Brokerage

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Brokerage

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	1.81%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	2.78%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	1.61%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	3.34%
ICVT iShares Convertible Bond ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0.95%
MGC Vanguard Mega Cap ETF	Large Cap Blend Equities	4.61%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	Technology	0.99%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	21.54%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	0.45%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	1.42%
USD=X USD Cash		0.04%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	35.20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	25.26%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2015 г., начальной даты ICVT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Brokerage	19.43%	-0.55%	5.19%	20.17%	13.12%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	32.83%	11.13%	22.93%	31.36%	29.13%	26.14%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.73%	-3.82%	-30.21%	2.15%	21.77%	22.06%
DHI D.R. Horton, Inc.	-7.38%	-14.41%	-1.56%	-6.37%	21.43%	20.21%
ECL Ecolab Inc.	21.31%	-1.18%	-1.86%	22.20%	5.43%	9.55%
SLV iShares Silver Trust	23.51%	-4.27%	-0.30%	20.57%	10.50%	6.03%
ICVT iShares Convertible Bond ETF	12.16%	-1.20%	11.97%	12.82%	10.17%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	38.38%	-0.23%	-8.65%	39.67%	29.28%	27.29%
MGC Vanguard Mega Cap ETF	28.27%	1.18%	9.48%	28.91%	15.10%	13.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	25.49%	-0.02%	8.89%	26.22%	14.13%	13.04%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	24.48%	-0.24%	9.67%	25.07%	13.48%	12.50%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	-7.33%	-4.58%	-22.09%	-7.16%	11.76%	11.75%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.76%	-1.69%	-0.47%	4.83%	6.20%	6.33%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.58%	5.59%	3.25%	-3.87%	5.16%	2.70%	1.60%	2.45%	1.71%	-2.30%	4.25%		19.43%
2023	7.64%	-2.23%	3.66%	1.39%	0.30%	6.86%	3.28%	-2.26%	-4.91%	-2.63%	9.80%	5.80%	28.71%
2022	-5.99%	-2.95%	2.35%	-8.57%	0.66%	-8.82%	8.98%	-4.67%	-9.43%	7.51%	7.42%	-4.98%	-19.10%
2021	-0.23%	3.28%	4.12%	4.46%	1.11%	1.66%	1.87%	2.30%	-4.63%	5.98%	-0.85%	4.43%	25.63%
2020	-0.43%	-7.67%	-13.98%	12.21%	5.77%	2.75%	5.28%	6.66%	-3.13%	-2.75%	13.13%	4.59%	20.69%
2019	8.32%	3.16%	1.79%	4.24%	-6.37%	7.33%	1.30%	-1.46%	2.21%	2.61%	3.13%	3.36%	32.97%
2018	4.94%	-3.64%	-1.66%	0.24%	1.72%	-0.30%	3.03%	2.09%	0.17%	-7.55%	1.79%	-8.13%	-7.93%
2017	2.59%	3.45%	1.24%	1.35%	2.33%	0.21%	2.30%	0.55%	2.42%	2.69%	2.33%	1.05%	24.93%
2016	-5.56%	-0.69%	7.44%	0.63%	2.00%	-0.38%	4.18%	0.85%	0.66%	-2.18%	2.62%	2.53%	12.14%
2015						-1.79%	1.25%	-6.16%	-2.93%	7.76%	0.75%	-2.20%	-3.82%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

MGC

Vanguard Mega Cap ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brokerage составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brokerage

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.75	2.50	1.32	2.34	6.11
AMAT Applied Materials, Inc.	0.21	0.57	1.08	0.24	0.50
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.15	0.02	1.00	-0.16	-0.47
ECL Ecolab Inc.	1.20	1.79	1.26	1.52	7.46
SLV iShares Silver Trust	0.91	1.43	1.18	1.10	3.89
ICVT iShares Convertible Bond ETF	1.73	2.41	1.31	0.64	9.46
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.33	1.84	1.24	1.85	4.58
MGC Vanguard Mega Cap ETF	2.31	3.03	1.44	3.30	14.92
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.21	2.93	1.42	3.23	14.45
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.10	2.79	1.40	3.10	13.38
NXPI NXP Semiconductors N.V.	-0.04	0.18	1.02	-0.05	-0.11
SCHF Schwab International Equity ETF	0.45	0.69	1.09	0.60	1.71
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.42%	1.70%	2.48%	1.86%	2.02%	2.05%	2.92%	2.32%	2.04%	2.53%	2.59%	1.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.39%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
DHI D.R. Horton, Inc.	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%	0.67%
ECL Ecolab Inc.	0.99%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICVT iShares Convertible Bond ETF	2.16%	1.84%	1.93%	7.70%	3.98%	1.86%	4.82%	2.56%	3.06%	1.57%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.00%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
MGC Vanguard Mega Cap ETF	0.84%	1.35%	1.65%	1.17%	1.45%	1.81%	2.10%	1.82%	2.14%	2.11%	1.81%	1.86%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.91%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.94%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.45%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.28%	2.97%	5.61%	4.19%	4.16%	2.95%	6.12%	4.70%	2.58%	4.51%	5.80%	2.21%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Brokerage составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.76%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	102	12 авг. 2020 г.	125
-27.09%	5 янв. 2022 г.	201	12 окт. 2022 г.	304	12 дек. 2023 г.	505
-19.1%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	74	5 апр. 2019 г.	141
-16%	24 июн. 2015 г.	168	11 февр. 2016 г.	108	12 июл. 2016 г.	276
-10%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	144	29 авг. 2018 г.	153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Brokerage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	SLV	DHI	ECL	AAPL	NXPI	ICVT	AMAT	SCHF	SMH	MGC	VOO	VTI
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SLV	0.00	1.00	0.14	0.12	0.11	0.13	0.18	0.13	0.31	0.15	0.17	0.17	0.18
DHI	0.00	0.14	1.00	0.41	0.33	0.39	0.40	0.38	0.46	0.41	0.49	0.51	0.53
ECL	0.00	0.12	0.41	1.00	0.39	0.41	0.42	0.40	0.58	0.45	0.64	0.66	0.65
AAPL	0.00	0.11	0.33	0.39	1.00	0.48	0.52	0.52	0.53	0.61	0.71	0.69	0.67
NXPI	0.00	0.13	0.39	0.41	0.48	1.00	0.53	0.67	0.56	0.76	0.62	0.63	0.64
ICVT	0.00	0.18	0.40	0.42	0.52	0.53	1.00	0.55	0.60	0.64	0.68	0.68	0.72
AMAT	0.00	0.13	0.38	0.40	0.52	0.67	0.55	1.00	0.57	0.85	0.66	0.66	0.66
SCHF	0.00	0.31	0.46	0.58	0.53	0.56	0.60	0.57	1.00	0.65	0.79	0.80	0.81
SMH	0.00	0.15	0.41	0.45	0.61	0.76	0.64	0.85	0.65	1.00	0.77	0.76	0.77
MGC	0.00	0.17	0.49	0.64	0.71	0.62	0.68	0.66	0.79	0.77	1.00	0.99	0.98
VOO	0.00	0.17	0.51	0.66	0.69	0.63	0.68	0.66	0.80	0.76	0.99	1.00	0.99
VTI	0.00	0.18	0.53	0.65	0.67	0.64	0.72	0.66	0.81	0.77	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Brokerage

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество