Jignesh Sarda Suggested portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	7%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	2.20%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	6%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	4%
FTV Fortive Corporation	Technology	0.40%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	5.90%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	4%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	6%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	6%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	9%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	4%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	3.60%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	19.60%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	19.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.80%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	7.50%	-1.61%	17.65%	26.26%	11.73%	10.64%
Jignesh Sarda Suggested portfolio	2.44%	0.31%	9.14%	11.83%	9.02%	N/A
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	6.54%	0.05%	16.71%	19.79%	9.99%	8.58%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	7.92%	-0.34%	18.55%	25.89%	13.68%	12.68%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	4.33%	0.38%	16.35%	8.65%	7.16%	N/A
INDY iShares India 50 ETF	3.25%	0.83%	13.77%	19.24%	8.51%	8.56%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	4.01%	-1.17%	15.81%	20.54%	11.43%	10.07%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	7.98%	-0.59%	13.28%	18.79%	6.39%	6.19%
DHR Danaher Corporation	7.48%	2.68%	25.79%	16.10%	16.43%	23.73%
FTV Fortive Corporation	3.43%	-9.18%	15.61%	18.04%	1.80%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-27.08%	5.89%	-17.63%	6.54%	60.60%	29.40%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	2.92%	-1.79%	13.10%	14.03%	8.84%	8.47%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	-3.45%	-0.72%	9.40%	14.96%	6.58%	N/A
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1.21%	0.21%	2.72%	3.08%	3.26%	2.02%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	1.69%	0.38%	2.59%	5.21%	1.96%	1.35%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	3.39%	-0.22%	11.12%	4.73%	9.76%	8.78%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5.65%	3.31%	13.19%	12.51%	3.30%	3.34%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-0.66%	2.33%	1.48%	-1.84%
2023										-2.40%	5.86%	3.38%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDY

iShares India 50 ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.85	2.67	1.32	1.48	6.24
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.34	3.34	1.41	2.02	9.47
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.74	1.16	1.13	0.61	2.21
INDY iShares India 50 ETF	1.89	2.62	1.33	1.55	10.09
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.90	2.76	1.33	1.90	6.00
EWJ iShares MSCI Japan ETF	1.39	1.98	1.23	1.02	5.64
DHR Danaher Corporation	0.65	1.14	1.13	0.40	2.33
FTV Fortive Corporation	0.90	1.31	1.19	1.02	2.54
TSLA Tesla, Inc.	0.25	0.74	1.09	0.20	0.52
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	1.41	2.03	1.25	1.03	4.17
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.85	1.30	1.15	0.40	2.19
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1.23	1.97	1.23	1.00	5.14
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	18.59	137.06	61.35	193.35	2,009.11
IXJ iShares Global Healthcare ETF	0.48	0.75	1.09	0.39	1.47
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.02	1.54	1.18	0.50	2.92

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.49 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Jignesh Sarda Suggested portfolio	2.55%	2.58%	2.81%	2.41%	1.26%	1.95%	1.96%	1.33%	2.04%	1.11%	1.06%	0.86%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.77%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%	1.89%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.35%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.04%	3.17%	3.05%	2.88%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%	0.00%
INDY iShares India 50 ETF	0.37%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.59%	0.27%	0.48%	0.57%	0.52%	0.76%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.80%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.67%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%	1.95%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	1.88%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%	1.11%
DHR Danaher Corporation	0.41%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%	0.13%
FTV Fortive Corporation	0.39%	0.39%	0.44%	0.37%	0.35%	0.37%	0.41%	0.39%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	3.15%	4.98%	7.14%	5.71%	2.87%	2.51%	2.90%	2.49%	2.50%	2.82%	4.56%	3.75%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.91%	0.88%	0.75%	2.41%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.80%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%	0.31%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	5.11%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%	0.00%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.34%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.46%	1.73%	2.84%	1.37%	1.50%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.73%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.14%	2.74%	2.33%	2.26%	2.51%	2.29%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.85%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-17.49%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	528
-9.24%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	135
-4.4%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27
-4.33%	25 июл. 2019 г.	15	14 авг. 2019 г.	47	21 окт. 2019 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHV	STIP	TSLA	DHR	INDY	FTV	IXJ	EWJ	IEMG	IRBO	IUSV	IEUR	IVV	FFNOX	ACWI
SHV	1.00	0.17	-0.09	0.02	-0.01	0.00	0.01	0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
STIP	0.17	1.00	0.08	0.11	0.14	0.12	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.18	0.15	0.21	0.18
TSLA	-0.09	0.08	1.00	0.30	0.28	0.30	0.31	0.33	0.41	0.53	0.36	0.40	0.48	0.49	0.49
DHR	0.02	0.11	0.30	1.00	0.35	0.49	0.68	0.41	0.42	0.51	0.51	0.48	0.59	0.57	0.58
INDY	-0.01	0.14	0.28	0.35	1.00	0.43	0.47	0.53	0.67	0.53	0.51	0.60	0.54	0.59	0.61
FTV	0.00	0.12	0.30	0.49	0.43	1.00	0.55	0.55	0.49	0.57	0.71	0.62	0.69	0.69	0.69
IXJ	0.01	0.14	0.31	0.68	0.47	0.55	1.00	0.58	0.54	0.58	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75
EWJ	0.03	0.17	0.33	0.41	0.53	0.55	0.58	1.00	0.67	0.68	0.67	0.73	0.70	0.77	0.78
IEMG	-0.01	0.15	0.41	0.42	0.67	0.49	0.54	0.67	1.00	0.79	0.63	0.75	0.69	0.77	0.81
IRBO	-0.01	0.15	0.53	0.51	0.53	0.57	0.58	0.68	0.79	1.00	0.69	0.73	0.83	0.86	0.87
IUSV	-0.02	0.15	0.36	0.51	0.51	0.71	0.70	0.67	0.63	0.69	1.00	0.78	0.89	0.88	0.88
IEUR	-0.02	0.18	0.40	0.48	0.60	0.62	0.70	0.73	0.75	0.73	0.78	1.00	0.79	0.88	0.88
IVV	-0.02	0.15	0.48	0.59	0.54	0.69	0.75	0.70	0.69	0.83	0.89	0.79	1.00	0.96	0.96
FFNOX	0.00	0.21	0.49	0.57	0.59	0.69	0.75	0.77	0.77	0.86	0.88	0.88	0.96	1.00	0.98
ACWI	-0.02	0.18	0.49	0.58	0.61	0.69	0.75	0.78	0.81	0.87	0.88	0.88	0.96	0.98	1.00