | 0.92 | -0.67 | -1.06 |
C Citigroup Inc. | 0.65 | 1.07 | 1.16 | 0.22 | 2.58 |
ALFLE.PA Fleury Michon SA | -0.75 | -0.99 | 0.89 | 0.21 | -1.02 |
SPG Simon Property Group, Inc. | -0.02 | 0.16 | 1.02 | 0.34 | -0.09 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.47 | 0.80 | 1.10 | 0.12 | 1.39 |
NESN.SW Nestlé S.A. | 0.13 | 0.38 | 1.05 | 0.01 | 0.21 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 0.09 | 2.19 |
KO The Coca-Cola Company | 0.66 | 1.04 | 1.13 | 0.16 | 1.37 |
BTC-USD Bitcoin | 1.49 | 2.20 | 1.22 | 1.28 | 7.23 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.57 | 0.95 | 1.12 | 0.19 | 2.37 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.28 | 0.55 | 1.08 | 0.05 | 1.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Peruvian Powerhouse за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.92% | 3.95% | 3.76% | 3.80% | 3.35% | 3.74% | 3.18% | 3.41% | 2.71% | 2.62% | 2.62% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.86% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
O Realty Income Corporation | 5.55% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
TTE TotalEnergies SE | 5.99% | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% |
C Citigroup Inc. | 3.44% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% |
ALFLE.PA Fleury Michon SA | 5.76% | 4.73% | 6.03% | 6.56% | 4.27% | 2.90% | 3.80% | 2.85% | 2.34% | 1.86% | 1.88% | 2.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.52% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.35% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.47% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.52% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.33% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Peruvian Powerhouse показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
Текущая просадка Peruvian Powerhouse составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.79% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 238 | 16 нояб. 2020 г. | 276 |
| -21.69% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -18.76% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 141 | 15 мая 2019 г. | 515 |
| -11.22% | 14 февр. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.15% | 30 нояб. 2024 г. | 20 | 19 дек. 2024 г. | 36 | 24 янв. 2025 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Peruvian Powerhouse составляет 9.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ALFLE.PA | BTC-USD | NESN.SW | CVS | TTE | SNPS | KO | O | ARCC | VICI | C | SPG | EWJ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFLE.PA | 1.00 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| BTC-USD | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| NESN.SW | 0.16 | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.18 |
| CVS | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.36 |
| TTE | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.24 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.39 |
| SNPS | 0.07 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.68 |
| KO | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.44 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.38 |
| O | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.31 | 0.54 | 0.21 | 0.54 | 0.23 | 0.34 |
| ARCC | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.48 |
| VICI | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.54 | 0.38 | 1.00 | 0.32 | 0.48 | 0.30 | 0.42 |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.57 |
| SPG | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.54 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.46 |
| EWJ | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.64 |
| VOO | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.39 | 0.68 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.64 | 1.00 |