Nuclear Power - Electrical Engineering

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Nuclear Power - Electrical Engineering

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Nuclear Power & Electrical Engineering - add GEV

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	8%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.50%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	8%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	8%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	8%
ITRI Itron, Inc.	Technology	7%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	8%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	7.50%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	4%
PAM Pampa Energía S.A.	Utilities	8%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	Utilities	8%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	8%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	4%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Nuclear Power - Electrical Engineering	19.93%	26.05%	6.79%	48.08%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CEG Constellation Energy Corp	38.15%	37.21%	21.97%	34.29%	N/A	N/A
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	-6.83%	-3.47%	-15.86%	8.00%	12.67%	10.04%
NRG NRG Energy, Inc.	74.42%	43.28%	59.13%	89.55%	38.40%	22.78%
ETN Eaton Corporation plc	-1.17%	13.58%	-11.82%	-2.17%	33.30%	19.51%
PWR Quanta Services, Inc.	7.75%	17.10%	-0.98%	21.86%	56.27%	28.02%
EME EMCOR Group, Inc.	3.48%	14.35%	-7.53%	19.45%	49.74%	26.88%
ITRI Itron, Inc.	4.33%	3.83%	-5.04%	2.94%	11.95%	12.18%
IESC IES Holdings, Inc.	25.88%	26.99%	-11.84%	61.98%	60.98%	41.59%
VRT Vertiv Holdings Co.	-3.82%	26.78%	-13.90%	3.99%	53.83%	N/A
EMR Emerson Electric Co.	-2.54%	15.09%	-8.91%	8.78%	16.96%	10.05%
PAM Pampa Energía S.A.	-7.44%	9.96%	-3.33%	70.79%	51.03%	19.10%
NEE NextEra Energy, Inc.	-5.48%	1.54%	-13.70%	-10.87%	3.48%	12.92%
OKLO Oklo Inc.	160.20%	125.56%	151.66%	411.96%	N/A	N/A
SMR Nuscale Power Corp	97.27%	108.55%	26.05%	273.10%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nuclear Power - Electrical Engineering, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.43%	-10.75%	-9.32%	6.92%	26.67%								19.93%
2024	-0.15%	16.23%	12.22%	4.30%	10.60%	-5.17%	2.11%	3.31%	11.60%	11.39%	16.17%	-12.89%	89.06%
2023	2.96%	0.63%	0.75%	0.23%	4.70%	11.40%	3.48%	6.34%	-7.23%	-1.68%	8.43%	6.52%	41.48%
2022		-6.03%	7.13%	-8.17%	3.81%	-6.92%	13.89%	-0.48%	-7.49%	13.64%	5.51%	-2.85%	9.12%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Nuclear Power - Electrical Engineering составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nuclear Power - Electrical Engineering составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CEG Constellation Energy Corp	0.49	1.27	1.18	0.80	1.92
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	0.36	0.69	1.09	0.55	1.12
NRG NRG Energy, Inc.	1.65	2.48	1.34	3.66	10.57
ETN Eaton Corporation plc	-0.06	0.17	1.03	-0.07	-0.17
PWR Quanta Services, Inc.	0.52	0.98	1.14	0.69	1.70
EME EMCOR Group, Inc.	0.46	0.86	1.13	0.57	1.38
ITRI Itron, Inc.	0.09	0.49	1.06	0.22	0.50
IESC IES Holdings, Inc.	0.86	1.48	1.19	1.21	2.44
VRT Vertiv Holdings Co.	0.05	0.65	1.09	0.13	0.29
EMR Emerson Electric Co.	0.27	0.59	1.08	0.28	0.74
PAM Pampa Energía S.A.	1.54	2.41	1.30	2.47	7.10
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.37	-0.19	0.98	-0.34	-0.65
OKLO Oklo Inc.	3.11	3.93	1.45	9.05	19.20
SMR Nuscale Power Corp	2.32	3.45	1.39	7.38	13.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuclear Power - Electrical Engineering имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nuclear Power - Electrical Engineering за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.90%	0.90%	1.17%	1.22%	0.96%	1.10%	0.95%	1.12%	0.99%	1.25%	1.63%	1.17%
Активы портфеля:
CEG Constellation Energy Corp	0.60%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	3.11%	2.84%	3.73%	3.53%	3.06%	3.36%	3.18%	3.46%	3.34%	3.74%	4.03%	3.57%
NRG NRG Energy, Inc.	1.09%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.22%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.21%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
ITRI Itron, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	1.76%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%
PAM Pampa Energía S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.14%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
OKLO Oklo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMR Nuscale Power Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuclear Power - Electrical Engineering показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nuclear Power - Electrical Engineering составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.94%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.74%	21 апр. 2022 г.	40	16 июн. 2022 г.	34	5 авг. 2022 г.	74
-14.16%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	20	21 янв. 2025 г.	33
-13.07%	13 сент. 2022 г.	14	30 сент. 2022 г.	25	4 нояб. 2022 г.	39
-12.37%	29 мая 2024 г.	47	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	79

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 13.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	OKLO	PAM	NEE	SMR	PEG	IESC	CEG	NRG	ITRI	VRT	EMR	EME	PWR	ETN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.22	0.34	0.39	0.33	0.40	0.48	0.49	0.50	0.65	0.64	0.69	0.60	0.62	0.71	0.73
OKLO	0.22	1.00	0.11	0.10	0.32	0.17	0.23	0.27	0.27	0.19	0.25	0.17	0.20	0.20	0.24	0.40
PAM	0.34	0.11	1.00	0.22	0.24	0.25	0.26	0.33	0.27	0.29	0.28	0.31	0.30	0.34	0.31	0.50
NEE	0.39	0.10	0.22	1.00	0.20	0.60	0.18	0.32	0.34	0.33	0.15	0.31	0.25	0.32	0.26	0.42
SMR	0.33	0.32	0.24	0.20	1.00	0.22	0.28	0.36	0.31	0.32	0.31	0.29	0.31	0.33	0.30	0.55
PEG	0.40	0.17	0.25	0.60	0.22	1.00	0.26	0.42	0.47	0.31	0.22	0.37	0.35	0.36	0.38	0.50
IESC	0.48	0.23	0.26	0.18	0.28	0.26	1.00	0.40	0.42	0.45	0.49	0.45	0.59	0.55	0.54	0.67
CEG	0.49	0.27	0.33	0.32	0.36	0.42	0.40	1.00	0.57	0.37	0.45	0.41	0.49	0.49	0.51	0.70
NRG	0.50	0.27	0.27	0.34	0.31	0.47	0.42	0.57	1.00	0.39	0.46	0.44	0.50	0.50	0.51	0.67
ITRI	0.65	0.19	0.29	0.33	0.32	0.31	0.45	0.37	0.39	1.00	0.51	0.56	0.55	0.54	0.56	0.67
VRT	0.64	0.25	0.28	0.15	0.31	0.22	0.49	0.45	0.46	0.51	1.00	0.53	0.60	0.57	0.68	0.72
EMR	0.69	0.17	0.31	0.31	0.29	0.37	0.45	0.41	0.44	0.56	0.53	1.00	0.59	0.60	0.69	0.68
EME	0.60	0.20	0.30	0.25	0.31	0.35	0.59	0.49	0.50	0.55	0.60	0.59	1.00	0.66	0.70	0.74
PWR	0.62	0.20	0.34	0.32	0.33	0.36	0.55	0.49	0.50	0.54	0.57	0.60	0.66	1.00	0.66	0.75
ETN	0.71	0.24	0.31	0.26	0.30	0.38	0.54	0.51	0.51	0.56	0.68	0.69	0.70	0.66	1.00	0.76
Portfolio	0.73	0.40	0.50	0.42	0.55	0.50	0.67	0.70	0.67	0.67	0.72	0.68	0.74	0.75	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Nuclear Power - Electrical Engineering

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество