Bucket with US ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bucket with US ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Bucket with US ETFs на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 6.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Bucket with US ETFs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Bucket with US ETFs: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.34, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.

• Портфель участвовал в 42.11% снижения S&P 500 Index, но только в 38.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.34 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Bucket with US ETFs составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bucket with US ETFs имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bucket with US ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.80
• За 5 лет: 0.67
• За 10 лет: 0.83
• За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bucket with US ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bucket with US ETFs показал максимальную просадку в 16.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Bucket with US ETFs составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.