INCOME FUNDS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME FUNDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2007 г., начальной даты MAIN
Доходность по периодам
INCOME FUNDS на 16 сент. 2024 г. показал доходность в 20.73% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| INCOME FUNDS | 20.34% | 5.17% | 13.27% | 27.33% | 9.76% | 11.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.46% | 1.86% | 13.18% | 33.07% | 10.72% | 12.99% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 21.80% | 8.73% | 12.86% | 6.16% | 2.05% | 7.15% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 19.55% | 4.55% | 5.78% | 11.03% | 3.93% | 7.68% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 28.75% | 7.09% | 19.65% | 33.16% | 6.69% | 9.36% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 22.05% | 6.29% | 22.87% | 26.06% | 3.88% | 8.94% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 33.07% | 8.55% | 18.18% | 44.86% | 2.22% | 8.87% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.82% | 0.35% | 6.20% | 15.87% | 11.64% | 12.46% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.44% | 6.76% | 10.91% | 22.19% | 13.66% | 13.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 23.89% | 5.33% | 12.11% | 29.03% | 20.51% | 13.88% |
MCI Barings Corporate Investors | 9.20% | 7.59% | 8.21% | 35.35% | 11.03% | 10.50% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 17.46% | -0.67% | 12.13% | 34.18% | 9.45% | 13.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME FUNDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.97% | 1.97% | 3.01% | -0.82% | 2.96% | 1.28% | 4.38% | 0.70% | 20.34% | ||||
| 2023 | 7.29% | 0.03% | -3.12% | 0.81% | -1.04% | 5.39% | 3.68% | -2.34% | -2.46% | -3.45% | 8.63% | 4.38% | 18.19% |
| 2022 | -1.44% | -0.99% | 2.00% | -5.86% | -1.72% | -7.41% | 9.48% | -2.15% | -12.64% | 7.25% | 4.28% | -3.55% | -13.92% |
| 2021 | 0.99% | 4.66% | 3.66% | 6.68% | 1.73% | 0.62% | 1.95% | 1.43% | -2.01% | 5.29% | -1.22% | 1.26% | 27.68% |
| 2020 | 1.96% | -10.63% | -25.39% | 15.50% | 8.61% | -1.88% | 1.85% | 2.11% | -1.50% | -2.29% | 14.80% | 2.67% | -1.27% |
| 2019 | 10.15% | 4.24% | 0.81% | 2.99% | -1.16% | 3.93% | 2.49% | 2.33% | 2.55% | 1.03% | 0.69% | 0.99% | 35.31% |
| 2018 | -2.14% | -2.95% | 1.47% | 1.73% | 2.71% | 1.63% | 3.23% | 2.31% | -1.05% | -2.57% | 0.60% | -5.68% | -1.14% |
| 2017 | 2.32% | 3.17% | 1.46% | 3.00% | -0.65% | 0.73% | 2.26% | -0.02% | 0.99% | 0.09% | 1.26% | 0.59% | 16.21% |
| 2016 | -0.84% | 1.22% | 6.79% | 2.02% | 1.71% | 3.71% | 3.46% | 1.52% | -1.53% | -2.35% | 0.57% | 4.43% | 22.35% |
| 2015 | 3.06% | 2.71% | -2.10% | 1.60% | -0.47% | -3.24% | 0.51% | -3.77% | -2.86% | 6.02% | 1.28% | -2.47% | -0.22% |
| 2014 | 1.40% | 3.98% | -1.06% | 1.09% | 3.05% | 3.21% | -2.77% | 3.18% | -3.19% | 3.95% | 2.55% | -1.61% | 14.27% |
| 2013 | 6.26% | 1.30% | 1.57% | 2.83% | -2.34% | -0.78% | 3.01% | -3.31% | 2.48% | 2.08% | 1.78% | 0.77% | 16.40% |
Комиссия
Комиссия INCOME FUNDS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг INCOME FUNDS среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.30 | 3.05 | 1.43 | 3.49 | 12.66 |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 0.31 | 0.59 | 1.07 | 0.22 | 0.68 |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 0.68 | 0.93 | 1.17 | 0.36 | 1.40 |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 1.70 | 2.60 | 1.32 | 1.11 | 9.02 |
UTG Reaves Utility Income Trust | 1.77 | 2.48 | 1.32 | 1.08 | 6.81 |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 2.73 | 3.52 | 1.47 | 1.10 | 13.88 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.27 | 1.82 | 1.24 | 2.26 | 8.48 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.12 | 1.54 | 1.20 | 1.84 | 4.79 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.37 | 1.68 | 1.28 | 1.68 | 6.04 |
MCI Barings Corporate Investors | 1.75 | 2.15 | 1.33 | 3.79 | 9.50 |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 1.52 | 2.07 | 1.26 | 0.69 | 6.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INCOME FUNDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME FUNDS | 8.52% | 8.96% | 9.09% | 10.17% | 8.06% | 7.99% | 9.26% | 9.47% | 8.65% | 8.28% | 8.62% | 11.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.07% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 8.01% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 5.79% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% | 7.39% | 8.28% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 9.82% | 10.88% | 12.53% | 7.80% | 7.74% | 7.26% | 9.41% | 7.69% | 11.48% | 9.74% | 10.73% | 13.86% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.22% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.44% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.26% | 6.69% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% | 7.31% | 10.82% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.44% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.08% | 10.19% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.67% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
MCI Barings Corporate Investors | 8.00% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% | 7.55% | 8.04% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.63% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.52% | 11.54% | 12.08% | 23.01% | 43.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
INCOME FUNDS показал максимальную просадку в 54.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.78% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 186 | 1 дек. 2009 г. | 540 |
| -51.06% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 237 | 2 мар. 2021 г. | 259 |
| -21.75% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 527 |
| -15.79% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 83 | 5 дек. 2011 г. | 105 |
| -12.9% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность INCOME FUNDS составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MCI | CSWC | PCN | DNP | MAIN | PDT | HTGC | UTG | ARCC | PSLDX | UTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| CSWC | 0.02 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| PCN | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| DNP | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 0.37 |
| MAIN | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.47 | 0.28 | 0.47 | 0.35 | 0.34 |
| PDT | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.46 |
| HTGC | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.47 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.55 | 0.41 | 0.36 |
| UTG | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.57 |
| ARCC | 0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.47 | 0.36 | 0.55 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.42 |
| PSLDX | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.47 |
| UTF | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.46 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.47 | 1.00 |