Brokerage
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.81% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 2.78% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 1.61% |
ECL Ecolab Inc. | Basic Materials | 3.34% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 0.95% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 4.61% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | Technology | 0.99% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 21.54% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 0.45% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 1.42% |
USD=X USD Cash | 0.04% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25.26% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2015 г., начальной даты ICVT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
Brokerage | 15.61% | 3.95% | 8.80% | 23.51% | 14.08% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 16.15% | 1.44% | 31.28% | 18.18% | 32.70% | 26.14% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 13.76% | 1.05% | -11.25% | 19.98% | 29.59% | 24.87% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 22.10% | 3.87% | 22.54% | 54.77% | 30.01% | 25.43% |
ECL Ecolab Inc. | 25.61% | 4.52% | 11.52% | 37.17% | 4.80% | 9.20% |
SLV iShares Silver Trust | 17.45% | -1.77% | 18.04% | 15.38% | 7.73% | 3.35% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.52% | 2.64% | 3.92% | 8.16% | 9.74% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 28.78% | 3.09% | 2.05% | 45.03% | 32.15% | 27.45% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 18.13% | 3.53% | 10.16% | 25.98% | 15.24% | 13.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.99% | 3.60% | 9.62% | 24.20% | 14.48% | 12.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.64% | 3.61% | 8.88% | 23.07% | 13.73% | 12.08% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 3.63% | -0.68% | -4.21% | 14.45% | 18.56% | 13.83% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 9.43% | 5.84% | 6.69% | 16.85% | 7.78% | 5.04% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.58% | 5.59% | 3.25% | -3.87% | 5.16% | 2.49% | 1.60% | 2.45% | 15.61% | ||||
2023 | 7.64% | -2.23% | 3.66% | 1.39% | 0.30% | 6.62% | 3.28% | -2.26% | -4.91% | -2.63% | 9.80% | 5.34% | 27.86% |
2022 | -5.99% | -2.95% | 2.35% | -8.57% | 0.66% | -9.00% | 8.98% | -4.67% | -9.43% | 7.51% | 7.42% | -4.98% | -19.26% |
2021 | -0.23% | 3.28% | 4.12% | 4.46% | 1.11% | 1.47% | 1.87% | 2.30% | -4.63% | 5.98% | -0.85% | 4.43% | 25.40% |
2020 | -0.43% | -7.67% | -13.98% | 12.21% | 5.77% | 2.75% | 5.28% | 6.66% | -3.13% | -2.75% | 13.13% | 4.26% | 20.31% |
2019 | 8.32% | 3.16% | 1.79% | 4.24% | -6.37% | 7.14% | 1.30% | -1.46% | 2.21% | 2.61% | 3.13% | 3.36% | 32.74% |
2018 | 4.94% | -3.64% | -1.66% | 0.24% | 1.72% | -0.30% | 3.03% | 2.09% | 0.17% | -7.55% | 1.79% | -8.13% | -7.93% |
2017 | 2.59% | 3.45% | 1.24% | 1.35% | 2.33% | 0.21% | 2.30% | 0.55% | 2.42% | 2.69% | 2.33% | 1.05% | 24.93% |
2016 | -5.56% | -0.69% | 7.44% | 0.63% | 2.00% | -0.38% | 4.18% | 0.85% | 0.66% | -2.18% | 2.62% | 1.97% | 11.53% |
2015 | -1.79% | 1.25% | -6.16% | -2.93% | 7.76% | 0.75% | -2.20% | -3.82% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.28 | 1.92 | 1.24 | 1.68 | 3.97 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.87 | 1.35 | 1.18 | 1.12 | 3.76 |
DHI D.R. Horton, Inc. | 2.00 | 2.69 | 1.37 | 2.85 | 8.48 |
ECL Ecolab Inc. | 2.04 | 2.91 | 1.44 | 1.29 | 12.90 |
SLV iShares Silver Trust | 0.74 | 1.21 | 1.15 | 0.74 | 2.87 |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.08 | 1.56 | 1.19 | 0.32 | 4.52 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.65 | 2.17 | 1.29 | 2.19 | 7.77 |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 2.14 | 2.88 | 1.40 | 2.46 | 11.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.10 | 2.85 | 1.39 | 2.24 | 11.30 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.97 | 2.68 | 1.36 | 1.79 | 10.39 |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 0.61 | 1.03 | 1.13 | 0.81 | 2.84 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 1.33 | 1.89 | 1.24 | 1.08 | 6.56 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokerage | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.65% | 1.57% | 2.05% | 2.26% | 1.81% | 2.04% | 2.05% | 1.96% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.79% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.65% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
ECL Ecolab Inc. | 0.90% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.37% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.46% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.23% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.72% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.66% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Brokerage составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 125 |
-27.24% | 5 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 13 дек. 2023 г. | 506 |
-19.1% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 5 апр. 2019 г. | 141 |
-16% | 24 июн. 2015 г. | 168 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 12 июл. 2016 г. | 276 |
-10% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 144 | 29 авг. 2018 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SLV | DHI | ECL | AAPL | NXPI | ICVT | AMAT | SCHF | SMH | MGC | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLV | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
DHI | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
ECL | 0.00 | 0.12 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
AAPL | 0.00 | 0.10 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
NXPI | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.57 | 0.77 | 0.63 | 0.63 | 0.65 |
ICVT | 0.00 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
AMAT | 0.00 | 0.12 | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
SCHF | 0.00 | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.66 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
SMH | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.65 | 0.85 | 0.66 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
MGC | 0.00 | 0.16 | 0.51 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.80 | 0.77 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
VOO | 0.00 | 0.17 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.81 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.00 | 0.17 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |