Sunil Singh Revised

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sunil Singh Revised

Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	14%
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	Asia Pacific Equities	5%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	Government Bonds	13%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	9%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	6%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	7%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	12%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	3%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	14%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunil Singh Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sunil Singh Revised

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2020 г., начальной даты IBTF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	7.50%	-1.61%	17.65%	26.26%	11.73%	10.64%
Sunil Singh Revised	3.72%	0.11%	10.19%	11.64%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	6.54%	-0.96%	16.71%	21.82%	9.80%	8.58%
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	-0.39%	1.05%	9.32%	3.60%	2.12%	2.82%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5.65%	2.91%	13.19%	13.88%	2.87%	3.34%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	4.33%	-0.42%	16.35%	10.26%	6.93%	N/A
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.74%	-0.96%	14.34%	19.21%	7.28%	8.92%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	7.92%	-1.57%	18.55%	28.19%	13.59%	12.68%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	2.21%	1.61%	7.47%	-2.36%	5.43%	5.67%
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	0.82%	0.32%	2.36%	2.23%	N/A	N/A
GLD SPDR Gold Trust	11.40%	0.10%	15.24%	11.83%	12.05%	5.40%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	1.69%	0.44%	2.59%	5.20%	1.96%	1.35%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1.21%	0.37%	2.72%	3.04%	3.27%	2.02%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-0.62%	2.10%	2.29%	-1.49%
2023										-1.21%	5.05%	3.73%

Комиссия

Комиссия Sunil Singh Revised составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

GLD

SPDR Gold Trust

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IBTF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sunil Singh Revised

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.85	2.67	1.32	1.48	6.24
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.25	0.46	1.05	0.19	0.68
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.02	1.54	1.18	0.50	2.92
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.74	1.16	1.13	0.61	2.21
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.92	1.49	1.16	0.72	2.88
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.34	3.34	1.41	2.02	9.47
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	-0.26	-0.31	0.97	-0.19	-0.40
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	1.38	2.09	1.26	0.30	3.08
GLD SPDR Gold Trust	1.02	1.57	1.19	0.98	2.76
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	18.59	137.06	61.35	193.35	2,009.11
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1.23	1.97	1.23	1.00	5.14

Коэффициент Шарпа

Sunil Singh Revised на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.50 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sunil Singh Revised

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sunil Singh Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Sunil Singh Revised	2.82%	2.80%	2.43%	1.81%	1.29%	1.96%	2.03%	1.50%	1.45%	1.44%	1.24%	1.01%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.77%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%	1.89%
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4.12%	4.10%	4.37%	4.58%	2.28%	3.89%	5.00%	4.15%	3.96%	4.90%	4.33%	4.08%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.73%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.14%	2.74%	2.33%	2.26%	2.51%	2.29%	1.75%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.04%	3.17%	3.05%	2.88%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.32%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%	1.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.35%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	2.92%	2.99%	1.98%	2.26%	2.34%	2.17%	2.97%	2.17%	2.34%	2.20%	2.35%	2.03%
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	4.17%	4.03%	1.93%	0.57%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	5.11%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.80%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%	0.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sunil Singh Revised

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sunil Singh Revised показал максимальную просадку в 17.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Sunil Singh Revised составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.07%	5 мар. 2020 г.	13	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	65
-16.64%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	535
-4.61%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45
-4.44%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	26
-3.03%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	22	3 нояб. 2021 г.	42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunil Singh Revised составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sunil Singh Revised

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHV	IBTF	GLD	STIP	KXI	IJR	IEMG	IVV	IEUR	EPP	ACWI
SHV	1.00	0.32	0.14	0.15	0.03	-0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02
IBTF	0.32	1.00	0.38	0.50	0.10	-0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02
GLD	0.14	0.38	1.00	0.44	0.21	0.11	0.28	0.13	0.24	0.28	0.19
STIP	0.15	0.50	0.44	1.00	0.22	0.21	0.21	0.22	0.24	0.25	0.24
KXI	0.03	0.10	0.21	0.22	1.00	0.59	0.52	0.70	0.73	0.67	0.72
IJR	-0.01	-0.04	0.11	0.21	0.59	1.00	0.60	0.80	0.73	0.71	0.81
IEMG	0.03	0.02	0.28	0.21	0.52	0.60	1.00	0.69	0.75	0.82	0.81
IVV	0.01	0.01	0.13	0.22	0.70	0.80	0.69	1.00	0.79	0.77	0.97
IEUR	0.02	0.02	0.24	0.24	0.73	0.73	0.75	0.79	1.00	0.84	0.89
EPP	0.03	0.03	0.28	0.25	0.67	0.71	0.82	0.77	0.84	1.00	0.86
ACWI	0.02	0.02	0.19	0.24	0.72	0.81	0.81	0.97	0.89	0.86	1.00