Mike Sparrow TSA
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FLCOX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Mike Sparrow TSA | 1.67% | 6.67% | -1.13% | 5.25% | 6.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NEWFX American Funds New World Fund | 9.80% | 12.09% | 5.44% | 4.59% | 7.27% | 4.88% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.94% | 8.13% | -2.82% | 4.76% | 10.16% | 4.69% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 1.69% | 2.80% | 2.31% | 7.64% | 6.22% | 4.55% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 1.84% | 0.86% | 1.99% | 5.94% | 0.73% | 2.77% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.65% | 0.00% | 1.37% | 3.90% | 2.32% | 1.28% |
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | -0.64% | 13.36% | -3.85% | 7.57% | 13.27% | 8.02% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 0.41% | 0.29% | 0.57% | 3.94% | 0.35% | 2.11% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -1.10% | 11.39% | -8.29% | 0.97% | 2.25% | 4.28% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 0.06% | 19.49% | -3.30% | 9.40% | 11.01% | 6.48% |
MRSIX MFS Research International Fund | 12.29% | 8.69% | 10.54% | 8.03% | 9.76% | 5.31% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.71% | 8.34% | -2.66% | 6.74% | 13.75% | N/A |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | -5.70% | 10.66% | -9.61% | -5.88% | 11.90% | 1.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike Sparrow TSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | -0.02% | -2.49% | -0.42% | 2.05% | 1.67% | |||||||
| 2024 | 0.36% | 2.45% | 2.58% | -3.17% | 2.82% | 0.45% | 3.20% | 2.09% | 1.17% | -1.58% | 3.79% | -4.90% | 9.22% |
| 2023 | 5.63% | -2.27% | 0.91% | 0.60% | -1.34% | 3.78% | 2.05% | -1.61% | -3.37% | -2.91% | 6.77% | 3.55% | 11.74% |
| 2022 | -3.76% | -1.49% | -0.11% | -5.76% | 0.38% | -6.01% | 5.78% | -2.86% | -7.11% | 4.38% | 5.41% | -4.06% | -15.16% |
| 2021 | -0.92% | 2.26% | 1.70% | 3.02% | 1.03% | 0.66% | 1.14% | 1.26% | -2.51% | 2.72% | -1.93% | -0.84% | 7.67% |
| 2020 | 0.20% | -4.16% | -10.97% | 7.82% | 4.18% | 1.33% | 3.92% | 2.88% | -1.66% | -0.87% | 8.45% | 1.72% | 11.89% |
| 2019 | 5.69% | 2.61% | 1.02% | 2.53% | -2.68% | 4.14% | 0.70% | -0.28% | 1.00% | 0.87% | 1.93% | -0.32% | 18.31% |
| 2018 | 2.58% | -2.60% | -0.83% | -0.33% | 1.34% | 0.03% | 2.21% | 1.47% | -0.74% | -4.58% | 1.05% | -6.80% | -7.40% |
| 2017 | 1.66% | 1.93% | 0.08% | 0.93% | 1.17% | 0.70% | 1.00% | 0.38% | 1.14% | 1.22% | 1.44% | -0.41% | 11.82% |
| 2016 | 1.11% | 2.94% | 0.58% | 0.04% | -1.26% | 1.38% | 0.33% | 5.19% |
Комиссия
Комиссия Mike Sparrow TSA составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mike Sparrow TSA составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 0.29 | 0.63 | 1.09 | 0.23 | 1.02 |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 0.31 | 0.66 | 1.10 | 0.38 | 1.21 |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 2.15 | 3.43 | 1.53 | 2.35 | 10.04 |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 1.13 | 1.82 | 1.22 | 0.54 | 3.68 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.03 | — | — | — | — |
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 0.37 | 0.79 | 1.11 | 0.43 | 1.40 |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 0.79 | 1.31 | 1.16 | 0.38 | 2.46 |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.05 | 0.28 | 1.04 | 0.06 | 0.25 |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 0.36 | 0.68 | 1.09 | 0.38 | 1.13 |
MRSIX MFS Research International Fund | 0.53 | 0.91 | 1.12 | 0.66 | 1.85 |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.41 | 0.85 | 1.12 | 0.54 | 1.90 |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | -0.25 | -0.06 | 0.99 | -0.15 | -0.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mike Sparrow TSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.97% | 3.96% | 3.90% | 3.59% | 4.66% | 3.29% | 3.61% | 4.24% | 2.98% | 2.87% | 4.55% | 5.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NEWFX American Funds New World Fund | 0.77% | 0.85% | 1.24% | 0.89% | 0.43% | 0.10% | 1.04% | 1.02% | 0.94% | 0.92% | 0.60% | 6.75% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.68% | 1.73% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 6.43% | 6.38% | 5.97% | 6.18% | 4.40% | 5.24% | 5.93% | 6.86% | 5.54% | 6.10% | 7.11% | 9.15% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.87% | 4.72% | 4.45% | 4.14% | 3.82% | 5.07% | 2.61% | 3.30% | 3.38% | 4.68% | 4.70% | 4.92% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.48% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 0.45% | 0.44% | 3.20% | 0.41% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.67% | 1.05% | 0.70% | 0.91% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.93% | 4.88% | 4.67% | 3.71% | 2.18% | 2.81% | 3.55% | 3.76% | 3.08% | 3.06% | 3.84% | 4.33% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.08% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.87% | 1.74% | 3.55% | 5.78% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 5.11% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.76% | 11.06% | 8.47% | 5.70% | 9.66% | 14.60% |
MRSIX MFS Research International Fund | 1.78% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 4.69% | 1.21% | 1.97% | 1.89% | 2.51% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.89% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.90% | 2.34% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.64% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mike Sparrow TSA показал максимальную просадку в 23.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Mike Sparrow TSA составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.13% | 10 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 472 | 21 авг. 2024 г. | 709 |
| -13.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 166 |
| -11.58% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.73% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPAXX | GIBIX | CPBYX | SIHAX | MRSIX | JNRFX | NEWFX | FCPVX | FEQIX | FLCOX | JANEX | OPMYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.74 | 0.92 | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| SPAXX | -0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
| GIBIX | -0.01 | 0.11 | 1.00 | 0.91 | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.01 | 0.13 |
| CPBYX | 0.06 | 0.12 | 0.91 | 1.00 | 0.44 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.23 |
| SIHAX | 0.43 | 0.15 | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.54 |
| MRSIX | 0.74 | -0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.80 |
| JNRFX | 0.92 | -0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.39 | 0.67 | 1.00 | 0.78 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.80 | 0.84 |
| NEWFX | 0.80 | -0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.46 | 0.85 | 0.78 | 1.00 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.81 |
| FCPVX | 0.77 | -0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.40 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 0.84 |
| FEQIX | 0.86 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 0.41 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.90 |
| FLCOX | 0.87 | -0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.41 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
| JANEX | 0.89 | -0.04 | -0.00 | 0.08 | 0.44 | 0.73 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| OPMYX | 0.90 | -0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.44 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.92 | -0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.54 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |