Finance

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Finance

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	9.09%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	9.09%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	9.09%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	9.09%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	Financial Services	9.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	9.09%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	9.09%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	9.09%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	9.09%
UBS UBS Group AG	Financial Services	9.09%
V Visa Inc.	Financial Services	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2014 г., начальной даты UBS

Доходность по периодам

Finance на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 19.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Finance	3.82%	2.98%	0.44%	26.34%	23.22%	19.39%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.38%	4.55%	6.92%	33.31%	25.54%	18.06%
V Visa Inc.	15.94%	5.23%	16.29%	35.01%	14.15%	18.95%
SPGI S&P Global Inc.	3.36%	1.42%	-1.49%	20.83%	10.47%	18.49%
MCO Moody's Corporation	1.64%	3.33%	-3.77%	21.64%	13.33%	17.21%
BLK BlackRock, Inc.	-3.89%	5.46%	-3.20%	29.86%	15.95%	13.26%
ARES Ares Management Corporation	-5.78%	5.37%	-5.14%	21.20%	38.71%	29.27%
APO Apollo Global Management, Inc.	-20.36%	-3.11%	-24.85%	14.03%	25.54%	24.94%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	11.23%	-6.42%	4.61%	20.72%	22.14%	13.43%
NDAQ Nasdaq, Inc.	8.42%	6.86%	1.30%	43.47%	17.82%	19.08%
UBS UBS Group AG	6.84%	3.84%	0.17%	1.61%	28.37%	9.23%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	11.22%	6.03%	12.31%	37.03%	29.25%	15.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Finance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.22%	-1.35%	-5.57%	-0.74%	4.73%								3.82%
2024	1.07%	3.04%	3.96%	-3.92%	5.67%	-0.27%	7.50%	3.12%	1.42%	2.07%	9.91%	-3.25%	33.76%
2023	9.52%	-4.14%	-1.46%	2.95%	-1.50%	6.69%	4.61%	1.89%	-3.74%	-3.57%	13.92%	5.55%	33.14%
2022	-3.51%	-4.27%	3.55%	-11.19%	2.59%	-10.44%	11.52%	-2.54%	-10.37%	13.13%	10.98%	-4.84%	-9.18%
2021	-2.92%	6.87%	4.83%	6.63%	3.71%	2.78%	3.01%	2.81%	-3.11%	10.11%	-4.86%	3.86%	38.02%
2020	2.09%	-9.00%	-13.16%	12.69%	8.04%	2.74%	2.87%	4.69%	-3.92%	-3.05%	15.12%	3.33%	20.41%
2019	8.56%	4.53%	-0.08%	9.53%	-6.64%	7.82%	2.07%	-0.03%	0.04%	5.28%	4.67%	4.57%	47.02%
2018	9.02%	0.33%	-3.69%	0.59%	1.46%	-1.47%	3.94%	0.57%	-0.45%	-8.97%	4.01%	-9.59%	-5.64%
2017	5.29%	4.78%	-0.24%	2.67%	1.07%	2.97%	4.22%	0.69%	3.00%	2.21%	4.81%	2.70%	39.83%
2016	-8.17%	1.05%	10.22%	1.45%	1.54%	-4.09%	8.52%	3.78%	-1.67%	-1.94%	5.90%	1.33%	17.74%
2015	-2.28%	6.32%	-0.38%	2.02%	2.56%	-1.91%	2.34%	-7.07%	-4.19%	6.30%	-0.63%	-2.13%	0.06%
2014											0.98%	0.32%	1.30%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Finance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Finance составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.26	1.82	1.26	1.45	4.83
V Visa Inc.	1.63	2.15	1.33	2.38	8.37
SPGI S&P Global Inc.	1.03	1.34	1.19	1.04	3.57
MCO Moody's Corporation	0.84	1.12	1.16	0.77	2.51
BLK BlackRock, Inc.	1.22	1.66	1.24	1.26	3.96
ARES Ares Management Corporation	0.46	0.82	1.12	0.44	1.41
APO Apollo Global Management, Inc.	0.31	0.76	1.11	0.37	1.03
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.15	1.75	1.24	2.82	6.54
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.85	2.31	1.34	1.99	7.47
UBS UBS Group AG	0.13	0.42	1.06	0.18	0.60
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	1.78	2.27	1.36	2.02	8.91

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Finance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.27
За 5 лет: 1.18
За 10 лет: 0.92
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Finance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.62%	1.71%	1.96%	2.16%	1.59%	2.68%	2.54%	3.54%	2.36%	3.08%	3.41%	2.51%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
SPGI S&P Global Inc.	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
MCO Moody's Corporation	0.75%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
BLK BlackRock, Inc.	2.09%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
ARES Ares Management Corporation	2.36%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	6.30%	4.32%	6.81%	2.45%
APO Apollo Global Management, Inc.	1.45%	1.10%	1.81%	2.51%	2.90%	4.72%	4.23%	7.86%	5.53%	6.46%	12.91%	13.19%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.15%	1.22%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%	1.21%
UBS UBS Group AG	1.41%	3.46%	1.78%	2.68%	2.07%	10.34%	5.48%	5.24%	3.30%	9.41%	4.11%	0.00%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	5.30%	4.92%	6.76%	5.24%	3.11%	2.62%	5.68%	7.54%	2.44%	3.72%	3.73%	2.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Finance показал максимальную просадку в 39.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Finance составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	109	26 авг. 2020 г.	132
-25.91%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	180	3 июл. 2023 г.	413
-23.07%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	128	15 авг. 2016 г.	271
-22.2%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	79	18 апр. 2019 г.	143
-19.92%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DBSDY	ARES	UBS	APO	NDAQ	V	BRK-A	JPM	SPGI	MCO	BLK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.52	0.58	0.60	0.60	0.69	0.66	0.65	0.68	0.71	0.75	0.85
DBSDY	0.47	1.00	0.27	0.40	0.34	0.27	0.34	0.33	0.37	0.32	0.34	0.39	0.53
ARES	0.52	0.27	1.00	0.37	0.50	0.39	0.34	0.35	0.39	0.39	0.42	0.46	0.64
UBS	0.58	0.40	0.37	1.00	0.45	0.36	0.41	0.51	0.59	0.41	0.42	0.56	0.69
APO	0.60	0.34	0.50	0.45	1.00	0.41	0.42	0.43	0.48	0.44	0.47	0.51	0.72
NDAQ	0.60	0.27	0.39	0.36	0.41	1.00	0.47	0.49	0.44	0.58	0.59	0.55	0.67
V	0.69	0.34	0.34	0.41	0.42	0.47	1.00	0.51	0.48	0.59	0.60	0.54	0.69
BRK-A	0.66	0.33	0.35	0.51	0.43	0.49	0.51	1.00	0.69	0.50	0.52	0.63	0.71
JPM	0.65	0.37	0.39	0.59	0.48	0.44	0.48	0.69	1.00	0.45	0.47	0.64	0.73
SPGI	0.68	0.32	0.39	0.41	0.44	0.58	0.59	0.50	0.45	1.00	0.82	0.60	0.74
MCO	0.71	0.34	0.42	0.42	0.47	0.59	0.60	0.52	0.47	0.82	1.00	0.63	0.77
BLK	0.75	0.39	0.46	0.56	0.51	0.55	0.54	0.63	0.64	0.60	0.63	1.00	0.81
Portfolio	0.85	0.53	0.64	0.69	0.72	0.67	0.69	0.71	0.73	0.74	0.77	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Finance

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество