(16.8.2025) Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	3.30%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	39.80%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.20%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	7.60%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	1.70%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	12.30%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.70%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	5.10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	4.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	2.50%
STXS Stereotaxis, Inc.	Healthcare	0.40%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.40%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (16.8.2025) Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

(16.8.2025) Portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -6.69% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель (16.8.2025) Portfolio	0.49%	-1.90%	-6.69%	-1.05%	-0.81%	9.94%	8.31%	14.28%
Активы портфеля:
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	-4.52%	-29.34%	-21.52%	-30.62%	-1.21%	-2.83%	9.61%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-4.89%	-20.03%	-28.58%	-31.93%	0.26%	3.69%	10.95%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-3.33%	1.76%	4.21%	15.91%	14.42%	10.17%	12.88%
FANG Diamondback Energy, Inc.	1.71%	9.86%	29.74%	37.15%	23.33%	14.46%	24.15%	12.97%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.69%	-2.89%	2.27%	3.51%	25.33%	13.42%	3.61%	10.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.38%	-7.61%	-25.39%	-24.04%	-15.78%	2.87%	0.53%	12.71%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
STXS Stereotaxis, Inc.	1.08%	-12.62%	-18.70%	-38.49%	6.86%	-1.89%	-22.76%	1.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении (16.8.2025) Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 авг. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.18%	-0.48%	-2.19%	0.04%									-6.69%
2025	2.55%	-5.41%	-4.98%	-1.08%	1.14%	2.42%	-2.27%	2.34%	-1.60%	4.35%	-3.86%	6.18%	-0.99%
2024	2.70%	7.12%	1.96%	-5.58%	-1.80%	3.09%	2.91%	0.30%	2.73%	1.81%	7.78%	-2.60%	21.52%
2023	14.12%	-2.80%	10.06%	0.44%	2.38%	0.51%	5.65%	-1.40%	-5.08%	-1.85%	12.99%	4.72%	44.87%
2022	-3.19%	-2.22%	1.56%	-9.77%	-1.49%	-5.05%	9.44%	-6.65%	-8.41%	13.41%	1.72%	-10.00%	-21.19%
2021	1.90%	1.91%	2.13%	6.10%	1.99%	3.61%	-2.10%	4.18%	0.40%	8.16%	-1.81%	-2.04%	26.67%

Метрики бенчмарка

(16.8.2025) Portfolio: годовая альфа составляет 2.78%, бета — 1.01, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.

Портфель участвовал в 107.68% роста S&P 500 Index, но только в 96.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 2.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.01 и R² 0.71 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.78%

Бета: 1.01

R²: 0.71

Участие в росте: 107.68%

Участие в снижении: 96.82%

Комиссия

Комиссия (16.8.2025) Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWM

iShares Russell 2000 ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(16.8.2025) Portfolio имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.04	0.88	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.08	1.37	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.39	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.76	6.43	-4.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRM salesforce.com, inc.	8	-0.87	-1.13	0.86	-0.79	-1.64
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	58	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
FANG Diamondback Energy, Inc.	58	0.60	1.03	1.14	0.91	2.30
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
IWM iShares Russell 2000 ETF	60	1.10	1.64	1.21	1.99	7.27
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
QCOM QUALCOMM Incorporated	21	-0.41	-0.35	0.95	-0.48	-1.18
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
STXS Stereotaxis, Inc.	43	0.12	0.59	1.07	0.19	0.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

(16.8.2025) Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.04
За 5 лет: 0.41
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (16.8.2025) Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.52%	1.69%	1.53%	1.60%	1.21%	1.54%	1.23%	1.39%	1.15%	1.23%	1.34%
Активы портфеля:
CRM salesforce.com, inc.	0.89%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.09%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.81%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
STXS Stereotaxis, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

(16.8.2025) Portfolio показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка (16.8.2025) Portfolio составляет 13.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.78%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	102	6 авг. 2020 г.	120
-30.04%	9 нояб. 2021 г.	232	30 сент. 2022 г.	300	30 нояб. 2023 г.	532
-23.4%	5 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.23%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	82	22 апр. 2019 г.	142
-18.07%	7 дек. 2015 г.	44	8 февр. 2016 г.	49	18 апр. 2016 г.	93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NESN.SW	STXS	WMT	LMT	FANG	XOM	CRM	QCOM	ADP	IEMG	QQQ	IWM	DGRO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.24	0.38	0.37	0.37	0.43	0.61	0.65	0.63	0.69	0.91	0.82	0.90	0.80
NESN.SW	0.19	1.00	0.03	0.12	0.13	0.04	0.06	0.11	0.12	0.17	0.24	0.16	0.14	0.22	0.18
STXS	0.24	0.03	1.00	0.05	0.07	0.12	0.08	0.19	0.19	0.15	0.18	0.22	0.30	0.22	0.25
WMT	0.38	0.12	0.05	1.00	0.26	0.08	0.18	0.18	0.19	0.33	0.21	0.32	0.27	0.43	0.29
LMT	0.37	0.13	0.07	0.26	1.00	0.20	0.30	0.18	0.17	0.39	0.22	0.25	0.33	0.46	0.33
FANG	0.37	0.04	0.12	0.08	0.20	1.00	0.66	0.18	0.24	0.21	0.34	0.25	0.45	0.40	0.46
XOM	0.43	0.06	0.08	0.18	0.30	0.66	1.00	0.18	0.27	0.30	0.37	0.25	0.44	0.51	0.45
CRM	0.61	0.11	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	1.00	0.45	0.43	0.44	0.65	0.51	0.48	0.88
QCOM	0.65	0.12	0.19	0.19	0.17	0.24	0.27	0.45	1.00	0.38	0.53	0.68	0.56	0.58	0.58
ADP	0.63	0.17	0.15	0.33	0.39	0.21	0.30	0.43	0.38	1.00	0.38	0.53	0.53	0.67	0.55
IEMG	0.69	0.24	0.18	0.21	0.22	0.34	0.37	0.44	0.53	0.38	1.00	0.66	0.62	0.62	0.59
QQQ	0.91	0.16	0.22	0.32	0.25	0.25	0.25	0.65	0.68	0.53	0.66	1.00	0.70	0.72	0.75
IWM	0.82	0.14	0.30	0.27	0.33	0.45	0.44	0.51	0.56	0.53	0.62	0.70	1.00	0.80	0.74
DGRO	0.90	0.22	0.22	0.43	0.46	0.40	0.51	0.48	0.58	0.67	0.62	0.72	0.80	1.00	0.72
Portfolio	0.80	0.18	0.25	0.29	0.33	0.46	0.45	0.88	0.58	0.55	0.59	0.75	0.74	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

(16.8.2025) Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов