Pedro's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты URNM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Pedro's Portfolio | 3.71% | 0.63% | 2.34% | 12.23% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.53% | 4.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.17% | 1.79% |
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | 6.71% | 0.51% | 6.33% | 16.08% | 0.51% | 4.75% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 6.12% | 2.70% | 0.33% | 11.30% | 6.67% | 7.61% |
ARCC Ares Capital Corporation | 7.29% | 0.44% | 4.78% | 15.29% | 11.85% | 12.04% |
BAR GraniteShares Gold Shares | 20.84% | 3.01% | 14.50% | 29.82% | 10.47% | N/A |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -22.42% | -7.60% | -22.77% | -3.02% | N/A | N/A |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.18% | -5.69% | 16.15% | -18.63% | N/A | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.61% | 1.06% | 2.67% | 3.01% | 6.20% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.19% | 6.28% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.44% | 2.61% | 4.91% | 2.11% | 1.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pedro's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.87% | -0.46% | 1.99% | -1.44% | 4.00% | -0.83% | 1.41% | 0.32% | 3.71% | ||||
2023 | 6.48% | -2.73% | 0.40% | 0.70% | -1.71% | 3.76% | 1.78% | -0.10% | 0.16% | -1.65% | 5.52% | 3.96% | 17.36% |
2022 | -4.85% | 0.24% | 0.88% | -5.40% | 0.82% | -4.85% | 6.14% | -1.31% | -8.17% | 1.97% | 5.07% | -3.18% | -12.87% |
2021 | -0.42% | 4.09% | 2.17% | 3.71% | 2.39% | -2.77% | -0.07% | 2.53% | -0.03% | 3.31% | -0.68% | 2.37% | 17.63% |
2020 | -0.80% | -3.01% | -9.35% | 8.93% | 3.49% | 1.83% | 4.46% | 3.02% | -3.40% | -1.99% | 7.32% | 7.37% | 17.56% |
2019 | 1.86% | 1.86% |
Комиссия
Комиссия Pedro's Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pedro's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.69 | 2.33 | 1.31 | 1.56 | 8.06 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.77 | 5.43 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52 | 2.23 | 1.27 | 0.53 | 5.74 |
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | 1.30 | 2.04 | 1.25 | 0.45 | 4.47 |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 1.21 | 1.82 | 1.23 | 0.94 | 3.82 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.22 | 1.75 | 1.23 | 2.16 | 8.36 |
BAR GraniteShares Gold Shares | 2.13 | 3.01 | 1.38 | 2.47 | 12.62 |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -0.13 | 0.10 | 1.01 | -0.14 | -0.36 |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -0.51 | -0.58 | 0.94 | -0.23 | -0.87 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.21 | 0.36 | 1.05 | 0.14 | 0.48 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.16 | 1.73 | 1.22 | 0.62 | 3.93 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.36 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pedro's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro's Portfolio | 2.94% | 2.79% | 2.71% | 2.88% | 2.24% | 2.52% | 2.50% | 2.22% | 2.41% | 2.38% | 2.46% | 2.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | 4.96% | 5.11% | 6.73% | 4.19% | 4.79% | 4.74% | 6.09% | 5.45% | 5.94% | 6.04% | 6.48% | 7.28% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 9.96% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.39% | 11.35% | 9.00% | 8.43% | 6.49% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.36% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
BAR GraniteShares Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 4.68% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.21% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pedro's Portfolio показал максимальную просадку в 22.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Pedro's Portfolio составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.55% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
-18.66% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 303 | 22 дек. 2023 г. | 537 |
-6.51% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
-5.87% | 16 сент. 2021 г. | 11 | 30 сент. 2021 г. | 27 | 8 нояб. 2021 г. | 38 |
-5.49% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 32 | 1 сент. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pedro's Portfolio составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SWVXX | GRN | DBMF | BAR | BND | BTA | URNM | ARCC | BIT | VNQ | VTI | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX | 1.00 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
GRN | -0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
DBMF | 0.04 | 0.04 | 1.00 | -0.01 | -0.37 | -0.08 | 0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.02 | 0.14 | 0.12 |
BAR | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 1.00 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.27 |
BND | -0.05 | -0.06 | -0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | -0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.12 |
BTA | -0.03 | 0.05 | -0.08 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
URNM | -0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.57 |
ARCC | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.52 | 0.56 | 0.52 |
BIT | -0.05 | 0.09 | -0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.47 | 0.48 |
VNQ | -0.00 | 0.12 | -0.02 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.52 | 0.41 | 1.00 | 0.72 | 0.62 |
VTI | 0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.72 | 1.00 | 0.83 |
VXUS | -0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.83 | 1.00 |