Brokerage

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Brokerage на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.48% с начала года и доходность в 14.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Brokerage закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

Brokerage: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.06.2015.

• Портфель участвовал в 104.23% роста S&P 500 Index, но только в 96.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 0.99 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Brokerage составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Brokerage имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brokerage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.66
• За 5 лет: 0.68
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка Brokerage составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.