Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.70% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 28.35% с начала года и доходность в 22.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Core Portfolio | 28.24% | -0.72% | 9.86% | 29.50% | 21.87% | 22.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -7.61% | 1.43% | -23.89% | -5.32% | 5.52% | 9.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.97% | 10.86% |
EQIX Equinix, Inc. | 17.47% | 0.90% | 22.41% | 18.02% | 11.91% | 17.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.97% | 5.29% | -2.56% | 17.76% | 23.77% | 26.56% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -4.26% | -17.04% | 3.59% | -3.05% | 12.81% | 18.88% |
AVGO Broadcom Inc. | 99.92% | 35.25% | 33.98% | 97.97% | 51.49% | 39.77% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 90.40% | 3.99% | 13.01% | 93.09% | 30.05% | 27.59% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 41.69% | -2.24% | 11.47% | 45.37% | 8.41% | 8.04% |
PGR The Progressive Corporation | 51.62% | -6.63% | 14.81% | 54.33% | 30.28% | 27.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.72% | -7.97% | 5.82% | 12.01% | 7.68% | 12.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.67% | 4.11% | 3.44% | -2.90% | 3.26% | 4.16% | 4.58% | 5.08% | 1.90% | -2.61% | 3.83% | 28.24% | |
| 2023 | 2.64% | -0.85% | 3.69% | 0.35% | 2.77% | 3.83% | 0.11% | -0.75% | -2.86% | 5.16% | 6.09% | 2.55% | 24.78% |
| 2022 | -2.30% | -0.27% | 4.76% | -4.69% | 2.25% | -4.35% | 3.95% | -2.68% | -7.69% | 8.76% | 8.11% | -2.43% | 1.93% |
| 2021 | -1.76% | 0.34% | 6.64% | 3.77% | 1.62% | 1.79% | 0.79% | 1.69% | -4.70% | 8.74% | -1.76% | 9.08% | 28.43% |
| 2020 | 1.90% | -7.91% | -4.13% | 11.94% | 2.56% | 2.12% | 6.72% | 5.15% | -1.10% | -3.36% | 7.14% | 5.48% | 27.84% |
| 2019 | 7.23% | 4.31% | 2.91% | 4.26% | -3.11% | 5.58% | 1.45% | -0.30% | 0.75% | 2.88% | 5.42% | 2.94% | 39.67% |
| 2018 | 4.70% | -2.34% | -1.05% | 0.59% | 2.46% | -0.51% | 4.06% | 4.15% | 3.58% | -6.69% | 3.10% | -7.15% | 4.04% |
| 2017 | 4.28% | 3.40% | 1.48% | 2.47% | 4.21% | 0.88% | 4.20% | 2.23% | 0.14% | 4.44% | 4.35% | 0.04% | 37.09% |
| 2016 | -2.41% | 1.18% | 8.61% | -2.28% | 3.68% | 3.17% | 2.36% | 0.55% | -0.16% | 0.36% | 4.16% | 1.77% | 22.54% |
| 2015 | -1.71% | 7.90% | 0.18% | 0.82% | 4.62% | -3.08% | 3.46% | -4.05% | 0.87% | 7.67% | -0.49% | 2.75% | 19.74% |
| 2014 | -1.36% | 6.09% | 3.00% | -1.08% | 3.66% | 1.92% | -1.42% | 6.62% | 1.19% | 3.74% | 4.23% | 0.39% | 30.04% |
| 2013 | 4.29% | 1.07% | 4.51% | 3.06% | 3.96% | 0.01% | 2.75% | -0.35% | 4.29% | 0.10% | 5.04% | 3.29% | 36.89% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -0.21 | -0.14 | 0.98 | -0.16 | -0.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.78 | 1.37 | 1.16 | 0.79 | 1.84 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.08 | 0.07 | 1.01 | -0.10 | -0.29 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.89 | 2.76 | 1.35 | 4.00 | 11.61 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.44 | 3.13 | 1.38 | 3.68 | 13.36 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.59 | 3.95 | 1.51 | 2.30 | 14.18 |
PGR The Progressive Corporation | 2.68 | 3.73 | 1.47 | 5.09 | 18.11 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.79 | 1.18 | 1.17 | 0.62 | 2.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.48% | 2.40% | 1.92% | 2.26% | 2.58% | 2.74% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 3.18% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.84% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.65% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.20% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.13% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
PGR The Progressive Corporation | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.61% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -15.44% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
| -10.84% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
| -9.44% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.46 |
| EQIX | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.40 |
| TSM | 0.14 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.56 | 0.47 | 0.31 | 0.47 |
| UNH | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.47 |
| LMT | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | 0.52 |
| PGR | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.51 |
| AVGO | 0.19 | 0.33 | 0.56 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.36 | 0.51 |
| MSFT | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.37 | 0.54 |
| RTX | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 1.00 |