TopTech3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TopTech3

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	9.09%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	9.09%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	9.09%
HON Honeywell International Inc	Industrials	9.09%
INTC Intel Corporation	Technology	9.09%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	9.09%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	9.09%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	9.09%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	9.09%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	9.09%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
TopTech3	3.74%	7.61%	-2.90%	-1.44%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
QQQ Invesco QQQ	1.69%	7.77%	2.15%	15.88%	18.08%	17.69%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.93%	15.54%	-7.59%	-3.48%	12.11%	15.83%
AMGN Amgen Inc.	12.44%	2.45%	3.61%	-2.74%	7.95%	9.45%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	5.82%	6.80%	1.91%	37.36%	23.36%	25.84%
CMCSA Comcast Corporation	-6.27%	2.22%	-18.55%	-10.74%	-0.10%	3.94%
INTC Intel Corporation	-2.49%	-2.15%	-18.71%	-36.23%	-19.01%	-2.77%
MU Micron Technology, Inc.	12.38%	21.46%	-3.31%	-24.08%	15.06%	13.27%
HON Honeywell International Inc	1.40%	8.11%	-1.67%	14.46%	11.45%	10.10%
LRCX Lam Research Corporation	12.19%	12.63%	10.02%	-12.40%	25.64%	27.37%
ABNB Airbnb, Inc.	-1.83%	4.02%	-5.22%	-10.99%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TopTech3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.71%	3.38%	-5.67%	-3.77%	7.63%								3.74%
2024	1.82%	2.16%	5.75%	-7.52%	5.77%	4.72%	-2.27%	-4.08%	1.64%	-0.94%	2.70%	-6.40%	2.22%
2023	9.18%	-3.25%	7.45%	1.86%	1.44%	5.60%	5.65%	-2.07%	-2.79%	-4.99%	11.62%	8.41%	43.20%
2022	-7.50%	-2.23%	2.82%	-10.68%	2.12%	-13.78%	10.26%	-5.90%	-11.21%	11.88%	8.21%	-8.06%	-25.01%
2021	2.45%	6.27%	2.70%	1.02%	-0.65%	2.29%	0.07%	0.93%	-3.65%	0.43%	2.13%	4.56%	19.80%
2020												2.08%	2.08%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TopTech3 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TopTech3 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
QQQ Invesco QQQ	0.62	0.92	1.13	0.60	1.94
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.10	0.06	1.01	-0.17	-0.43
AMGN Amgen Inc.	-0.05	0.12	1.02	-0.04	-0.08
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.10	1.80	1.25	1.45	4.45
CMCSA Comcast Corporation	-0.29	-0.16	0.98	-0.18	-0.52
INTC Intel Corporation	-0.56	-0.57	0.93	-0.52	-1.06
MU Micron Technology, Inc.	-0.39	-0.29	0.96	-0.49	-0.80
HON Honeywell International Inc	0.62	1.06	1.15	0.73	2.11
LRCX Lam Research Corporation	-0.27	-0.10	0.99	-0.34	-0.55
ABNB Airbnb, Inc.	-0.28	-0.16	0.98	-0.24	-0.72

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TopTech3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.04
За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TopTech3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.44%	1.53%	1.41%	1.92%	1.32%	1.30%	1.32%	1.56%	1.07%	1.29%	1.22%	1.04%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.94%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
AMGN Amgen Inc.	3.21%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	3.64%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
INTC Intel Corporation	0.64%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
MU Micron Technology, Inc.	0.49%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HON Honeywell International Inc	1.97%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.10%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TopTech3 показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка TopTech3 составляет 8.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.49%	4 янв. 2022 г.	187	30 сент. 2022 г.	300	11 дек. 2023 г.	487
-24.41%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.6%	2 апр. 2024 г.	14	19 апр. 2024 г.	35	10 июн. 2024 г.	49
-8.14%	12 апр. 2021 г.	23	12 мая 2021 г.	80	3 сент. 2021 г.	103
-7.09%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	9	17 мар. 2021 г.	22

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AMGN	CMCSA	ABNB	HON	ISRG	MU	INTC	LRCX	TXN	QQQ	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.52	0.55	0.61	0.70	0.62	0.61	0.69	0.72	0.93	1.00	0.87
AMGN	0.36	1.00	0.38	0.07	0.36	0.27	0.15	0.27	0.18	0.28	0.27	0.36	0.36
CMCSA	0.52	0.38	1.00	0.29	0.45	0.38	0.28	0.38	0.32	0.42	0.44	0.52	0.54
ABNB	0.55	0.07	0.29	1.00	0.30	0.42	0.41	0.38	0.43	0.42	0.58	0.55	0.64
HON	0.61	0.36	0.45	0.30	1.00	0.41	0.32	0.42	0.37	0.47	0.47	0.62	0.57
ISRG	0.70	0.27	0.38	0.42	0.41	1.00	0.44	0.43	0.52	0.52	0.70	0.70	0.69
MU	0.62	0.15	0.28	0.41	0.32	0.44	1.00	0.57	0.74	0.63	0.67	0.62	0.78
INTC	0.61	0.27	0.38	0.38	0.42	0.43	0.57	1.00	0.60	0.63	0.62	0.61	0.76
LRCX	0.69	0.18	0.32	0.43	0.37	0.52	0.74	0.60	1.00	0.74	0.74	0.69	0.82
TXN	0.72	0.28	0.42	0.42	0.47	0.52	0.63	0.63	0.74	1.00	0.71	0.71	0.81
QQQ	0.93	0.27	0.44	0.58	0.47	0.70	0.67	0.62	0.74	0.71	1.00	0.93	0.88
VOO	1.00	0.36	0.52	0.55	0.62	0.70	0.62	0.61	0.69	0.71	0.93	1.00	0.87
Portfolio	0.87	0.36	0.54	0.64	0.57	0.69	0.78	0.76	0.82	0.81	0.88	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TopTech3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество