(no name)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
(no name) на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 4.26% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| (no name) | 4.73% | 0.87% | -1.63% | 15.34% | 9.87% | 4.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.76% | -0.73% | -1.64% | 25.86% | 9.03% | 9.22% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 9.34% | -4.47% | 1.38% | 9.26% | 12.82% | 5.50% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.15% | 0.11% | 2.21% | 5.59% | 3.05% | 2.47% |
KO The Coca-Cola Company | 17.23% | 4.76% | 4.55% | 28.34% | 12.45% | 9.48% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.91% | -0.53% | 3.65% | 15.74% | 16.57% | 7.15% |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | -10.10% | 14.47% | -2.99% | 57.53% | 19.21% | -2.60% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 1.09% | 0.13% | 2.22% | 5.10% | 2.93% | 2.28% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.16% | 0.26% | 2.25% | 4.85% | 2.71% | 1.91% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -0.22% | 6.65% | -20.47% | 7.89% | 12.53% | 4.54% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | -0.84% | -5.94% | -7.04% | 8.11% | 5.48% | 2.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99% | 1.31% | 2.12% | -0.75% | 4.73% | ||||||||
| 2024 | -0.49% | 3.08% | 4.89% | -0.28% | 5.04% | -1.03% | 4.62% | 4.43% | 1.72% | -3.17% | 0.84% | -4.67% | 15.37% |
| 2023 | 3.69% | -3.27% | 2.33% | 3.84% | -4.68% | 4.24% | 1.57% | -3.26% | -3.15% | -1.37% | 4.27% | 4.57% | 8.37% |
| 2022 | 0.25% | 1.31% | 1.98% | -5.28% | 0.82% | -6.53% | 3.89% | -4.04% | -6.81% | 4.99% | 8.56% | -1.04% | -3.12% |
| 2021 | -1.77% | 1.70% | 1.35% | 2.00% | 2.33% | -3.03% | -0.52% | 1.03% | -3.84% | 2.65% | -3.73% | 5.42% | 3.21% |
| 2020 | -1.32% | -7.04% | -16.04% | 5.52% | 2.96% | -1.49% | 5.23% | 2.39% | -2.87% | -0.57% | 9.65% | 3.63% | -2.54% |
| 2019 | 5.56% | 0.35% | 1.53% | 0.77% | -3.99% | 3.57% | 1.99% | -0.89% | 1.91% | -0.65% | -1.04% | 3.38% | 12.84% |
| 2018 | 3.37% | -2.15% | -0.03% | 0.94% | -2.30% | -0.79% | 3.04% | -0.99% | 0.83% | -2.03% | 1.94% | -4.04% | -2.47% |
| 2017 | 3.57% | 1.48% | 1.48% | -0.07% | 0.68% | 0.36% | 0.91% | -0.47% | 1.72% | 1.51% | 0.64% | 0.07% | 12.46% |
| 2016 | -2.79% | 1.78% | 7.44% | 2.48% | -0.28% | 1.57% | 1.52% | -1.81% | 0.80% | -0.35% | -1.22% | -0.35% | 8.74% |
| 2015 | -1.22% | 2.97% | 0.19% | 1.05% | 0.18% | -0.45% | -0.04% | -5.35% | -2.54% | 2.74% | -1.04% | -1.26% | -4.94% |
| 2014 | 2.55% | -1.14% | 2.73% | -2.95% | 0.17% | 1.56% | -0.96% | 1.84% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.42 | 1.95 | 1.25 | 1.60 | 6.01 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.40 | 0.69 | 1.09 | 0.51 | 1.37 |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 10.97 | 26.29 | 5.85 | 31.38 | 211.92 |
KO The Coca-Cola Company | 1.61 | 2.29 | 1.30 | 1.70 | 3.77 |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.80 | 1.98 |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 1.53 | 2.11 | 1.28 | 0.89 | 3.87 |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 10.59 | 20.48 | 6.24 | 32.29 | 238.59 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.20 | 53.40 | 12.72 | 189.03 | 830.84 |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.21 | 0.51 | 1.07 | 0.21 | 0.42 |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.20 | 0.46 | 1.06 | 0.15 | 0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.44% | 3.64% | 3.31% | 2.46% | 1.65% | 1.69% | 2.62% | 2.44% | 2.29% | 1.84% | 1.92% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.01% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.24% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.18% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 5.31% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.91% | 1.66% |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 3.58% | 3.33% | 2.82% | 2.99% | 2.81% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.13% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.45% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.76% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 31.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.51% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 246 | 15 мар. 2021 г. | 287 |
| -18.89% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 193 | 25 июл. 2023 г. | 331 |
| -13.97% | 22 мая 2015 г. | 168 | 21 янв. 2016 г. | 93 | 3 июн. 2016 г. | 261 |
| -9.1% | 7 июн. 2021 г. | 125 | 1 дек. 2021 г. | 80 | 28 мар. 2022 г. | 205 |
| -9.06% | 26 июл. 2023 г. | 63 | 23 окт. 2023 г. | 40 | 19 дек. 2023 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TFLO | MINT | GSY | CNK | UHS | VPU | KO | EPU | EEMA | IEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | 1.00 | 0.10 | 0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| MINT | 0.10 | 1.00 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| GSY | 0.10 | 0.32 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| CNK | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| UHS | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.40 |
| VPU | -0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.54 | 0.21 | 0.22 | 0.34 |
| KO | -0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.41 |
| EPU | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| EEMA | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.55 | 1.00 | 0.68 |
| IEUR | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 1.00 |