PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

First Portfolio

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

HTUS 3.03%500P.L 3.03%5ESG.DE 3.03%AUSF 3.03%C071.DE 3.03%CJP.TO 3.03%CSY2.DE 3.03%DBJP 3.03%DXJ 3.03%DXJS 3.03%FLXU.DE 3.03%FMIL 3.03%FRIN.L 3.03%HEDJ 3.03%HEWJ 3.03%IITU.L 3.03%IUIT.L 3.03%IUQF.L 3.03%JURE.L 3.03%LYPG.DE 3.03%MLPR 3.03%QDVE.DE 3.03%SMGB.L 3.03%SPEP.L 3.03%SXLK.AS 3.03%URNM 3.03%USCP.DE 3.03%VUSA.DE 3.03%WTCH.AS 3.03%XDWT.DE 3.03%XLKQ.L 3.03%XSTC.L 3.03%YCS 3.03%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
3.03%
5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		Large Cap Blend Equities
3.03%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		All Cap Equities
3.03%
C071.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist		Communications Equities
3.03%
CJP.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		Japan Equities
3.03%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		Large Cap Blend Equities
3.03%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		Japan Equities
3.03%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
3.03%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		Japan Equities
3.03%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
3.03%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed
3.03%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
3.03%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		Europe Equities
3.03%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		Japan Equities
3.03%
HTUS
Hull Tactical US ETF		Long-Short, Actively Managed
3.03%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
3.03%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
3.03%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
3.03%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		Large Cap Blend Equities
3.03%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
3.03%
MLPR
3.03%
QDVE.DE
3.03%
SMGB.L
3.03%
SPEP.L
3.03%
SXLK.AS
3.03%
URNM
3.03%
USCP.DE
3.03%
VUSA.DE
3.03%
WTCH.AS
3.03%
XDWT.DE
3.03%
XLKQ.L
3.03%
XSTC.L
3.03%
YCS
3.03%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
92.48%
52.51%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2020 г., начальной даты 500P.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.24%2.35%10.30%24.34%13.87%10.83%
First Portfolio 18.25%0.75%7.76%29.77%N/AN/A
Активы портфеля:
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		19.56%2.67%11.12%28.91%N/AN/A
5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		18.51%2.73%11.88%26.28%N/AN/A
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		14.74%0.84%8.75%30.21%14.67%N/A
C071.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist		7.30%0.00%0.56%21.30%N/AN/A
CJP.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		17.07%-0.88%4.10%24.35%16.79%9.29%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		17.71%2.42%9.75%26.09%N/AN/A
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		18.95%-2.02%3.21%24.99%17.35%11.08%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.52%-3.97%2.76%26.54%21.09%11.98%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		12.38%-3.80%3.21%20.35%16.02%11.50%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		13.16%2.48%8.07%18.96%14.81%N/A
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		23.72%3.38%13.33%31.89%N/AN/A
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		20.28%0.94%14.65%33.98%13.68%N/A
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.58%0.72%-1.15%12.52%9.60%8.40%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		18.55%-2.26%3.23%24.72%17.13%11.07%
HTUS
Hull Tactical US ETF		19.76%3.28%12.08%29.46%16.31%N/A
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		26.62%2.67%15.55%40.06%23.98%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.02%2.43%15.18%39.62%25.94%N/A
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		20.40%4.54%11.07%29.29%13.73%N/A
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		19.05%3.13%11.50%27.73%14.92%N/A
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		22.91%2.77%12.46%36.43%22.27%21.99%
MLPR
19.89%-3.57%7.35%33.29%N/AN/A
QDVE.DE
26.36%2.30%15.11%39.30%N/AN/A
SMGB.L
23.74%-0.12%7.80%45.32%N/AN/A
SPEP.L
19.05%2.96%-11.09%27.18%N/AN/A
SXLK.AS
14.45%1.04%6.93%26.94%N/AN/A
URNM
-13.36%-6.25%-13.67%14.62%N/AN/A
USCP.DE
10.31%2.23%7.62%18.53%N/AN/A
VUSA.DE
17.95%2.69%10.79%26.14%N/AN/A
WTCH.AS
23.96%2.76%12.53%37.15%N/AN/A
XDWT.DE
23.02%2.86%12.44%36.83%N/AN/A
XLKQ.L
29.64%2.73%16.53%44.23%N/AN/A
XSTC.L
24.80%2.85%14.46%38.99%N/AN/A
YCS
13.32%-11.30%-2.70%10.58%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.09%4.71%3.50%-2.30%3.71%5.40%-1.51%18.25%
20237.32%-0.41%4.20%1.38%3.72%6.85%3.05%-0.41%-2.26%-1.78%9.07%3.98%39.82%
2022-5.83%-1.38%4.02%-6.04%-1.54%-7.21%9.13%-2.27%-7.80%6.30%3.63%-4.98%-14.64%
20210.11%3.98%4.14%3.49%1.71%2.77%1.29%3.00%-1.87%4.90%-0.13%4.42%31.31%
20203.87%3.87%

Комиссия

Комиссия First Portfolio составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HTUS
Hull Tactical US ETF
График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
CJP.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
График комиссии CJP.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
График комиссии FMIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
C071.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist
График комиссии C071.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
График комиссии FLXU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IUQF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
График комиссии JURE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
График комиссии 5ESG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
График комиссии CSY2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
График комиссии 500P.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг First Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности First Portfolio , с текущим значением в 7070
First Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа First Portfolio , с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино First Portfolio , с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега First Portfolio , с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара First Portfolio , с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина First Portfolio , с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

First Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа First Portfolio , с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино First Portfolio , с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега First Portfolio , с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара First Portfolio , с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина First Portfolio , с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		2.353.261.442.1410.94
5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		2.393.301.452.7910.97
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.483.591.464.3912.76
C071.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist		2.273.361.593.1018.11
CJP.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.011.421.190.963.91
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		2.052.871.372.089.43
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.151.541.220.984.41
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.111.481.220.974.48
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.961.301.191.024.99
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		2.022.941.372.379.38
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		2.413.291.433.4312.82
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.252.881.434.4617.86
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.201.701.221.244.32
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		1.151.561.221.004.39
HTUS
Hull Tactical US ETF		2.182.981.412.2811.00
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		1.922.521.332.619.22
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.932.561.342.649.63
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		2.283.201.422.7911.16
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		2.283.151.432.5410.50
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		1.852.481.332.378.77
MLPR
1.692.311.282.789.42
QDVE.DE
1.982.641.352.629.68
SMGB.L
1.552.091.271.896.37
SPEP.L
0.581.211.361.242.24
SXLK.AS
1.351.851.241.326.21
URNM
0.200.581.070.250.61
USCP.DE
1.702.381.311.697.37
VUSA.DE
2.373.291.452.3211.28
WTCH.AS
1.862.471.332.408.96
XDWT.DE
1.872.521.332.408.91
XLKQ.L
2.092.721.362.8710.04
XSTC.L
1.852.441.322.478.78
YCS
0.370.591.090.361.18

Коэффициент Шарпа

First Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.34
2.10
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
First Portfolio 1.01%1.12%2.59%1.33%0.97%0.67%0.95%0.63%0.44%0.93%1.17%0.19%
Активы портфеля:
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.05%1.83%1.99%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C071.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.18%1.52%1.86%2.43%2.58%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
CJP.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.40%1.24%1.96%0.00%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		3.17%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%1.84%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		2.08%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%0.21%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.56%0.57%1.43%1.68%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		3.02%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		1.96%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		0.99%1.18%7.86%7.20%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%0.00%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
9.95%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVE.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEP.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXLK.AS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
4.19%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCP.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
1.16%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
WTCH.AS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWT.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
0.43%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.58%
-1.32%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First Portfolio показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка First Portfolio составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%5 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.16126 мая 2023 г.360
-11.99%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-6.05%6 сент. 2023 г.3827 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.48
-5.27%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-5.06%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Portfolio составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.34%
5.89%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
YCSMLPRURNMDXJSFRIN.LAUSFDXJC071.DECJP.TOHEWJDBJPHEDJHTUSFMILFLXU.DESMGB.LSXLK.ASIUIT.LUSCP.DEIITU.LXSTC.LXLKQ.LCSY2.DEQDVE.DEWTCH.ASXDWT.DESPEP.LLYPG.DEIUQF.L500P.LJURE.LVUSA.DE5ESG.DE
YCS1.000.02-0.090.23-0.13-0.040.24-0.160.080.220.220.02-0.02-0.00-0.06-0.09-0.07-0.04-0.11-0.06-0.06-0.06-0.06-0.07-0.10-0.09-0.07-0.09-0.08-0.07-0.07-0.08-0.09
MLPR0.021.000.470.340.300.600.440.250.460.420.410.430.390.620.330.240.210.190.340.210.220.220.310.210.220.220.340.220.330.310.350.340.34
URNM-0.090.471.000.330.340.420.400.300.450.420.410.400.360.510.280.320.270.260.340.280.290.290.330.300.320.320.340.320.340.330.340.350.35
DXJS0.230.340.331.000.300.450.800.270.680.790.790.490.390.470.310.290.300.290.330.290.300.300.340.320.330.330.320.330.330.320.330.350.35
FRIN.L-0.130.300.340.301.000.350.330.410.410.350.350.420.340.400.360.440.400.400.440.460.460.460.440.410.430.430.510.430.510.510.520.460.45
AUSF-0.040.600.420.450.351.000.550.390.550.560.560.630.610.820.510.340.360.310.530.340.340.340.460.350.360.360.470.360.480.470.490.510.50
DXJ0.240.440.400.800.330.551.000.320.810.960.960.580.460.610.350.360.350.330.400.340.340.350.400.360.370.370.390.370.390.390.400.420.42
C071.DE-0.160.250.300.270.410.390.321.000.410.350.350.540.430.430.520.520.530.540.660.530.540.540.620.570.580.590.600.600.590.610.610.660.65
CJP.TO0.080.460.450.680.410.550.810.411.000.810.800.560.490.600.440.420.400.380.510.400.400.400.470.420.440.440.480.440.480.480.490.520.51
HEWJ0.220.420.420.790.350.560.960.350.811.000.990.620.510.620.380.410.420.380.440.400.400.400.440.420.430.430.430.440.440.440.440.460.46
DBJP0.220.410.410.790.350.560.960.350.800.991.000.620.510.620.380.410.420.390.440.400.400.400.450.420.430.440.430.440.440.440.440.460.46
HEDJ0.020.430.400.490.420.630.580.540.560.620.621.000.600.690.480.460.470.450.560.460.460.470.530.480.500.500.510.500.520.530.530.560.56
HTUS-0.020.390.360.390.340.610.460.430.490.510.510.601.000.700.520.520.580.560.610.580.580.580.610.590.600.600.620.600.620.630.630.640.65
FMIL-0.000.620.510.470.400.820.610.430.600.620.620.690.701.000.510.490.500.450.570.490.490.490.550.500.500.510.570.510.580.570.590.590.60
FLXU.DE-0.060.330.280.310.360.510.350.520.440.380.380.480.520.511.000.570.620.590.800.600.590.600.750.640.630.640.720.650.730.730.740.800.79
SMGB.L-0.090.240.320.290.440.340.360.520.420.410.410.460.520.490.571.000.810.850.670.870.870.880.740.840.840.850.790.850.800.790.790.760.76
SXLK.AS-0.070.210.270.300.400.360.350.530.400.420.420.470.580.500.620.811.000.880.750.880.880.880.810.920.920.910.780.920.790.800.790.830.84
IUIT.L-0.040.190.260.290.400.310.330.540.380.380.390.450.560.450.590.850.881.000.740.960.960.960.810.950.940.940.830.950.830.850.840.830.85
USCP.DE-0.110.340.340.330.440.530.400.660.510.440.440.560.610.570.800.670.750.741.000.730.730.730.890.790.790.790.850.800.840.860.870.940.93
IITU.L-0.060.210.280.290.460.340.340.530.400.400.400.460.580.490.600.870.880.960.731.000.990.990.810.940.930.940.890.940.890.900.890.830.84
XSTC.L-0.060.220.290.300.460.340.340.540.400.400.400.460.580.490.590.870.880.960.730.991.000.990.810.940.940.940.880.940.890.900.890.830.84
XLKQ.L-0.060.220.290.300.460.340.350.540.400.400.400.470.580.490.600.880.880.960.730.990.991.000.810.940.930.940.890.940.890.900.890.830.85
CSY2.DE-0.060.310.330.340.440.460.400.620.470.440.450.530.610.550.750.740.810.810.890.810.810.811.000.860.850.860.860.870.860.880.880.940.94
QDVE.DE-0.070.210.300.320.410.350.360.570.420.420.420.480.590.500.640.840.920.950.790.940.940.940.861.000.980.990.830.990.830.840.830.890.90
WTCH.AS-0.100.220.320.330.430.360.370.580.440.430.430.500.600.500.630.840.920.940.790.930.940.930.850.981.000.980.830.990.830.840.830.880.89
XDWT.DE-0.090.220.320.330.430.360.370.590.440.430.440.500.600.510.640.850.910.940.790.940.940.940.860.990.981.000.830.990.840.850.840.890.90
SPEP.L-0.070.340.340.320.510.470.390.600.480.430.430.510.620.570.720.790.780.830.850.890.880.890.860.830.830.831.000.830.950.970.980.900.91
LYPG.DE-0.090.220.320.330.430.360.370.600.440.440.440.500.600.510.650.850.920.950.800.940.940.940.870.990.990.990.831.000.840.850.840.890.91
IUQF.L-0.080.330.340.330.510.480.390.590.480.440.440.520.620.580.730.800.790.830.840.890.890.890.860.830.830.840.950.841.000.960.970.890.89
500P.L-0.070.310.330.320.510.470.390.610.480.440.440.530.630.570.730.790.800.850.860.900.900.900.880.840.840.850.970.850.961.000.980.910.91
JURE.L-0.070.350.340.330.520.490.400.610.490.440.440.530.630.590.740.790.790.840.870.890.890.890.880.830.830.840.980.840.970.981.000.920.92
VUSA.DE-0.080.340.350.350.460.510.420.660.520.460.460.560.640.590.800.760.830.830.940.830.830.830.940.890.880.890.900.890.890.910.921.000.99
5ESG.DE-0.090.340.350.350.450.500.420.650.510.460.460.560.650.600.790.760.840.850.930.840.840.850.940.900.890.900.910.910.890.910.920.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.