Pedro's Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Pedro's Portfolio

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	1.24%
BAR GraniteShares Gold Shares	Precious Metals, Gold	0.92%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	Financial Services	2.20%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	19.25%
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	Financial Services	12.34%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	3.51%
GRN iPath Series B Carbon ETN	Commodities	3.42%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund		13.56%
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF	Commodity Producers Equities	10.35%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	2.98%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	19.38%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10.85%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Pedro's Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты URNM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
Pedro's Portfolio	2.56%	0.08%	6.74%	0.39%	9.09%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	3.02%	1.88%	16.56%	24.00%	13.63%	12.84%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.65%	3.28%	7.18%	11.04%	5.08%	5.25%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.83%	0.91%	-0.34%	3.52%	-0.52%	1.28%
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	2.48%	1.03%	-3.95%	1.44%	-0.13%	3.96%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	2.51%	2.37%	7.63%	6.07%	7.51%	8.10%
ARCC Ares Capital Corporation	8.77%	7.35%	22.44%	30.67%	14.98%	13.95%
BAR GraniteShares Gold Shares	8.50%	7.91%	19.13%	40.38%	12.44%	N/A
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF	2.83%	-4.67%	6.08%	-23.97%	31.47%	N/A
GRN iPath Series B Carbon ETN	10.83%	6.94%	14.30%	30.90%	-7.65%	N/A
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.92%	0.23%	2.24%	4.49%	5.77%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.52%	1.10%	1.84%	13.85%	2.68%	4.70%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	2.25%	4.91%	2.40%	1.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pedro's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.95%												2.56%
2024	3.68%	-2.48%	2.19%	-1.28%	6.17%	-3.33%	0.02%	-1.86%	3.75%	-0.57%	2.64%	-5.59%	2.71%
2023	7.59%	-3.59%	-0.57%	0.53%	-1.53%	4.77%	2.25%	1.40%	3.51%	-1.73%	6.00%	3.28%	23.51%
2022	-6.10%	2.50%	2.38%	-6.94%	-0.72%	-7.01%	8.33%	0.42%	-9.30%	2.28%	4.11%	-3.79%	-14.44%
2021	-0.66%	5.64%	2.38%	4.26%	3.39%	-4.35%	-0.45%	2.77%	2.11%	5.26%	-2.04%	1.01%	20.53%
2020	-0.83%	-3.06%	-9.45%	8.02%	3.17%	1.71%	4.45%	3.03%	-3.44%	-2.07%	7.31%	7.86%	16.22%
2019												1.86%	1.86%

Комиссия

Комиссия Pedro's Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

URNM

NorthShore Global Uranium Mining ETF

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

GRN

iPath Series B Carbon ETN

BAR

GraniteShares Gold Shares

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Pedro's Portfolio составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pedro's Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.81	2.44	1.33	2.75	10.90
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.78	1.14	1.14	1.01	2.54
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.59	0.86	1.10	0.23	1.50
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	0.09	0.20	1.03	0.03	0.24
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	0.71	1.11	1.13	0.90	2.01
ARCC Ares Capital Corporation	2.65	3.63	1.49	4.44	20.23
BAR GraniteShares Gold Shares	2.64	3.37	1.45	4.92	13.27
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF	-0.60	-0.67	0.92	-0.66	-1.20
GRN iPath Series B Carbon ETN	0.80	1.44	1.16	0.35	3.08
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.41	0.61	1.08	0.30	0.63
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.77	1.12	1.14	0.47	2.72
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.57	—	—	—	—

Pedro's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Pedro's Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pedro's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.94%	2.99%	2.79%	2.72%	2.88%	2.25%	2.53%	2.50%	2.23%	2.43%	2.39%	2.47%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.23%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.25%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.68%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BTA BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	5.55%	5.59%	5.16%	6.80%	4.24%	4.83%	4.79%	6.15%	5.50%	5.98%	6.05%	6.49%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	10.03%	10.19%	9.92%	9.60%	8.20%	8.48%	8.86%	9.14%	8.45%	11.67%	9.42%	8.87%
ARCC Ares Capital Corporation	8.06%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
BAR GraniteShares Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF	3.08%	3.17%	3.63%	0.00%	6.70%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRN iPath Series B Carbon ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.69%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.80%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pedro's Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Pedro's Portfolio показал максимальную просадку в 23.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка Pedro's Portfolio составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.04%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	315	10 янв. 2024 г.	549
-22.73%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	104
-11.17%	22 мая 2024 г.	51	5 авг. 2024 г.	54	18 окт. 2024 г.	105
-8.61%	10 мая 2021 г.	49	19 июл. 2021 г.	33	2 сент. 2021 г.	82
-8.42%	16 сент. 2021 г.	11	30 сент. 2021 г.	27	8 нояб. 2021 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pedro's Portfolio составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Pedro's Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	GRN	DBMF	BAR	BND	BTA	URNM	ARCC	BIT	VNQ	VTI	VXUS
SWVXX	1.00	-0.03	0.04	-0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.00	-0.04	0.01	0.01	-0.01
GRN	-0.03	1.00	0.05	0.01	-0.06	0.05	0.09	0.12	0.08	0.11	0.17	0.16
DBMF	0.04	0.05	1.00	0.02	-0.34	-0.07	0.15	0.06	-0.04	-0.01	0.15	0.13
BAR	-0.00	0.01	0.02	1.00	0.36	0.19	0.26	0.09	0.11	0.15	0.13	0.27
BND	-0.02	-0.06	-0.34	0.36	1.00	0.34	0.01	0.05	0.24	0.26	0.12	0.14
BTA	-0.01	0.05	-0.07	0.19	0.34	1.00	0.18	0.20	0.32	0.28	0.24	0.26
URNM	-0.01	0.09	0.15	0.26	0.01	0.18	1.00	0.35	0.30	0.33	0.50	0.56
ARCC	-0.00	0.12	0.06	0.09	0.05	0.20	0.35	1.00	0.37	0.50	0.55	0.51
BIT	-0.04	0.08	-0.04	0.11	0.24	0.32	0.30	0.37	1.00	0.39	0.46	0.46
VNQ	0.01	0.11	-0.01	0.15	0.26	0.28	0.33	0.50	0.39	1.00	0.69	0.60
VTI	0.01	0.17	0.15	0.13	0.12	0.24	0.50	0.55	0.46	0.69	1.00	0.81
VXUS	-0.01	0.16	0.13	0.27	0.14	0.26	0.56	0.51	0.46	0.60	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Pedro's Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество