PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

SHV 18%STIP 10%IAU 3%VWO 25%EWJ 7%IRBO 7%IUSV 5%IXJ 4%IXG 4%ITA 4%ACWI 3%IEUR 3%VUG 3%VOO 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
3%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
7%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
3%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
3%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities
7%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
4%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
5%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
4%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
4%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
2%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
18%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
2%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.45%
8.87%
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.91%3.41%8.87%22.44%13.23%10.69%
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 20247.31%2.74%5.45%11.86%7.27%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		13.69%4.19%8.49%20.70%11.36%8.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		16.99%3.60%9.62%24.20%15.06%12.72%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		10.13%4.60%8.24%18.30%8.62%5.19%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.67%2.20%7.61%11.23%4.52%2.31%
VUG
Vanguard Growth ETF		17.53%3.06%8.56%26.58%17.43%14.74%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-27.64%-1.77%-15.01%-37.50%10.08%4.41%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		16.78%4.58%10.95%19.35%11.95%9.26%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		11.34%9.65%1.58%16.72%7.16%5.80%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.64%4.08%8.89%21.57%13.06%10.21%
IXG
iShares Global Financials ETF		20.13%7.75%14.10%31.74%11.40%7.51%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-8.35%1.29%-6.03%-2.04%5.94%N/A
IAU
iShares Gold Trust		20.65%2.26%16.88%28.10%10.26%6.78%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.83%0.37%3.22%6.30%3.41%2.24%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.51%0.42%2.64%5.39%2.15%1.53%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		13.17%3.99%11.28%23.72%6.23%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%2.82%2.14%-1.46%2.44%0.48%2.04%1.04%7.31%
20236.26%-3.07%2.27%-0.01%-1.01%3.90%3.02%-3.05%-2.66%-1.80%5.96%3.38%13.28%
2022-2.26%-1.26%-0.63%-5.46%0.61%-4.27%2.65%-2.12%-7.05%2.40%7.48%-2.14%-12.17%
20211.02%1.71%0.63%1.94%1.61%0.65%-0.94%1.47%-2.22%2.27%-2.15%1.69%7.82%
2020-1.52%-4.16%-10.27%6.80%3.60%3.06%4.04%3.50%-1.58%-0.40%8.16%4.28%14.99%
20196.54%1.57%0.51%2.04%-4.43%4.66%-0.36%-1.31%1.30%2.26%1.38%3.23%18.34%
20180.56%2.26%-0.36%0.23%-5.72%2.01%-4.20%-5.37%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 2929
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.41
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.742.431.311.468.18
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.952.661.352.119.29
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.341.941.231.126.40
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.921.371.160.454.47
VUG
Vanguard Growth ETF		1.562.111.281.437.43
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-1.31-1.990.79-0.60-1.48
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.822.501.331.547.75
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.051.491.190.874.26
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.962.741.351.958.10
IXG
iShares Global Financials ETF		2.543.321.441.8512.45
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.060.051.01-0.03-0.21
IAU
iShares Gold Trust		1.972.791.352.2811.48
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.874.921.622.2726.53
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.97146.4869.36198.992,132.02
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		1.672.391.311.926.90

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.44
1.80
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 20242.69%2.73%2.59%1.81%1.32%2.21%2.10%1.50%1.51%1.55%1.35%1.22%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.65%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.18%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.66%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.22%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.95%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.82%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.57%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.85%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.77%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.17%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.86%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.15%
-2.44%
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-20.85%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.580
-10.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-5.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.591 июн. 2021 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.29%
5.67%
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVIAUSTIPITALITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
SHV1.000.140.17-0.04-0.070.020.04-0.00-0.04-0.01-0.02-0.02-0.01-0.02-0.02
IAU0.141.000.440.060.150.120.160.210.070.080.110.070.200.080.14
STIP0.170.441.000.110.140.140.170.150.100.150.140.150.180.150.18
ITA-0.040.060.111.000.470.490.550.470.700.540.540.750.600.670.67
LIT-0.070.150.140.471.000.440.560.700.560.600.700.580.620.620.68
IXJ0.020.120.140.490.441.000.570.520.590.650.560.700.690.740.74
EWJ0.040.160.170.550.560.571.000.650.690.630.680.670.720.690.78
VWO-0.000.210.150.470.700.520.651.000.660.650.770.620.730.680.80
IXG-0.040.070.100.700.560.590.690.661.000.620.650.890.820.780.83
VUG-0.010.080.150.540.600.650.630.650.621.000.850.700.700.940.90
IRBO-0.020.110.140.540.700.560.680.770.650.851.000.680.720.820.86
IUSV-0.020.070.150.750.580.700.670.620.890.700.681.000.770.880.87
IEUR-0.010.200.180.600.620.690.720.730.820.700.720.771.000.780.88
VOO-0.020.080.150.670.620.740.690.680.780.940.820.880.781.000.96
ACWI-0.020.140.180.670.680.740.780.800.830.900.860.870.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.