Nuclear Power - Electrical Engineering

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Nuclear Power - Electrical Engineering

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Nuclear Power & Electrical Engineering - add GEV

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	7.50%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.70%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	7.50%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7%
ITRI Itron, Inc.	Technology	6.30%
MTZ MasTec, Inc.	Industrials	8%
MYRG MYR Group Inc.	Industrials	6.30%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	7.50%
PAM Pampa Energía S.A.	Utilities	7%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	Utilities	7%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	7%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5.20%
VST Vistra Corp.	Utilities	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuclear Power - Electrical Engineering и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Nuclear Power - Electrical Engineering

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
Nuclear Power - Electrical Engineering	90.60%	10.41%	25.26%	121.75%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VST Vistra Corp.	271.49%	13.26%	52.65%	317.37%	44.36%	N/A
CEG Constellation Energy Corp	105.88%	-10.09%	11.75%	98.09%	N/A	N/A
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	43.88%	-2.10%	17.78%	44.11%	10.71%	11.60%
NRG NRG Energy, Inc.	90.30%	7.61%	16.08%	115.99%	24.27%	13.88%
ETN Eaton Corporation plc	54.14%	7.71%	11.61%	67.34%	34.62%	21.72%
PWR Quanta Services, Inc.	53.53%	6.97%	22.00%	90.41%	50.96%	25.81%
EME EMCOR Group, Inc.	139.32%	14.20%	35.37%	144.71%	42.56%	28.21%
ITRI Itron, Inc.	63.86%	14.25%	15.29%	95.34%	9.52%	11.63%
MYRG MYR Group Inc.	2.79%	25.68%	-7.49%	28.89%	34.73%	18.68%
IESC IES Holdings, Inc.	260.45%	29.92%	56.63%	362.95%	70.35%	43.99%
VRT Vertiv Holdings Co.	162.05%	12.44%	31.89%	201.06%	65.37%	N/A
EMR Emerson Electric Co.	32.67%	13.56%	11.20%	50.17%	14.21%	10.11%
MTZ MasTec, Inc.	91.35%	13.74%	34.07%	194.13%	15.45%	19.34%
PAM Pampa Energía S.A.	41.68%	7.99%	48.99%	95.76%	38.05%	19.80%
NEE NextEra Energy, Inc.	29.54%	-5.97%	5.67%	43.86%	9.28%	14.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nuclear Power - Electrical Engineering, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.49%	18.70%	12.23%	2.41%	12.01%	-7.42%	1.75%	3.51%	11.49%	4.41%			90.60%
2023	4.48%	1.70%	1.44%	-0.17%	5.71%	12.91%	3.40%	6.11%	-7.06%	-2.74%	9.11%	8.40%	50.66%
2022		-6.08%	7.27%	-8.36%	5.87%	-8.65%	12.60%	-0.39%	-8.98%	14.86%	7.00%	-3.52%	8.08%

Комиссия

Комиссия Nuclear Power - Electrical Engineering составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Nuclear Power - Electrical Engineering среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Nuclear Power - Electrical Engineering

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VST Vistra Corp.	5.92	4.84	1.67	9.04	24.36
CEG Constellation Energy Corp	1.93	2.72	1.38	3.58	9.78
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	2.32	2.96	1.40	2.33	11.20
NRG NRG Energy, Inc.	3.45	3.80	1.53	5.93	19.93
ETN Eaton Corporation plc	2.58	3.11	1.45	3.57	11.52
PWR Quanta Services, Inc.	2.99	3.75	1.50	4.73	18.07
EME EMCOR Group, Inc.	4.84	4.91	1.75	10.16	32.57
ITRI Itron, Inc.	2.35	3.57	1.45	4.55	16.05
MYRG MYR Group Inc.	0.64	1.08	1.16	0.59	1.27
IESC IES Holdings, Inc.	6.58	5.01	1.73	11.80	31.67
VRT Vertiv Holdings Co.	4.03	3.66	1.49	5.84	16.78
EMR Emerson Electric Co.	2.05	3.05	1.43	3.14	8.67
MTZ MasTec, Inc.	4.54	4.75	1.59	3.11	34.32
PAM Pampa Energía S.A.	2.15	3.02	1.36	3.52	10.07
NEE NextEra Energy, Inc.	1.42	1.89	1.26	0.99	6.85

Коэффициент Шарпа

Nuclear Power - Electrical Engineering на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Nuclear Power - Electrical Engineering

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nuclear Power - Electrical Engineering за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.72%	1.10%	1.25%	0.99%	1.12%	0.92%	0.93%	0.81%	1.94%	1.41%	0.97%	0.92%
Активы портфеля:
VST Vistra Corp.	0.61%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.56%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	2.76%	3.73%	3.53%	3.06%	3.36%	3.18%	3.46%	3.34%	3.74%	4.03%	3.57%	4.49%
NRG NRG Energy, Inc.	1.70%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%	1.57%
ETN Eaton Corporation plc	1.03%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.18%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
ITRI Itron, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MYRG MYR Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	1.65%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%	2.37%
MTZ MasTec, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAM Pampa Energía S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.61%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuclear Power - Electrical Engineering

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Nuclear Power - Electrical Engineering показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.36%	21 апр. 2022 г.	40	16 июн. 2022 г.	38	11 авг. 2022 г.	78
-16.28%	28 мая 2024 г.	48	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	80
-14.44%	19 авг. 2022 г.	30	30 сент. 2022 г.	25	4 нояб. 2022 г.	55
-12.17%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	29	8 дек. 2023 г.	68
-8.01%	3 февр. 2022 г.	14	23 февр. 2022 г.	19	22 мар. 2022 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nuclear Power - Electrical Engineering составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Nuclear Power - Electrical Engineering

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PAM	NEE	PEG	IESC	CEG	VRT	VST	NRG	ITRI	MYRG	MTZ	EMR	EME	ETN	PWR
PAM	1.00	0.24	0.23	0.23	0.32	0.26	0.27	0.25	0.28	0.28	0.31	0.29	0.30	0.29	0.33
NEE	0.24	1.00	0.64	0.22	0.37	0.17	0.36	0.38	0.35	0.30	0.26	0.33	0.28	0.30	0.35
PEG	0.23	0.64	1.00	0.23	0.42	0.18	0.43	0.46	0.30	0.32	0.28	0.37	0.32	0.37	0.34
IESC	0.23	0.22	0.23	1.00	0.32	0.43	0.36	0.36	0.45	0.54	0.48	0.43	0.54	0.49	0.51
CEG	0.32	0.37	0.42	0.32	1.00	0.37	0.57	0.51	0.37	0.32	0.33	0.39	0.42	0.46	0.45
VRT	0.26	0.17	0.18	0.43	0.37	1.00	0.40	0.39	0.49	0.39	0.49	0.51	0.55	0.65	0.53
VST	0.27	0.36	0.43	0.36	0.57	0.40	1.00	0.65	0.33	0.36	0.35	0.40	0.45	0.44	0.45
NRG	0.25	0.38	0.46	0.36	0.51	0.39	0.65	1.00	0.38	0.38	0.41	0.43	0.43	0.48	0.46
ITRI	0.28	0.35	0.30	0.45	0.37	0.49	0.33	0.38	1.00	0.51	0.55	0.55	0.54	0.55	0.53
MYRG	0.28	0.30	0.32	0.54	0.32	0.39	0.36	0.38	0.51	1.00	0.57	0.51	0.59	0.51	0.61
MTZ	0.31	0.26	0.28	0.48	0.33	0.49	0.35	0.41	0.55	0.57	1.00	0.51	0.56	0.50	0.64
EMR	0.29	0.33	0.37	0.43	0.39	0.51	0.40	0.43	0.55	0.51	0.51	1.00	0.59	0.69	0.60
EME	0.30	0.28	0.32	0.54	0.42	0.55	0.45	0.43	0.54	0.59	0.56	0.59	1.00	0.67	0.62
ETN	0.29	0.30	0.37	0.49	0.46	0.65	0.44	0.48	0.55	0.51	0.50	0.69	0.67	1.00	0.64
PWR	0.33	0.35	0.34	0.51	0.45	0.53	0.45	0.46	0.53	0.61	0.64	0.60	0.62	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Nuclear Power - Electrical Engineering

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество