Sharpe Guy NO-T

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.70%
AVB AvalonBay Communities, Inc.	Real Estate	3.80%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	6.70%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	6.70%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3.80%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.70%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	12.10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.70%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.70%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.70%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.70%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	6.70%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	6.60%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	6.70%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Guy NO-T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

Sharpe Guy NO-T на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.75% с начала года и доходность в 18.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Sharpe Guy NO-T	-0.18%	-3.99%	-4.75%	-4.39%	19.75%	23.44%	13.84%	18.13%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.36%	-9.99%	-16.73%	-35.54%	-4.37%	9.31%	-10.55%	4.98%
BIDU Baidu, Inc.	-0.84%	-6.53%	-15.08%	-20.87%	20.70%	-9.40%	-12.77%	-5.18%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	-1.94%	-3.34%	-18.65%	-28.07%	-1.86%	8.88%	-3.68%	13.19%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.23%	0.31%	1.24%	3.70%	3.85%	1.71%	1.65%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Sharpe Guy NO-T закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.91%	-3.02%	-5.88%	0.43%									-4.75%
2025	5.02%	4.06%	-2.65%	-1.15%	3.66%	4.56%	2.56%	4.16%	9.19%	-0.39%	0.98%	0.47%	34.36%
2024	0.52%	5.62%	4.61%	-0.58%	5.49%	2.26%	1.23%	3.56%	5.14%	-1.42%	1.71%	-1.29%	29.94%
2023	11.73%	-0.74%	8.43%	0.00%	2.15%	5.45%	6.32%	-4.10%	-4.70%	-3.10%	7.33%	4.00%	36.14%
2022	-2.37%	-5.84%	-0.19%	-8.04%	0.32%	-4.35%	1.75%	-2.06%	-10.91%	-3.44%	14.03%	-2.71%	-23.00%
2021	1.46%	3.06%	0.07%	4.55%	1.24%	2.81%	-1.33%	2.27%	-4.26%	5.85%	-1.00%	0.90%	16.29%

Метрики бенчмарка

Sharpe Guy NO-T: годовая альфа составляет 7.76%, бета — 0.82, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 22.09.2014.

Портфель участвовал в 103.90% роста S&P 500 Index, но только в 73.62% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.76%

Бета: 0.82

R²: 0.77

Участие в росте: 103.90%

Участие в снижении: 73.62%

Комиссия

Комиссия Sharpe Guy NO-T составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Sharpe Guy NO-T имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.88	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.37	+0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	1.39	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.88	6.43	-0.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
BABA Alibaba Group Holding Limited	33	-0.10	0.20	1.02	-0.18	-0.41
BIDU Baidu, Inc.	54	0.44	0.99	1.12	0.61	1.62
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
TCEHY Tencent Holdings Limited	34	-0.06	0.14	1.02	-0.09	-0.24
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sharpe Guy NO-T имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За 5 лет: 0.81
За 10 лет: 1.07
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe Guy NO-T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.67%	1.62%	1.69%	1.95%	1.61%	1.04%	1.18%	1.31%	1.47%	1.25%	1.36%	1.43%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.64%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.93%	0.76%	0.82%	6.67%	4.15%	0.35%	0.19%	0.23%	0.26%	0.29%	0.51%	0.21%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sharpe Guy NO-T показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Sharpe Guy NO-T составляет 9.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.44%	17 нояб. 2021 г.	243	3 нояб. 2022 г.	171	13 июл. 2023 г.	414
-25.62%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-18.88%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	186
-15.23%	24 февр. 2025 г.	32	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	75
-12.62%	30 янв. 2026 г.	40	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	SHY	TLT	WM	KO	AVB	TCEHY	BABA	NVDA	BIDU	JPM	META	AAPL	GOOG	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.09	-0.15	0.45	0.40	0.43	0.44	0.44	0.63	0.45	0.64	0.61	0.68	0.69	0.80	0.83
GLD	0.01	1.00	0.37	0.29	0.02	0.06	0.07	0.08	0.04	0.00	0.05	-0.10	0.02	-0.00	0.03	0.19	0.08
SHY	-0.09	0.37	1.00	0.61	0.01	0.06	0.11	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.23	-0.04	-0.04	-0.04	-0.01	-0.05
TLT	-0.15	0.29	0.61	1.00	-0.03	-0.01	0.07	-0.09	-0.09	-0.07	-0.09	-0.30	-0.07	-0.08	-0.09	-0.11	-0.07
WM	0.45	0.02	0.01	-0.03	1.00	0.49	0.42	0.11	0.10	0.16	0.07	0.31	0.19	0.26	0.23	0.33	0.33
KO	0.40	0.06	0.06	-0.01	0.49	1.00	0.41	0.14	0.12	0.09	0.12	0.29	0.15	0.25	0.24	0.36	0.33
AVB	0.43	0.07	0.11	0.07	0.42	0.41	1.00	0.12	0.12	0.17	0.13	0.29	0.20	0.26	0.24	0.37	0.35
TCEHY	0.44	0.08	-0.07	-0.09	0.11	0.14	0.12	1.00	0.65	0.35	0.60	0.28	0.34	0.36	0.37	0.59	0.68
BABA	0.44	0.04	-0.08	-0.09	0.10	0.12	0.12	0.65	1.00	0.38	0.66	0.26	0.39	0.36	0.40	0.53	0.70
NVDA	0.63	0.00	-0.08	-0.07	0.16	0.09	0.17	0.35	0.38	1.00	0.38	0.32	0.51	0.50	0.51	0.49	0.67
BIDU	0.45	0.05	-0.08	-0.09	0.07	0.12	0.13	0.60	0.66	0.38	1.00	0.29	0.38	0.37	0.41	0.53	0.71
JPM	0.64	-0.10	-0.23	-0.30	0.31	0.29	0.29	0.28	0.26	0.32	0.29	1.00	0.32	0.36	0.36	0.55	0.56
META	0.61	0.02	-0.04	-0.07	0.19	0.15	0.20	0.34	0.39	0.51	0.38	0.32	1.00	0.49	0.63	0.49	0.66
AAPL	0.68	-0.00	-0.04	-0.08	0.26	0.25	0.26	0.36	0.36	0.50	0.37	0.36	0.49	1.00	0.56	0.52	0.65
GOOG	0.69	0.03	-0.04	-0.09	0.23	0.24	0.24	0.37	0.40	0.51	0.41	0.36	0.63	0.56	1.00	0.54	0.69
VXUS	0.80	0.19	-0.01	-0.11	0.33	0.36	0.37	0.59	0.53	0.49	0.53	0.55	0.49	0.52	0.54	1.00	0.79
Portfolio	0.83	0.08	-0.05	-0.07	0.33	0.33	0.35	0.68	0.70	0.67	0.71	0.56	0.66	0.65	0.69	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.

Sharpe Guy NO-T

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов