SpdrTopPicks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SpdrTopPicks

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	9.09%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	9.09%
LIN Linde plc	Basic Materials	9.09%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.09%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.09%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	9.09%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	9.09%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	9.09%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SpdrTopPicks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SpdrTopPicks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

SpdrTopPicks на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 26.55% с начала года и доходность в 20.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
SpdrTopPicks	27.94%	3.23%	9.33%	33.93%	24.12%	20.88%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	19.27%	0.66%	7.31%	14.61%	9.72%	10.40%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%
XOM Exxon Mobil Corporation	17.55%	0.00%	2.60%	1.89%	15.30%	6.26%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
LIN Linde plc	15.28%	2.72%	1.24%	25.37%	21.13%	15.62%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.89%	2.53%	11.10%	25.32%	17.22%	12.71%
NEE NextEra Energy, Inc.	38.50%	4.87%	35.85%	25.92%	10.40%	16.25%
PLD Prologis, Inc.	-1.32%	4.27%	0.53%	9.48%	11.64%	16.25%
CAT Caterpillar Inc.	27.82%	8.74%	3.19%	36.35%	26.77%	17.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SpdrTopPicks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.59%	8.69%	4.29%	-4.94%	4.94%	1.93%	0.94%	4.94%					27.94%
2023	5.08%	-1.37%	7.16%	5.21%	0.35%	6.79%	2.49%	1.52%	-3.91%	-1.46%	7.07%	3.49%	36.71%
2022	-3.76%	-4.10%	8.08%	-5.94%	-0.32%	-8.12%	8.64%	-4.12%	-8.71%	6.06%	7.89%	-2.20%	-8.54%
2021	2.07%	2.41%	5.00%	4.55%	1.61%	2.75%	2.08%	3.73%	-5.69%	7.59%	-0.53%	6.49%	36.34%
2020	0.87%	-7.53%	-5.39%	11.12%	2.99%	3.50%	7.65%	4.99%	-3.91%	-2.49%	8.12%	4.01%	24.49%
2019	8.37%	2.68%	3.20%	4.41%	-5.51%	7.30%	-0.42%	-0.83%	1.83%	2.85%	2.93%	3.21%	33.57%
2018	5.00%	-4.61%	-1.69%	2.21%	3.83%	0.65%	3.51%	3.00%	1.57%	-5.01%	4.02%	-6.75%	4.95%
2017	2.85%	3.06%	0.75%	3.08%	2.50%	0.77%	3.69%	1.57%	1.79%	4.44%	3.03%	1.43%	33.02%
2016	-1.90%	-0.91%	7.48%	2.09%	1.03%	2.69%	4.56%	0.08%	2.17%	-1.92%	-0.69%	1.96%	17.49%
2015	-2.23%	2.06%	-1.46%	2.36%	0.61%	-0.92%	4.09%	-5.25%	-1.11%	10.18%	0.93%	-0.26%	8.54%
2014	0.35%	4.62%	0.32%	0.92%	0.64%	2.21%	-1.54%	5.16%	-1.85%	1.86%	2.85%	-0.77%	15.52%
2013	7.43%	-0.71%	0.93%	2.65%	-0.32%	-0.53%	7.56%	-1.55%	4.72%	4.66%	2.02%	2.86%	33.45%

Комиссия

Комиссия SpdrTopPicks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SpdrTopPicks среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

SpdrTopPicks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SpdrTopPicks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	0.95	1.39	1.18	1.51	5.73
LLY Eli Lilly and Company	1.99	2.74	1.36	3.21	11.82
XOM Exxon Mobil Corporation	0.05	0.22	1.03	0.06	0.11
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
LIN Linde plc	1.37	1.89	1.27	1.88	4.46
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.44	1.30	2.30	7.22
NEE NextEra Energy, Inc.	0.83	1.22	1.17	0.57	2.30
PLD Prologis, Inc.	0.34	0.65	1.08	0.22	0.77
CAT Caterpillar Inc.	1.37	1.85	1.25	1.68	4.43

Коэффициент Шарпа

SpdrTopPicks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SpdrTopPicks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SpdrTopPicks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
SpdrTopPicks	1.37%	1.49%	1.45%	1.47%	1.93%	1.74%	2.00%	1.84%	2.14%	2.30%	1.97%	1.97%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.27%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.32%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIN Linde plc	1.16%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.45%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
PLD Prologis, Inc.	2.92%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%
CAT Caterpillar Inc.	1.42%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SpdrTopPicks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SpdrTopPicks показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SpdrTopPicks составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.66%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	76
-19.25%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	125	31 мар. 2023 г.	252
-14.14%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	98
-11.34%	30 дек. 2021 г.	38	23 февр. 2022 г.	23	28 мар. 2022 г.	61
-10.99%	30 июл. 2015 г.	19	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SpdrTopPicks составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SpdrTopPicks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	NEE	XOM	META	PG	AMZN	CAT	PLD	LIN	MSFT	BRK-B
LLY	1.00	0.26	0.22	0.25	0.32	0.26	0.22	0.29	0.29	0.33	0.33
NEE	0.26	1.00	0.19	0.17	0.43	0.21	0.16	0.47	0.29	0.29	0.31
XOM	0.22	0.19	1.00	0.18	0.24	0.21	0.56	0.25	0.39	0.25	0.50
META	0.25	0.17	0.18	1.00	0.18	0.56	0.28	0.27	0.33	0.50	0.31
PG	0.32	0.43	0.24	0.18	1.00	0.23	0.24	0.40	0.38	0.33	0.41
AMZN	0.26	0.21	0.21	0.56	0.23	1.00	0.30	0.33	0.34	0.60	0.36
CAT	0.22	0.16	0.56	0.28	0.24	0.30	1.00	0.32	0.50	0.36	0.56
PLD	0.29	0.47	0.25	0.27	0.40	0.33	0.32	1.00	0.38	0.40	0.41
LIN	0.29	0.29	0.39	0.33	0.38	0.34	0.50	0.38	1.00	0.46	0.52
MSFT	0.33	0.29	0.25	0.50	0.33	0.60	0.36	0.40	0.46	1.00	0.43
BRK-B	0.33	0.31	0.50	0.31	0.41	0.36	0.56	0.41	0.52	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SpdrTopPicks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество