Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 8% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 4% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Test на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.75% с начала года и доходность в 27.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Test | -7.75% | -4.22% | -9.20% | 14.25% | 27.86% | 27.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.28% | 69.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.00% | -15.99% | 19.95% | 24.08% | 21.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | -0.31% | -8.19% | 16.40% | 41.59% | 30.28% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -9.85% | -11.19% | -19.63% | -7.93% | 11.65% | 16.26% |
V Visa Inc. | 4.47% | -2.91% | 13.83% | 23.09% | 15.83% | 17.97% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.14% | -0.13% | -13.45% | 8.51% | 14.26% | 14.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 11.07% | 12.07% | 40.93% | 28.31% | 23.30% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.84% | 0.23% | 9.85% | 9.90% | 10.54% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -6.74% | -6.80% | -20.24% | 6.03% | 4.74% | 12.78% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.15% | -7.29% | -1.43% | 19.29% | 18.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71% | 0.58% | -5.77% | -4.30% | -7.75% | ||||||||
| 2024 | 5.09% | 7.14% | 3.11% | -2.93% | 8.54% | 5.51% | -0.28% | 4.42% | 1.04% | -1.49% | 5.10% | -3.08% | 36.25% |
| 2023 | 6.17% | -1.02% | 9.60% | 4.55% | 5.56% | 6.26% | 2.90% | 1.61% | -4.83% | 0.82% | 8.90% | 2.45% | 51.18% |
| 2022 | -7.57% | -2.66% | 5.95% | -7.93% | -1.14% | -4.10% | 9.75% | -6.11% | -8.01% | 7.91% | 7.10% | -6.77% | -15.02% |
| 2021 | 1.47% | -0.49% | 2.77% | 6.55% | 1.12% | 7.53% | 4.87% | 4.18% | -5.49% | 11.33% | 4.43% | 4.93% | 51.44% |
| 2020 | 4.05% | -5.26% | -3.88% | 12.45% | 6.96% | 4.55% | 4.92% | 10.48% | -3.43% | -4.21% | 8.40% | 4.11% | 44.20% |
| 2019 | 5.20% | 3.60% | 6.68% | 2.10% | -5.99% | 7.22% | 3.34% | 1.47% | 0.77% | 6.28% | 4.17% | 5.20% | 47.26% |
| 2018 | 6.85% | -2.46% | -2.67% | 2.44% | 5.60% | 0.88% | 5.48% | 8.01% | 0.77% | -6.59% | -0.02% | -8.13% | 9.03% |
| 2017 | 3.68% | 4.55% | 1.59% | 2.44% | 6.04% | -1.32% | 3.59% | 3.22% | 1.52% | 5.52% | 4.02% | 0.17% | 40.87% |
| 2016 | -4.12% | -1.75% | 7.50% | -3.14% | 5.82% | 0.07% | 8.13% | 0.10% | 2.55% | -0.49% | 2.73% | 5.70% | 24.57% |
| 2015 | -0.97% | 6.76% | -1.35% | 1.75% | 2.74% | -2.21% | 4.17% | -2.62% | 1.22% | 9.05% | 2.86% | 0.45% | 23.37% |
| 2014 | -2.11% | 6.59% | 0.22% | 0.30% | 3.38% | 1.26% | -0.22% | 6.69% | -0.10% | 5.70% | 4.93% | -0.63% | 28.69% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.04 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.15 |
V Visa Inc. | 1.05 | 1.49 | 1.22 | 1.49 | 5.30 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.40 | 1.19 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.37 | 0.67 | 1.09 | 0.38 | 0.94 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 0.97% | 1.17% | 1.06% | 0.84% | 1.29% | 1.26% | 1.51% | 1.76% | 1.72% | 1.96% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V Visa Inc. | 0.67% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.77% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 45.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Test составляет 12.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.99% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 272 | 21 дек. 2009 г. | 390 |
| -28.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -22.68% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 135 | 27 апр. 2023 г. | 335 |
| -20.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -16.56% | 26 апр. 2010 г. | 48 | 1 июл. 2010 г. | 107 | 2 дек. 2010 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 11.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | UNH | LLY | PG | NVDA | AAPL | COST | V | HD | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.31 |
| UNH | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| LLY | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| PG | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.36 |
| NVDA | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.54 |
| AAPL | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.47 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.55 | 0.54 |
| COST | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.41 | 0.45 |
| V | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.49 |
| HD | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.44 |
| GOOGL | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.61 |
| MSFT | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.61 | 1.00 |