Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 30.28% с начала года и доходность в 24.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
Core Portfolio | 30.28% | 0.51% | 19.77% | 40.30% | 24.37% | 24.47% |
Активы портфеля: | ||||||
Merck & Co., Inc. | 4.26% | -3.09% | -9.69% | 9.94% | 10.21% | 11.39% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 15.69% | 3.74% | 15.10% | 25.06% | 13.31% | 12.34% |
Equinix, Inc. | 10.71% | 0.74% | 19.56% | 19.33% | 10.94% | 18.79% |
Microsoft Corporation | 11.96% | -2.75% | 1.37% | 26.83% | 25.79% | 27.43% |
UnitedHealth Group Incorporated | 6.91% | -6.07% | 19.57% | 4.97% | 19.76% | 22.12% |
Broadcom Inc. | 59.35% | 5.29% | 33.27% | 97.98% | 48.00% | 40.41% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 81.90% | 8.48% | 34.77% | 108.35% | 33.11% | 27.91% |
Raytheon Technologies Corporation | 51.28% | 4.96% | 25.40% | 73.33% | 0.41% | 4.49% |
The Progressive Corporation | 58.97% | -1.47% | 20.86% | 61.23% | 31.69% | 29.37% |
Lockheed Martin Corporation | 36.13% | 6.16% | 34.82% | 41.09% | 12.94% | 16.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.67% | 4.11% | 3.44% | -2.90% | 3.26% | 4.16% | 4.58% | 5.08% | 1.90% | 30.28% | |||
2023 | 2.64% | -0.85% | 3.69% | 0.35% | 2.77% | 3.83% | 0.11% | -0.75% | -2.86% | 5.16% | 6.09% | 2.55% | 24.78% |
2022 | -2.30% | -0.27% | 4.76% | -4.69% | 2.25% | -4.35% | 3.95% | -2.68% | -7.69% | 8.76% | 8.11% | -2.43% | 1.93% |
2021 | -1.76% | 0.34% | 6.64% | 3.77% | 1.62% | 1.79% | 0.79% | 1.69% | -4.70% | 8.74% | -1.76% | 9.08% | 28.43% |
2020 | 1.90% | -7.91% | -4.13% | 10.81% | 2.58% | 2.17% | 6.72% | 5.15% | -1.10% | -3.36% | 7.14% | 5.48% | 26.63% |
2019 | 7.23% | 4.30% | 2.91% | 4.26% | -3.11% | 5.58% | 1.45% | -0.30% | 0.75% | 2.88% | 5.42% | 2.94% | 39.64% |
2018 | 4.70% | -2.34% | -1.05% | 0.59% | 2.46% | -0.51% | 4.06% | 4.15% | 3.58% | -6.69% | 3.10% | -6.02% | 5.30% |
2017 | 4.28% | 3.40% | 1.48% | 2.47% | 4.21% | 0.88% | 4.20% | 2.23% | 0.14% | 4.44% | 4.35% | 0.04% | 37.09% |
2016 | -2.41% | 1.18% | 8.61% | -2.28% | 3.68% | 3.17% | 2.36% | 0.55% | -0.16% | 0.36% | 4.16% | 1.77% | 22.53% |
2015 | -1.71% | 7.90% | 0.18% | 0.82% | 4.62% | -3.08% | 3.46% | -4.05% | 0.87% | 7.67% | -0.49% | 2.75% | 19.74% |
2014 | -1.36% | 6.09% | 3.00% | -1.08% | 3.65% | 1.92% | -1.42% | 6.61% | 1.19% | 3.74% | 4.23% | -0.53% | 28.83% |
2013 | 4.29% | 1.06% | 4.51% | 3.06% | 3.96% | 0.01% | 2.76% | -0.35% | 4.29% | 0.10% | 5.04% | 4.71% | 38.77% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Merck & Co., Inc. | 0.49 | 0.78 | 1.12 | 0.56 | 1.44 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.27 | 3.26 | 1.39 | 2.01 | 11.96 |
Equinix, Inc. | 0.82 | 1.45 | 1.17 | 0.86 | 1.99 |
Microsoft Corporation | 1.48 | 1.99 | 1.25 | 1.86 | 5.07 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.20 | 0.44 | 1.06 | 0.24 | 0.63 |
Broadcom Inc. | 2.24 | 2.82 | 1.36 | 4.05 | 12.47 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.89 | 3.48 | 1.45 | 3.01 | 15.84 |
Raytheon Technologies Corporation | 4.05 | 6.80 | 1.84 | 1.52 | 31.53 |
The Progressive Corporation | 3.16 | 4.06 | 1.55 | 8.93 | 26.12 |
Lockheed Martin Corporation | 2.81 | 4.22 | 1.55 | 2.75 | 13.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Portfolio | 1.60% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.46% | 2.37% | 1.92% | 2.26% | 2.57% | 2.73% | 1.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Merck & Co., Inc. | 2.76% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Equinix, Inc. | 1.94% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.43% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Broadcom Inc. | 1.20% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.17% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Raytheon Technologies Corporation | 1.95% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.24% | 1.68% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.21% |
The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Lockheed Martin Corporation | 2.08% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 106 |
-15.66% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 92 |
-15.44% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
-10.85% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
-9.44% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.46 |
EQIX | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.40 |
TSM | 0.14 | 0.28 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.56 | 0.47 | 0.31 | 0.48 |
UNH | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.47 |
LMT | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.28 | 0.57 | 0.52 |
PGR | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.51 |
AVGO | 0.20 | 0.33 | 0.56 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.36 | 0.52 |
MSFT | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.37 | 0.55 |
RTX | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.66 |
SCHD | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 1.00 |