Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты HHDVX
Доходность по периодам
Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 1.88% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 | 0.01% | -1.30% | 1.88% | 4.53% | 24.82% | 13.08% | 8.95% | 9.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.44% | -2.45% | 0.92% | 2.31% | 19.14% | 14.43% | 10.77% | 10.85% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 0.00% | -1.14% | -0.24% | 1.51% | 13.80% | 8.19% | 3.67% | 5.27% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 0.17% | -0.96% | 2.26% | 4.80% | 26.40% | 12.85% | 8.23% | 7.61% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 0.37% | -0.19% | 4.02% | 6.66% | 29.05% | 15.28% | 10.67% | 12.31% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.00% | -0.47% | 9.38% | 11.64% | 29.04% | 13.29% | 11.58% | 8.43% |
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 0.22% | -1.39% | 2.83% | 7.92% | 42.48% | 15.16% | 7.59% | 8.90% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 0.25% | -0.18% | 9.38% | 14.10% | 33.33% | 14.71% | 12.70% | 10.28% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 0.39% | -0.84% | 5.26% | 7.86% | 36.89% | 17.40% | 11.23% | 9.31% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 0.00% | -1.50% | -0.85% | 0.07% | 7.87% | 8.21% | 2.63% | 4.40% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 0.31% | -3.42% | -4.57% | -2.15% | 12.31% | 11.25% | 9.22% | 11.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 3.30% | -5.21% | 0.76% | 1.88% | ||||||||
| 2025 | 3.17% | 1.30% | -1.12% | -0.87% | 3.41% | 2.60% | 0.12% | 2.75% | 1.42% | 0.18% | 2.42% | 0.28% | 16.69% |
| 2024 | 0.37% | 2.19% | 3.11% | -2.88% | 2.61% | 0.10% | 3.93% | 2.95% | 1.38% | -1.89% | 2.98% | -1.97% | 13.33% |
| 2023 | 3.71% | -2.68% | 0.77% | 1.73% | -3.59% | 4.48% | 2.37% | -2.37% | -3.41% | -1.80% | 6.55% | 4.25% | 9.75% |
| 2022 | -1.89% | -1.77% | 1.81% | -3.84% | 1.36% | -6.37% | 4.36% | -2.91% | -7.69% | 7.50% | 6.97% | -2.45% | -6.04% |
| 2021 | -1.37% | 2.44% | 5.12% | 3.16% | 2.18% | -0.41% | 1.29% | 1.42% | -3.38% | 4.21% | -2.53% | 5.94% | 19.08% |
Метрики бенчмарка
Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.66, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 30.03.2012.
- Портфель участвовал в 73.19% снижения S&P 500 Index, но только в 71.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 71.80%
- Участие в снижении
- 73.19%
Комиссия
Комиссия Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.87 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.01 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.49 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.08 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 42 | 1.37 | 2.26 | 1.28 | 0.95 | 3.11 |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 76 | 2.21 | 3.28 | 1.44 | 1.80 | 7.42 |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 88 | 2.18 | 2.99 | 1.45 | 2.45 | 9.70 |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 91 | 2.42 | 3.84 | 1.50 | 2.45 | 10.33 |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 77 | 2.31 | 3.66 | 1.46 | 1.58 | 7.44 |
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 85 | 2.33 | 2.93 | 1.47 | 2.60 | 9.99 |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 94 | 2.92 | 3.79 | 1.55 | 2.94 | 11.79 |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 89 | 2.96 | 4.42 | 1.59 | 2.22 | 10.05 |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 79 | 2.77 | 3.75 | 1.68 | 1.70 | 7.62 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23 | 0.83 | 1.47 | 1.17 | 0.30 | 1.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.15% | 7.85% | 7.69% | 3.42% | 5.04% | 4.28% | 2.97% | 4.13% | 6.61% | 6.63% | 3.49% | 5.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.24% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.13% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.61% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.19% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.92% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 8.01% | 8.13% | 3.34% | 2.27% | 3.99% | 6.90% | 1.35% | 2.36% | 2.74% | 1.80% | 2.29% | 3.17% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.17% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.00% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.35% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.73% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 показал максимальную просадку в 30.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Rodney M's Raymond James IRA - 7/7/25 составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.9% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -16.82% | 5 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -13.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -11.23% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
| -9.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PPSIX | GLIFX | SVAIX | CGIAX | BIICX | BMCIX | VDIGX | HHDVX | VIG | VYM | GSFTX | EPSYX | CAIBX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.32 | 0.59 | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.90 |
| PPSIX | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.50 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| GLIFX | 0.59 | 0.31 | 1.00 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.73 |
| SVAIX | 0.66 | 0.29 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| CGIAX | 0.76 | 0.40 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| BIICX | 0.75 | 0.50 | 0.61 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.82 |
| BMCIX | 0.84 | 0.32 | 0.63 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.91 |
| VDIGX | 0.88 | 0.28 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 0.93 |
| HHDVX | 0.85 | 0.30 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.92 |
| VIG | 0.92 | 0.30 | 0.63 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.94 |
| VYM | 0.87 | 0.29 | 0.64 | 0.82 | 0.72 | 0.73 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 0.95 |
| GSFTX | 0.91 | 0.29 | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| EPSYX | 0.84 | 0.37 | 0.69 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| CAIBX | 0.85 | 0.39 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.90 | 0.37 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |