(16.8.2025) Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRM Salesforce, Inc.	Technology	39.80%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	12.30%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	7.60%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.70%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.40%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	5.10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.70%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	4.30%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	3.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	2.50%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	1.70%
STXS Stereotaxis, Inc.	Healthcare	0.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (16.8.2025) Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

(16.8.2025) Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -2.42% с начала года и доходность в 14.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель (16.8.2025) Portfolio	0.00%	0.63%	-2.42%	-2.22%	2.34%	10.37%	7.73%	14.03%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-1.24%	7.55%	-10.21%	-10.14%	-28.14%	4.26%	5.16%	12.50%
CRM Salesforce, Inc.	-1.68%	0.40%	-30.92%	-29.37%	-33.00%	-4.89%	-4.74%	8.51%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.29%	2.67%	8.47%	9.27%	21.90%	16.63%	10.64%	13.26%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.89%	5.61%	33.36%	27.27%	44.64%	18.70%	22.65%	11.24%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.70%	-3.66%	18.97%	20.80%	40.80%	20.51%	6.57%	9.88%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.87%	-0.02%	15.62%	13.83%	35.52%	16.64%	5.48%	10.78%
LMT Lockheed Martin Corporation	-0.70%	3.35%	8.80%	13.08%	10.88%	6.80%	9.00%	10.91%
NESN.SW Nestlé S.A.	0.00%	-3.77%	0.51%	2.95%	-5.21%	-3.41%	-2.46%	5.60%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.85%	-0.24%	28.60%	25.48%	48.99%	24.96%	12.79%	18.18%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении (16.8.2025) Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 авг. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.18%	-0.48%	-2.19%	2.11%	5.44%	-2.83%							-2.42%
2025	2.55%	-5.41%	-4.98%	-1.08%	1.14%	2.42%	-2.27%	2.34%	-1.60%	4.35%	-3.86%	6.18%	-0.99%
2024	2.70%	7.12%	1.96%	-5.58%	-1.80%	3.09%	2.91%	0.30%	2.73%	1.81%	7.78%	-2.60%	21.52%
2023	14.12%	-2.80%	10.06%	0.44%	2.38%	0.51%	5.65%	-1.40%	-5.08%	-1.85%	12.99%	4.72%	44.87%
2022	-3.19%	-2.22%	1.56%	-9.77%	-1.49%	-5.05%	9.44%	-6.65%	-8.41%	13.41%	1.72%	-10.00%	-21.19%
2021	1.90%	1.91%	2.13%	6.10%	1.99%	3.61%	-2.10%	4.18%	0.40%	8.16%	-1.81%	-2.04%	26.67%

Метрики бенчмарка

(16.8.2025) Portfolio has an annualized alpha of 2.22%, beta of 1.01, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.

This portfolio captured 104.86% of S&P 500 Index gains but only 97.10% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.01 and R2 of 0.70, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.22%

Бета: 1.01

R²: 0.70

Участие в росте: 104.86%

Участие в снижении: 97.10%

Комиссия

Комиссия (16.8.2025) Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWM

iShares Russell 2000 ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(16.8.2025) Portfolio имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для (16.8.2025) Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.15	1.94	-1.79
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.31	2.63	-2.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.04	1.35	-0.32
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.20	2.59	-2.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.49	11.84	-11.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADP Automatic Data Processing, Inc.	8	-1.16	-1.68	0.80	-0.72	-1.33
CRM Salesforce, Inc.	8	-0.88	-1.17	0.86	-0.84	-1.62
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	78	2.32	3.37	1.42	3.40	13.12
FANG Diamondback Energy, Inc.	80	1.43	1.97	1.24	3.58	7.07
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	67	1.99	2.58	1.38	3.10	11.68
IWM iShares Russell 2000 ETF	63	1.83	2.54	1.30	3.24	11.44
LMT Lockheed Martin Corporation	52	0.41	0.71	1.10	0.43	1.04
NESN.SW Nestlé S.A.	31	-0.23	-0.20	0.98	-0.31	-0.57
QCOM QUALCOMM Incorporated	71	1.04	1.69	1.24	1.49	3.34
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

(16.8.2025) Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.15
За 5 лет: 0.38
За 10 лет: 0.65
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (16.8.2025) Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.52%	1.52%	1.69%	1.53%	1.60%	1.21%	1.54%	1.23%	1.39%	1.15%	1.23%	1.34%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.83%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
CRM Salesforce, Inc.	0.92%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.09%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.31%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.89%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.62%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
NESN.SW Nestlé S.A.	4.01%	3.87%	4.01%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.65%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

(16.8.2025) Portfolio показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка (16.8.2025) Portfolio составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.78%март 2020 г.	25d	4mo 23d	5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-30.04%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 2mo	2y 21dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.40%апр. 2025 г.	4mo 4d	—	1y 6moдек. 2024 г. - сейчас
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.23%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 29d	6mo 22dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-18.07%февр. 2016 г.	2mo 3d	2mo 10d	4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.74	1.54	1.44	1.40	1.40

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция (16.8.2025) Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция (16.8.2025) Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.43 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.91, а самая низкая у NESN.SW: 0.19.

0.19

0.24

0.36

0.37

0.37

0.41

0.60

0.62

0.65

0.70

0.82

0.90

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. (16.8.2025) Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у CRM: 0.88, а самая низкая у NESN.SW: 0.17.

0.17

0.24

0.28

0.33

0.45

0.46

0.56

0.58

0.59

0.71

0.73

0.74

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NESN.SW	STXS	WMT	LMT	FANG	XOM	CRM	QCOM	ADP	IEMG	QQQ	IWM	DGRO
NESN.SW	1.00	0.03	0.12	0.12	0.03	0.05	0.11	0.12	0.16	0.24	0.16	0.14	0.22
STXS	0.03	1.00	0.05	0.07	0.11	0.08	0.19	0.19	0.15	0.19	0.23	0.30	0.22
WMT	0.12	0.05	1.00	0.26	0.08	0.18	0.17	0.18	0.32	0.21	0.31	0.26	0.42
LMT	0.12	0.07	0.26	1.00	0.20	0.29	0.18	0.16	0.38	0.21	0.24	0.32	0.46
FANG	0.03	0.11	0.08	0.20	1.00	0.66	0.18	0.23	0.20	0.33	0.25	0.44	0.39
XOM	0.05	0.08	0.18	0.29	0.66	1.00	0.18	0.26	0.30	0.36	0.24	0.42	0.50
CRM	0.11	0.19	0.17	0.18	0.18	0.18	1.00	0.43	0.44	0.42	0.64	0.50	0.47
QCOM	0.12	0.19	0.18	0.16	0.23	0.26	0.43	1.00	0.37	0.53	0.67	0.56	0.57
ADP	0.16	0.15	0.32	0.38	0.20	0.30	0.44	0.37	1.00	0.37	0.51	0.51	0.66
IEMG	0.24	0.19	0.21	0.21	0.33	0.36	0.42	0.53	0.37	1.00	0.66	0.62	0.62
QQQ	0.16	0.23	0.31	0.24	0.25	0.24	0.64	0.67	0.51	0.66	1.00	0.70	0.71
IWM	0.14	0.30	0.26	0.32	0.44	0.42	0.50	0.56	0.51	0.62	0.70	1.00	0.80
DGRO	0.22	0.22	0.42	0.46	0.39	0.50	0.47	0.57	0.66	0.62	0.71	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю (16.8.2025) Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в (16.8.2025) Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации