PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pedro's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBMF 3.51%BND 19.25%GRN 3.42%VTI 19.38%SWVXX 13.56%BTA 12.34%VXUS 10.85%URNM 10.35%BIT 2.2%ARCC 1.24%VNQ 2.98%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

1.24%

BAR
GraniteShares Gold Shares

0.92%

BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
Financial Services

2.20%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF

19.25%

BTA
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
Financial Services

12.34%

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

3.51%

GRN
iPath Series B Carbon ETN
Commodities

3.42%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

13.56%

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
Commodity Producers Equities

10.35%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

2.98%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

19.38%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10.85%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
44.64%
59.58%
Pedro's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты URNM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Pedro's Portfolio0.41%-1.74%10.80%13.98%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.05%1.21%
BTA
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
-3.64%-3.44%14.35%4.85%1.09%4.18%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
4.16%-3.11%15.37%13.57%7.59%7.58%
ARCC
Ares Capital Corporation
5.23%3.00%14.90%24.72%13.89%11.95%
BAR
GraniteShares Gold Shares
15.74%10.33%20.50%20.29%13.19%N/A
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.17%0.28%17.34%75.88%N/AN/A
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-12.74%12.13%-17.59%-23.55%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
14.22%3.45%4.66%13.82%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.17%5.01%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.07%0.41%2.21%4.81%1.83%1.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.87%-0.46%2.00%
20230.16%-1.65%5.52%3.96%

Комиссия

Комиссия Pedro's Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Pedro's Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pedro's Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pedro's Portfolio, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pedro's Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pedro's Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pedro's Portfolio, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.762.551.311.336.65
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.361.56
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.220.98-0.07-0.42
BTA
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
0.060.191.020.020.17
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
1.372.111.260.947.03
ARCC
Ares Capital Corporation
1.812.581.341.7813.92
BAR
GraniteShares Gold Shares
1.672.581.301.624.39
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
1.802.561.291.708.67
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-0.60-0.710.92-0.26-0.94
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
1.512.111.270.773.51
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.060.051.01-0.03-0.17
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.36

Коэффициент Шарпа

Pedro's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.62

Коэффициент Шарпа Pedro's Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62
1.66
Pedro's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pedro's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pedro's Portfolio2.90%2.79%2.71%2.88%2.24%2.52%2.50%2.22%2.41%2.38%2.46%2.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BTA
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
5.40%5.11%6.73%4.19%4.79%4.74%6.09%5.45%5.94%6.04%6.48%7.28%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
9.81%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.39%11.35%9.00%8.43%6.49%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
BAR
GraniteShares Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
3.10%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.38%
-5.46%
Pedro's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pedro's Portfolio показал максимальную просадку в 22.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Pedro's Portfolio составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.94
-18.66%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.30322 дек. 2023 г.537
-6.51%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1924 нояб. 2020 г.58
-5.87%16 сент. 2021 г.1130 сент. 2021 г.278 нояб. 2021 г.38
-5.49%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.321 сент. 2021 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pedro's Portfolio составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01%
3.15%
Pedro's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXGRNDBMFBARBNDBTAURNMARCCBITVNQVTIVXUS
SWVXX1.00-0.000.02-0.00-0.01-0.020.000.01-0.030.010.02-0.01
GRN-0.001.000.040.01-0.050.050.090.130.100.140.200.17
DBMF0.020.041.00-0.04-0.36-0.080.130.04-0.07-0.010.120.10
BAR-0.000.01-0.041.000.370.190.230.070.120.150.110.25
BND-0.01-0.05-0.360.371.000.33-0.010.050.250.220.110.11
BTA-0.020.05-0.080.190.331.000.180.210.330.290.240.26
URNM0.000.090.130.23-0.010.181.000.360.310.360.510.57
ARCC0.010.130.040.070.050.210.361.000.400.530.570.52
BIT-0.030.10-0.070.120.250.330.310.401.000.420.480.49
VNQ0.010.14-0.010.150.220.290.360.530.421.000.730.63
VTI0.020.200.120.110.110.240.510.570.480.731.000.83
VXUS-0.010.170.100.250.110.260.570.520.490.630.831.00