PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Core Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.

Распределение активов


UNH 16.73%PGR 14.81%MSFT 12.64%SCHD 12%LMT 11.05%AVGO 10.7%EQIX 8.81%TSM 5.44%MRK 5.39%RTX 2.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare16.73%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services14.81%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology12.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend12%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials11.05%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10.7%
EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate8.81%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology5.44%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare5.39%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials2.43%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.54%
10.86%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Core Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 22.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Core Portfolio0.08%7.51%10.64%20.92%18.20%22.59%
MRK
Merck & Co., Inc.
0.76%4.35%-1.29%30.42%13.05%12.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%
EQIX
Equinix, Inc.
0.64%14.77%17.32%24.51%13.44%18.18%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%27.95%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.35%5.56%-6.10%-2.49%14.78%23.14%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%31.90%38.53%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-4.98%-7.04%18.53%14.97%16.98%20.02%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-12.77%-21.45%-24.87%-9.55%-1.23%3.22%
PGR
The Progressive Corporation
9.32%3.68%10.25%17.93%18.60%21.83%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.11%-7.52%-10.50%4.27%7.67%16.03%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EQIXMRKTSMUNHLMTPGRAVGOMSFTRTXSCHD
EQIX1.000.280.280.300.260.290.340.410.280.40
MRK0.281.000.170.390.330.380.230.300.330.48
TSM0.280.171.000.260.240.240.540.470.340.50
UNH0.300.390.261.000.340.360.300.370.380.49
LMT0.260.330.240.341.000.400.280.310.580.54
PGR0.290.380.240.360.401.000.290.350.440.55
AVGO0.340.230.540.300.280.291.000.510.400.54
MSFT0.410.300.470.370.310.350.511.000.400.58
RTX0.280.330.340.380.580.440.400.401.000.69
SCHD0.400.480.500.490.540.550.540.580.691.00

Коэффициент Шарпа

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.16

Коэффициент Шарпа Core Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
0.74
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Core Portfolio1.83%1.86%2.61%2.34%2.68%2.66%2.22%2.67%3.11%3.43%2.46%4.11%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.72%2.58%3.59%3.31%2.80%3.01%4.00%3.86%4.34%4.08%4.67%5.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
EQIX
Equinix, Inc.
1.76%1.92%1.40%1.56%1.80%2.81%1.96%2.22%6.77%4.12%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.43%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.63%1.95%1.27%1.29%2.93%3.09%2.63%3.04%3.04%2.19%2.87%2.96%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
3.06%2.18%2.43%2.82%2.16%2.99%2.45%2.81%3.22%2.54%2.43%3.19%
PGR
The Progressive Corporation
0.28%0.31%6.27%2.88%4.31%2.16%1.43%3.02%2.68%7.06%1.42%9.16%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.81%2.39%3.14%2.98%2.56%3.55%2.70%3.23%3.48%3.61%4.20%6.13%

Комиссия

Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRK
Merck & Co., Inc.
1.35
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
EQIX
Equinix, Inc.
0.83
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.20
AVGO
Broadcom Inc.
2.14
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.37
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.43
PGR
The Progressive Corporation
0.41
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.14%
-8.22%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.45%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.44%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115

График волатильности

Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58%
3.47%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля