Geo 4 Correlation trial

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	7%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	Europe Equities	6%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	Japan Equities	6%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	Global Equities	6%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	6%
INSM Insmed Incorporated	Healthcare	6%
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund	Long-Short	6%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	6%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	Emerging Markets Diversified	6%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 4 Correlation trial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Geo 4 Correlation trial на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.60% с начала года и доходность в 12.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Geo 4 Correlation trial	0.02%	-3.14%	7.60%	8.40%	34.12%	25.73%	13.02%	12.83%
Активы портфеля:
ARTHX Artisan Global Equity Fund	-2.52%	-6.52%	8.84%	9.79%	26.26%	26.76%	10.20%	13.69%
AU AngloGold Ashanti Limited	0.42%	-20.12%	1.94%	10.31%	93.94%	56.64%	34.89%	19.78%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	-1.16%	-1.33%	-0.17%	2.29%	9.53%	21.10%	11.80%	11.47%
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund	-0.51%	0.09%	11.01%	14.13%	29.37%	36.31%	23.80%	13.27%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.82%	-2.74%	31.80%	32.21%	40.70%	14.11%	12.01%	8.54%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	-12.99%	-1.99%	83.22%	93.72%	188.65%	58.55%	22.22%	19.73%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	-5.39%	-1.49%	18.78%	21.83%	39.80%	25.23%	14.30%	12.58%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	-1.21%	-0.72%	12.94%	15.84%	29.69%	19.44%	8.07%	10.31%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.11%	-1.19%	-1.16%	-0.96%	3.91%	2.43%	-1.34%	0.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Geo 4 Correlation trial закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 мая 2024 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.66%	5.82%	-6.73%	5.05%	3.08%	-3.81%							7.60%
2025	4.86%	1.87%	1.51%	0.88%	2.81%	6.83%	0.99%	4.95%	5.66%	3.46%	2.99%	-0.38%	42.82%
2024	-1.43%	2.12%	3.89%	-3.11%	9.66%	3.86%	3.65%	2.18%	0.39%	-2.81%	1.91%	-1.00%	20.32%
2023	7.03%	-4.67%	4.07%	1.75%	-2.79%	2.59%	2.50%	-3.23%	-3.12%	-1.53%	6.97%	5.54%	15.09%
2022	-4.30%	0.43%	-0.94%	-6.50%	-1.20%	-5.26%	3.66%	-2.56%	-7.53%	-0.04%	9.38%	-1.24%	-15.95%
2021	-0.29%	-0.81%	0.35%	2.50%	0.81%	0.22%	0.87%	0.49%	-2.46%	3.99%	-1.12%	2.16%	6.74%

Метрики бенчмарка

Geo 4 Correlation trial has an annualized alpha of 6.23%, beta of 0.47, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.48%) than losses (51.31%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 6.23%

Бета: 0.47

R²: 0.50

Участие в росте: 64.48%

Участие в снижении: 51.31%

Комиссия

Комиссия Geo 4 Correlation trial составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BPLEX

Boston Partners Long/Short Equity Fund

HJPSX

Hennessy Japan Small Cap Fund

EICOX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

BIAHX

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

GLD

SPDR Gold Shares

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Geo 4 Correlation trial имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geo 4 Correlation trial и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.77	1.94	+0.84
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.50	2.63	+0.87
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.35	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.65	2.59	+1.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.75	11.84	+2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARTHX Artisan Global Equity Fund	46	1.77	2.53	1.32	2.64	10.47
AU AngloGold Ashanti Limited	80	1.64	2.07	1.27	2.58	7.04
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	9	0.67	1.04	1.13	0.71	2.17
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund	93	3.05	4.76	1.56	6.11	22.01
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	75	2.17	2.81	1.38	5.27	12.03
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	95	4.73	4.17	1.69	9.15	34.33
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	68	2.34	2.97	1.47	2.99	11.39
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	37	1.73	2.39	1.31	2.02	6.23
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24	0.84	1.26	1.14	0.96	2.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo 4 Correlation trial имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.77
За 5 лет: 1.05
За 10 лет: 1.08
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geo 4 Correlation trial за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.66%	6.33%	6.64%	3.58%	2.70%	3.06%	4.48%	3.00%	3.90%	1.30%	1.22%	2.04%
Активы портфеля:
ARTHX Artisan Global Equity Fund	21.49%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
AU AngloGold Ashanti Limited	5.45%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	7.61%	7.60%	5.16%	1.13%	2.66%	9.72%	6.39%	9.78%	12.12%	0.83%	1.19%	0.00%
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund	9.86%	10.94%	58.72%	28.35%	15.19%	5.11%	44.84%	11.33%	9.69%	0.83%	0.00%	9.91%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.53%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	10.36%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	3.10%	3.68%	2.02%	1.95%	5.72%	2.71%	0.10%	2.00%	2.95%	0.00%	0.59%	2.35%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	11.73%	13.25%	3.64%	0.85%	0.61%	0.43%	0.23%	1.30%	3.46%	2.09%	2.03%	3.34%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.92%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Geo 4 Correlation trial показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.

Текущая просадка Geo 4 Correlation trial составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-24.47%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2024 г.
Обвал COVID2020	-22.16%март 2020 г.	23d	2mo 16d	3mo 9dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.91%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo	1y 24dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.86%янв. 2016 г.	9mo 9d	4mo 14d	1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г.
Откат 2026 года2026	-9.40%март 2026 г.	18d	1mo 17d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.93	1.86	1.87	1.88

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.88, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Geo 4 Correlation trial с S&P 500 Index

Корреляция Geo 4 Correlation trial с S&P 500 Index составляет 0.65 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.	0.66

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TLT: -0.13.

TLT

-0.13

IEF

-0.12

GLD

0.03

0.11

0.27

0.40

0.53

0.62

0.63

0.66

0.67

0.81

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Geo 4 Correlation trial. Самая высокая корреляция с портфелем у ARTHX: 0.71, а самая низкая у TLT: 0.25.

0.25

0.27

0.36

0.46

0.48

0.54

0.55

0.62

0.63

0.65

0.68

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TLT	IEF	GLD	AU	INSM	DBC	HJPSX	BPLEX	DEMIX	BIAHX	EICOX	ARTHX	VTI
TLT	1.00	0.92	0.30	0.22	-0.08	-0.17	-0.00	-0.18	-0.12	-0.07	-0.13	-0.08	-0.13
IEF	0.92	1.00	0.37	0.26	-0.08	-0.16	0.03	-0.17	-0.11	-0.04	-0.12	-0.07	-0.12
GLD	0.30	0.37	1.00	0.68	0.01	0.24	0.16	0.05	0.12	0.18	0.13	0.12	0.03
AU	0.22	0.26	0.68	1.00	0.07	0.22	0.16	0.12	0.18	0.21	0.18	0.17	0.11
INSM	-0.08	-0.08	0.01	0.07	1.00	0.13	0.23	0.21	0.27	0.29	0.28	0.40	0.42
DBC	-0.17	-0.16	0.24	0.22	0.13	1.00	0.18	0.34	0.32	0.25	0.29	0.26	0.27
HJPSX	-0.00	0.03	0.16	0.16	0.23	0.18	1.00	0.39	0.46	0.52	0.49	0.56	0.53
BPLEX	-0.18	-0.17	0.05	0.12	0.21	0.34	0.39	1.00	0.48	0.56	0.50	0.51	0.63
DEMIX	-0.12	-0.11	0.12	0.18	0.27	0.32	0.46	0.48	1.00	0.58	0.81	0.67	0.63
BIAHX	-0.07	-0.04	0.18	0.21	0.29	0.25	0.52	0.56	0.58	1.00	0.64	0.76	0.68
EICOX	-0.13	-0.12	0.13	0.18	0.28	0.29	0.49	0.50	0.81	0.64	1.00	0.71	0.67
ARTHX	-0.08	-0.07	0.12	0.17	0.40	0.26	0.56	0.51	0.67	0.76	0.71	1.00	0.82
VTI	-0.13	-0.12	0.03	0.11	0.42	0.27	0.53	0.63	0.63	0.68	0.67	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Geo 4 Correlation trial

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Geo 4 Correlation trial есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации