** 2025 Nov 26 IRA proxtest

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		3%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	22%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	3%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	12%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	8%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ** 2025 Nov 26 IRA proxtest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

2025 Nov 26 IRA proxtest на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.20% с начала года и доходность в 17.39%** в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ** 2025 Nov 26 IRA proxtest	0.13%	-1.16%	7.20%	11.30%	26.99%	19.81%	13.92%	17.39%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%
BTC-USD Bitcoin	-1.99%	-2.31%	-23.70%	-44.66%	-19.07%	33.89%	3.18%	66.03%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.27%	13.20%	31.17%	35.71%	33.85%	11.56%	14.82%	10.42%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	0.77%	8.93%	19.54%	44.88%	22.73%	12.82%	10.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Nov 26 IRA proxtest закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%**.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.28%	4.75%	-2.92%	0.13%									7.20%
2025	3.50%	1.25%	0.96%	-0.64%	3.36%	3.38%	1.37%	3.04%	2.98%	1.22%	1.96%	0.86%	25.77%
2024	-0.13%	2.86%	5.06%	-2.46%	4.04%	-0.92%	3.98%	1.87%	2.39%	-0.73%	4.26%	-4.12%	16.79%
2023	5.04%	-3.58%	2.63%	1.41%	-3.97%	4.26%	3.24%	-2.75%	-2.84%	0.07%	6.16%	4.48%	14.25%
2022	-0.68%	0.28%	3.48%	-4.30%	2.49%	-8.85%	4.08%	-3.03%	-8.59%	7.99%	7.04%	-1.79%	-3.49%
2021	-0.26%	4.42%	5.70%	3.12%	0.89%	-0.93%	1.59%	1.58%	-3.15%	6.33%	-2.86%	4.54%	22.45%

Метрики бенчмарка

** 2025 Nov 26 IRA proxtest: годовая альфа составляет 5.34%, бета — 0.70, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.43%) было выше, чем в снижении (72.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.34% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.70 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 5.34%

Бета: 0.70

R²: 0.76

Участие в росте: 87.43%

Участие в снижении: 72.33%

Комиссия

Комиссия ** 2025 Nov 26 IRA proxtest составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

IDV

iShares International Select Dividend ETF

GLD

SPDR Gold Shares

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 Nov 26 IRA proxtest имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей** на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	0.88	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	1.37	+1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.21	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.60	1.39	+3.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.40	6.43	+9.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
BTC-USD Bitcoin	39	-0.43	-0.36	0.96	-1.14	-2.03
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	81	1.80	2.41	1.32	3.16	8.12
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

** 2025 Nov 26 IRA proxtest имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.09
За 5 лет: 1.13
За 10 лет: 1.18
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ** 2025 Nov 26 IRA proxtest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.69%	3.15%	3.22%	3.30%	2.66%	2.72%	2.79%	2.92%	2.35%	2.45%	2.64%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.54%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

** 2025 Nov 26 IRA proxtest показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка 2025 Nov 26 IRA proxtest составляет 3.06%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.15%	15 февр. 2020 г.	38	23 мар. 2020 г.	231	9 нояб. 2020 г.	269
-21.23%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	268	19 сент. 2019 г.	642
-18.42%	31 мар. 2022 г.	186	2 окт. 2022 г.	290	19 июл. 2023 г.	476
-16.67%	4 июл. 2014 г.	566	20 янв. 2016 г.	163	1 июл. 2016 г.	729
-10.41%	21 февр. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	28	6 мая 2025 г.	75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHP	GLD	BTC-USD	DBC	XLU	XLE	VGT	IDV	SCHD	VIG	VTV	DGRO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.01	0.18	0.28	0.39	0.50	0.90	0.68	0.80	0.92	0.87	0.90	0.82
SCHP	-0.00	1.00	0.36	0.03	0.06	0.20	-0.04	-0.01	0.06	-0.01	0.01	-0.03	-0.01	0.09
GLD	0.01	0.36	1.00	0.09	0.23	0.13	0.06	0.01	0.19	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.22
BTC-USD	0.18	0.03	0.09	1.00	0.06	0.04	0.05	0.15	0.13	0.10	0.12	0.11	0.11	0.42
DBC	0.28	0.06	0.23	0.06	1.00	0.07	0.58	0.18	0.35	0.27	0.21	0.28	0.24	0.41
XLU	0.39	0.20	0.13	0.04	0.07	1.00	0.19	0.22	0.32	0.42	0.45	0.42	0.45	0.43
XLE	0.50	-0.04	0.06	0.05	0.58	0.19	1.00	0.29	0.50	0.58	0.43	0.60	0.52	0.58
VGT	0.90	-0.01	0.01	0.15	0.18	0.22	0.29	1.00	0.51	0.56	0.70	0.59	0.65	0.60
IDV	0.68	0.06	0.19	0.13	0.35	0.32	0.50	0.51	1.00	0.64	0.62	0.66	0.65	0.76
SCHD	0.80	-0.01	0.02	0.10	0.27	0.42	0.58	0.56	0.64	1.00	0.84	0.90	0.90	0.76
VIG	0.92	0.01	0.03	0.12	0.21	0.45	0.43	0.70	0.62	0.84	1.00	0.87	0.92	0.76
VTV	0.87	-0.03	0.01	0.11	0.28	0.42	0.60	0.59	0.66	0.90	0.87	1.00	0.94	0.79
DGRO	0.90	-0.01	-0.00	0.11	0.24	0.45	0.52	0.65	0.65	0.90	0.92	0.94	1.00	0.78
Portfolio	0.82	0.09	0.22	0.42	0.41	0.43	0.58	0.60	0.76	0.76	0.76	0.79	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

** 2025 Nov 26 IRA proxtest

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов