INCOME FUNDS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

INCOME FUNDS

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	8.33%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	8.33%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	8.33%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	8.33%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	8.33%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	8.33%
MCI Barings Corporate Investors	Financial Services	8.33%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	8.33%
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	Dividend	8.33%
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio, Actively Managed	8.33%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	Financial Services	8.33%
UTG Reaves Utility Income Trust	Financial Services	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
INCOME FUNDS	1.97%	6.15%	3.41%	14.22%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	-2.97%	5.31%	10.04%	22.95%	23.22%	14.48%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	14.63%	6.18%	10.97%	22.04%	6.94%	6.78%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	-0.02%	3.39%	-2.69%	11.16%	7.59%	8.18%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	10.53%	5.84%	7.38%	17.76%	14.15%	9.82%
UTG Reaves Utility Income Trust	11.10%	11.29%	6.66%	30.31%	10.31%	9.73%
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	3.61%	5.01%	4.86%	17.18%	10.58%	7.85%
ARCC Ares Capital Corporation	2.38%	9.06%	6.51%	13.45%	21.42%	13.13%
CSWC Capital Southwest Corporation	0.90%	9.76%	-1.01%	-8.39%	24.29%	10.68%
HTGC Hercules Capital, Inc.	-7.62%	5.68%	-1.91%	1.51%	23.85%	14.57%
MCI Barings Corporate Investors	-7.11%	-8.99%	-3.45%	17.32%	17.04%	9.60%
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	-0.16%	12.23%	-1.89%	8.48%	67.53%	64.73%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-3.17%	8.98%	-0.15%	8.37%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME FUNDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.00%	0.84%	-0.90%	-4.34%	2.58%								1.97%
2024	2.70%	2.35%	3.21%	-1.23%	3.14%	1.60%	3.62%	1.05%	4.66%	-1.43%	3.56%	-1.70%	23.48%
2023	7.48%	-0.47%	15.04%	1.23%	-1.01%	5.30%	3.46%	-2.03%	-2.48%	-2.96%	8.32%	4.04%	40.37%
2022					-3.12%	-7.32%	9.72%	-2.78%	-12.37%	7.65%	4.12%	-3.62%	-9.33%

Комиссия

Комиссия INCOME FUNDS составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PCN

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PDT

John Hancock Premium Dividend Fund

PSLDX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INCOME FUNDS составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAIN Main Street Capital Corporation	1.08	1.37	1.20	0.96	3.24
DNP DNP Select Income Fund Inc.	1.35	1.87	1.25	0.96	4.98
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	0.74	1.05	1.25	0.91	4.09
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	1.10	1.48	1.22	1.48	4.25
UTG Reaves Utility Income Trust	1.59	1.99	1.33	2.17	7.42
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	1.08	1.61	1.22	0.99	5.85
ARCC Ares Capital Corporation	0.65	1.00	1.15	0.69	2.72
CSWC Capital Southwest Corporation	-0.34	-0.53	0.92	-0.45	-1.10
HTGC Hercules Capital, Inc.	0.06	0.18	1.03	0.01	0.03
MCI Barings Corporate Investors	0.68	0.75	1.11	0.49	1.36
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	0.35	0.78	1.10	0.45	1.47
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.42	0.77	1.12	0.46	1.61

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INCOME FUNDS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.95
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INCOME FUNDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	9.36%	9.18%	9.06%	9.58%	15.81%	9.66%	10.03%	11.11%	12.79%	9.89%	9.65%	11.80%
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	7.52%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.93%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	5.79%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%	7.39%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10.55%	10.10%	10.93%	12.71%	7.93%	7.87%	7.41%	9.64%	7.88%	12.02%	10.27%	11.31%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	7.23%	7.74%	8.76%	7.75%	6.53%	7.20%	7.10%	10.12%	7.37%	10.51%	8.39%	6.51%
UTG Reaves Utility Income Trust	6.04%	7.19%	8.53%	8.07%	6.35%	6.59%	5.69%	6.86%	6.54%	9.42%	7.30%	5.51%
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	7.80%	7.82%	10.20%	9.09%	6.45%	8.47%	6.73%	8.73%	9.98%	9.17%	7.88%	7.32%
ARCC Ares Capital Corporation	8.76%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
CSWC Capital Southwest Corporation	11.89%	11.59%	10.21%	12.75%	10.13%	11.49%	13.07%	5.88%	7.01%	2.35%	0.00%	0.00%
HTGC Hercules Capital, Inc.	8.99%	7.96%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.34%	8.58%	9.93%	8.13%
MCI Barings Corporate Investors	8.93%	8.29%	7.70%	7.31%	6.01%	7.28%	7.12%	8.16%	7.86%	7.75%	6.96%	7.55%
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	15.43%	15.23%	3.67%	7.98%	116.41%	33.40%	42.25%	46.75%	73.55%	34.64%	36.24%	69.04%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.30%	9.65%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

INCOME FUNDS показал максимальную просадку в 18.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка INCOME FUNDS составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.23%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	113	27 мар. 2023 г.	153
-15.35%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.31%	5 мая 2022 г.	31	17 июн. 2022 г.	36	10 авг. 2022 г.	67
-9.01%	8 авг. 2023 г.	54	23 окт. 2023 г.	26	29 нояб. 2023 г.	80
-5.96%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MCI	PCN	DNP	UTF	PDT	CSWC	UTG	JEPQ	HTGC	ARCC	MAIN	PSLDX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.39	0.38	0.46	0.50	0.48	0.52	0.93	0.56	0.56	0.58	0.80	0.76
MCI	0.16	1.00	0.13	0.10	0.14	0.12	0.17	0.12	0.13	0.20	0.15	0.14	0.13	0.32
PCN	0.39	0.13	1.00	0.33	0.39	0.44	0.34	0.37	0.34	0.32	0.35	0.34	0.45	0.55
DNP	0.38	0.10	0.33	1.00	0.51	0.45	0.32	0.55	0.28	0.31	0.34	0.36	0.40	0.58
UTF	0.46	0.14	0.39	0.51	1.00	0.50	0.39	0.66	0.36	0.35	0.42	0.39	0.45	0.67
PDT	0.50	0.12	0.44	0.45	0.50	1.00	0.43	0.52	0.39	0.41	0.42	0.43	0.52	0.68
CSWC	0.48	0.17	0.34	0.32	0.39	0.43	1.00	0.38	0.41	0.62	0.64	0.64	0.42	0.71
UTG	0.52	0.12	0.37	0.55	0.66	0.52	0.38	1.00	0.41	0.38	0.43	0.41	0.54	0.69
JEPQ	0.93	0.13	0.34	0.28	0.36	0.39	0.41	0.41	1.00	0.48	0.47	0.50	0.73	0.65
HTGC	0.56	0.20	0.32	0.31	0.35	0.41	0.62	0.38	0.48	1.00	0.67	0.71	0.45	0.75
ARCC	0.56	0.15	0.35	0.34	0.42	0.42	0.64	0.43	0.47	0.67	1.00	0.71	0.47	0.74
MAIN	0.58	0.14	0.34	0.36	0.39	0.43	0.64	0.41	0.50	0.71	0.71	1.00	0.47	0.75
PSLDX	0.80	0.13	0.45	0.40	0.45	0.52	0.42	0.54	0.73	0.45	0.47	0.47	1.00	0.74
Portfolio	0.76	0.32	0.55	0.58	0.67	0.68	0.71	0.69	0.65	0.75	0.74	0.75	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

INCOME FUNDS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество