PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
INCOME FUND VERSION 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

INCOME FUND VERSION 2

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

In this portfolio capital appreciation is secondary. In come is the primary goal.

Распределение активов

HYGW 30%FFRHX 5.8%HYBL 5.6%SPYI 20%MO 5.6%JEPQ 5.6%BTI 5.6%JEPI 5.6%CCD 5.6%EPD 5.1%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
BTI
British American Tobacco p.l.c.		Consumer Defensive
5.60%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		Financial Services
5.60%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		Energy
5.10%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds
5.80%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		High Yield Bonds
5.60%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		High Yield Bonds
30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5.60%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
5.60%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
0.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME FUND VERSION 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.75%
7.53%
INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
INCOME FUND VERSION 214.37%1.21%7.74%15.99%N/AN/A
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		6.45%0.84%3.57%7.16%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		14.31%0.61%6.69%16.95%N/AN/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		8.54%-0.18%5.35%12.94%N/AN/A
MO
Altria Group, Inc.		33.69%0.59%20.41%28.20%13.29%7.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		14.46%0.44%4.52%22.63%N/AN/A
BTI
British American Tobacco p.l.c.		35.66%4.84%28.26%23.53%9.26%1.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.16%2.49%6.01%15.01%N/AN/A
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		5.83%0.72%3.28%8.30%5.20%4.37%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.21%0.17%5.43%17.58%8.48%3.58%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		6.90%0.86%5.41%11.79%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		85.36%-5.05%20.93%106.94%N/AN/A
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		33.47%4.81%16.29%40.11%14.24%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME FUND VERSION 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%2.18%2.52%-1.37%2.53%1.31%2.24%2.41%14.37%
20230.06%2.42%1.58%-0.54%-2.09%-1.92%4.09%1.29%4.83%

Комиссия

Комиссия INCOME FUND VERSION 2 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INCOME FUND VERSION 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9393
INCOME FUND VERSION 2
Ранг коэф-та Шарпа INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOME FUND VERSION 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 21.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.583.541.592.1516.65
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.082.771.432.6113.66
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.191.581.291.299.60
MO
Altria Group, Inc.		1.722.171.352.419.72
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.002.611.402.399.97
BTI
British American Tobacco p.l.c.		1.491.981.302.147.15
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.162.981.412.5214.72
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.309.663.009.8843.49
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		1.372.031.252.886.83
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		3.876.191.886.5035.81
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		2.693.171.465.3517.66
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		2.753.811.481.7616.79

Коэффициент Шарпа

INCOME FUND VERSION 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
2.99
2.06
INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INCOME FUND VERSION 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INCOME FUND VERSION 211.16%12.19%8.01%2.49%2.28%1.79%2.13%1.55%1.57%1.41%0.92%0.90%
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		13.25%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.74%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.23%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		7.82%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		7.60%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.12%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.51%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.97%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		8.23%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		77.50%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.50%11.83%11.42%7.43%7.11%8.01%12.21%9.99%11.43%7.40%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.34%
-0.86%
INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

INCOME FUND VERSION 2 показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка INCOME FUND VERSION 2 составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.43%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.97
-3.13%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.613 авг. 2024 г.9
-2.7%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.27
-1.12%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.412 сент. 2024 г.8
-1.03%22 мая 2024 г.529 мая 2024 г.55 июн. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность INCOME FUND VERSION 2 составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.50%
3.99%
INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FFRHXMOEPDBTINVDYCCDHYGWHYBLSVOLJEPQJEPISPYI
FFRHX1.000.110.150.120.040.200.120.210.220.170.260.22
MO0.111.000.290.62-0.090.140.260.210.170.050.380.21
EPD0.150.291.000.290.080.290.190.250.220.190.400.33
BTI0.120.620.291.000.040.230.280.320.300.140.380.27
NVDY0.04-0.090.080.041.000.280.290.310.380.710.260.61
CCD0.200.140.290.230.281.000.430.430.410.450.440.52
HYGW0.120.260.190.280.290.431.000.620.510.450.510.53
HYBL0.210.210.250.320.310.430.621.000.490.470.520.56
SVOL0.220.170.220.300.380.410.510.491.000.620.580.67
JEPQ0.170.050.190.140.710.450.450.470.621.000.630.91
JEPI0.260.380.400.380.260.440.510.520.580.631.000.77
SPYI0.220.210.330.270.610.520.530.560.670.910.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.