Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 | 5.38% | 0.34% | 6.26% | 8.35% | 6.60% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.43% | -0.90% | 9.24% | 15.57% | 10.29% | 8.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.21% | 0.30% | 6.81% | 10.08% | 7.41% | 4.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -24.16% | -3.81% | -11.07% | -39.62% | 9.07% | 4.77% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 10.27% | 1.93% | 8.45% | 11.90% | 10.56% | 8.95% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 6.46% | 0.70% | 4.42% | 9.31% | 6.13% | 5.01% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 8.53% | 3.02% | 8.13% | 15.30% | 11.79% | 9.94% |
IXG iShares Global Financials ETF | 14.11% | 4.02% | 12.86% | 22.07% | 9.18% | 7.11% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -4.38% | -0.32% | -0.24% | -1.47% | 6.25% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.89% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.72% | 0.61% | 2.56% | 5.56% | 3.29% | 2.10% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 2.87% | 0.44% | 2.50% | 5.31% | 2.08% | 1.46% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 10.67% | 5.27% | 14.81% | 21.63% | 6.31% | 11.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.25% | 2.82% | 2.14% | -1.46% | 2.44% | 0.48% | 5.38% | ||||||
2023 | 6.26% | -3.07% | 2.27% | -0.01% | -1.01% | 3.90% | 3.02% | -3.05% | -2.66% | -1.80% | 5.96% | 3.38% | 13.28% |
2022 | -2.26% | -1.26% | -0.63% | -5.46% | 0.61% | -4.27% | 2.65% | -2.12% | -7.05% | 2.40% | 7.48% | -2.14% | -12.17% |
2021 | 1.02% | 1.71% | 0.63% | 1.94% | 1.61% | 0.65% | -0.94% | 1.47% | -2.22% | 2.27% | -2.15% | 1.69% | 7.82% |
2020 | -1.52% | -4.16% | -10.27% | 6.80% | 3.60% | 3.06% | 4.04% | 3.50% | -1.58% | -0.40% | 8.16% | 4.28% | 14.99% |
2019 | 6.54% | 1.57% | 0.51% | 2.04% | -4.43% | 4.66% | -0.36% | -1.31% | 1.30% | 2.26% | 1.38% | 3.23% | 18.34% |
2018 | 0.56% | 2.26% | -0.36% | 0.23% | -5.72% | 2.01% | -4.20% | -5.37% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.34 | 1.93 | 1.23 | 1.04 | 4.37 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.74 | 1.14 | 1.13 | 0.60 | 2.19 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.46 | -2.30 | 0.76 | -0.69 | -1.39 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.08 | 1.55 | 1.19 | 0.88 | 3.62 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.73 | 1.11 | 1.13 | 0.53 | 2.65 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.34 | 1.95 | 1.23 | 1.29 | 4.00 |
IXG iShares Global Financials ETF | 1.80 | 2.52 | 1.31 | 1.23 | 6.34 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -0.16 | -0.09 | 0.99 | -0.07 | -0.41 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.43 | 4.12 | 1.50 | 1.99 | 21.08 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.49 | 146.34 | 73.04 | 197.03 | 2,125.74 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.67 | 2.50 | 1.31 | 1.84 | 6.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 | 2.75% | 2.73% | 2.59% | 1.81% | 1.32% | 2.21% | 2.10% | 1.50% | 1.51% | 1.55% | 1.35% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.07% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.58% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.04% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.89% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.71% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.81% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.10% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.12% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.88% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.53% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
-20.85% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 580 |
-10.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
-5.42% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 59 | 1 июн. 2021 г. | 73 |
-4.94% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 50 | 24 окт. 2019 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - 18 Jan 2024 составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | IAU | STIP | ITA | LIT | IXJ | EWJ | VWO | VUG | IXG | IRBO | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.14 | 0.16 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
IAU | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.14 |
STIP | 0.16 | 0.44 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
ITA | -0.04 | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.69 | 0.54 | 0.75 | 0.60 | 0.67 | 0.67 |
LIT | -0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.68 |
IXJ | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
EWJ | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.77 |
VWO | -0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.47 | 0.70 | 0.52 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.61 | 0.73 | 0.67 | 0.80 |
VUG | -0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.62 | 0.86 | 0.70 | 0.69 | 0.94 | 0.90 |
IXG | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.69 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
IRBO | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.54 | 0.70 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.87 |
IUSV | -0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.75 | 0.57 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.70 | 0.89 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.87 |
IEUR | -0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.82 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
VOO | -0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.67 | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.94 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
ACWI | -0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |