TPLC2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TPLC2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	10%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	10%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
INTU Intuit Inc.	Technology	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TPLC2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TPLC2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2002 г., начальной даты NFLX

Доходность по периодам

TPLC2 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.78% с начала года и доходность в 18.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
TPLC2	18.78%	1.66%	9.39%	29.30%	16.03%	18.09%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	39.02%	8.92%	18.51%	59.29%	9.58%	12.71%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.49%	-6.11%	-8.40%	1.82%	7.33%	8.42%
NFLX Netflix, Inc.	71.96%	18.60%	37.14%	81.25%	23.26%	31.50%
MCD McDonald's Corporation	2.52%	-4.72%	10.51%	13.10%	11.60%	14.97%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.62%	-11.24%	-10.62%	13.58%	11.98%	16.62%
CSCO Cisco Systems, Inc.	18.38%	7.10%	21.77%	12.25%	8.48%	11.61%
ABT Abbott Laboratories	6.60%	-0.88%	10.79%	19.73%	7.95%	12.31%
INTU Intuit Inc.	12.79%	13.41%	7.58%	26.89%	22.18%	23.71%
AMGN Amgen Inc.	5.01%	-8.97%	-5.32%	11.65%	9.17%	9.41%
CAT Caterpillar Inc.	33.11%	0.20%	11.30%	56.75%	24.43%	17.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPLC2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.20%	1.92%	2.54%	-4.35%	1.77%	1.57%	2.91%	3.33%	1.67%	-0.81%			18.78%
2023	4.20%	-4.23%	2.61%	0.03%	-2.48%	6.64%	4.52%	0.78%	-5.18%	-3.97%	9.12%	6.94%	19.23%
2022	-7.66%	-5.37%	2.84%	-10.19%	1.68%	-7.32%	9.86%	-3.67%	-6.60%	15.49%	5.11%	-3.65%	-12.05%
2021	0.96%	1.64%	6.13%	1.62%	1.82%	1.50%	2.17%	3.30%	-2.30%	7.93%	-2.35%	6.22%	32.04%
2020	-0.79%	-7.01%	-6.60%	12.89%	2.71%	1.49%	6.15%	5.09%	-1.26%	-2.95%	7.86%	4.33%	21.99%
2019	7.82%	5.72%	2.07%	2.30%	-5.82%	8.02%	-0.17%	-1.51%	-0.81%	2.41%	3.45%	2.92%	28.75%
2018	10.31%	-1.27%	-1.98%	1.63%	2.58%	0.99%	3.55%	3.12%	3.19%	-6.86%	5.61%	-7.60%	12.55%
2017	5.09%	6.39%	-2.07%	3.84%	2.95%	1.18%	3.87%	1.98%	2.62%	3.88%	3.02%	2.47%	41.14%
2016	-7.92%	-0.25%	8.33%	-0.48%	2.06%	-1.65%	6.20%	0.72%	1.04%	-0.95%	3.42%	2.07%	12.32%
2015	-1.45%	6.76%	-2.97%	4.66%	3.09%	-0.37%	6.50%	-8.04%	-4.25%	10.20%	2.30%	-1.41%	14.39%
2014	1.53%	4.03%	-1.54%	-1.93%	4.92%	2.28%	-0.06%	4.09%	0.13%	0.84%	3.02%	-2.00%	16.06%
2013	13.24%	3.45%	3.23%	2.40%	2.95%	-1.89%	6.54%	-1.35%	2.38%	3.77%	3.52%	2.35%	47.95%

Комиссия

Комиссия TPLC2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TPLC2 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLC2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAC Bank of America Corporation	2.61	3.84	1.47	1.64	11.22
PEP PepsiCo, Inc.	0.08	0.23	1.03	0.09	0.27
NFLX Netflix, Inc.	2.94	3.88	1.52	2.45	20.59
MCD McDonald's Corporation	0.71	1.07	1.14	0.73	1.63
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.82	1.31	1.16	0.55	3.34
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.61	0.92	1.14	0.52	1.67
ABT Abbott Laboratories	1.16	1.73	1.21	0.74	2.61
INTU Intuit Inc.	1.03	1.43	1.20	1.42	4.56
AMGN Amgen Inc.	0.52	0.91	1.13	0.70	1.69
CAT Caterpillar Inc.	2.22	2.96	1.39	3.71	8.58

Коэффициент Шарпа

TPLC2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TPLC2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TPLC2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.74%	1.81%	1.80%	1.55%	1.76%	1.73%	1.87%	1.68%	2.05%	1.98%	1.72%	1.49%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.14%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
PEP PepsiCo, Inc.	3.18%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.24%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.29%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.75%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
ABT Abbott Laboratories	1.91%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
INTU Intuit Inc.	0.53%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
AMGN Amgen Inc.	3.00%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TPLC2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TPLC2 показал максимальную просадку в 38.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка TPLC2 составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.48%	22 сент. 2008 г.	111	2 мар. 2009 г.	158	14 окт. 2009 г.	269
-29.86%	24 мая 2002 г.	94	7 окт. 2002 г.	143	2 мая 2003 г.	237
-28.5%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	99
-26.28%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	375	13 дек. 2023 г.	492
-21.84%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	85	3 февр. 2012 г.	146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TPLC2 составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TPLC2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NFLX	PEP	MCD	AMGN	BAC	ABT	CAT	INTU	CSCO	TMO
NFLX	1.00	0.15	0.22	0.22	0.24	0.21	0.27	0.34	0.30	0.31
PEP	0.15	1.00	0.39	0.34	0.29	0.38	0.28	0.32	0.37	0.36
MCD	0.22	0.39	1.00	0.31	0.31	0.36	0.34	0.35	0.38	0.36
AMGN	0.22	0.34	0.31	1.00	0.31	0.43	0.32	0.36	0.38	0.42
BAC	0.24	0.29	0.31	0.31	1.00	0.34	0.52	0.39	0.45	0.39
ABT	0.21	0.38	0.36	0.43	0.34	1.00	0.32	0.39	0.39	0.50
CAT	0.27	0.28	0.34	0.32	0.52	0.32	1.00	0.40	0.46	0.44
INTU	0.34	0.32	0.35	0.36	0.39	0.39	0.40	1.00	0.49	0.46
CSCO	0.30	0.37	0.38	0.38	0.45	0.39	0.46	0.49	1.00	0.47
TMO	0.31	0.36	0.36	0.42	0.39	0.50	0.44	0.46	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2002 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TPLC2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество