Canadian Income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALA.TO AltaGas Ltd.	Utilities	8.11%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	Energy	8.11%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	8.11%
BMO.TO Bank of Montreal	Financial Services	6%
BN.TO Brookfield Corporation	Financial Services	8.11%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	Financial Services	8.11%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	8.11%
CPX.TO Capital Power Corporation	Utilities	8.11%
EIF.TO Exchange Income Corporation	Industrials	8.11%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	7%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	Energy	8.11%
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	8%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2009 г., начальной даты BIP-UN.TO

Доходность по периодам

Canadian Income на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.35% с начала года и доходность в 16.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Canadian Income	0.19%	-1.15%	7.35%	14.78%	44.03%	25.34%	18.25%	16.15%
Активы портфеля:
RY.TO Royal Bank of Canada	-0.17%	-1.46%	-3.50%	13.24%	46.51%	23.25%	16.27%	15.41%
NA.TO National Bank of Canada	0.00%	-4.28%	6.28%	25.94%	60.63%	27.28%	18.82%	19.81%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	0.00%	-3.19%	1.16%	20.95%	63.79%	20.90%	12.34%	12.82%
BMO.TO Bank of Montreal	-0.76%	-5.21%	5.85%	6.57%	44.88%	20.02%	13.75%	13.53%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	0.00%	-3.39%	6.97%	21.21%	71.45%	37.12%	20.18%	15.72%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	1.80%	1.57%	18.45%	15.22%	14.47%	18.12%	17.17%	13.24%
EIF.TO Exchange Income Corporation	-1.72%	0.07%	27.42%	44.51%	120.82%	29.99%	24.02%	20.05%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	0.00%	-7.43%	6.25%	12.58%	28.06%	9.90%	6.64%	15.75%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	1.64%	5.27%	6.70%	8.96%	-2.03%	22.21%	29.29%	8.17%
ALA.TO AltaGas Ltd.	1.40%	1.26%	15.50%	14.99%	29.34%	32.47%	20.14%	9.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Canadian Income закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.65%	6.46%	-2.31%	0.56%									7.35%
2025	-1.32%	-0.56%	-0.96%	4.67%	7.28%	4.58%	0.30%	4.43%	4.32%	1.60%	2.30%	3.36%	33.99%
2024	-1.24%	1.74%	5.05%	-5.18%	5.08%	-2.34%	6.97%	5.85%	4.71%	-0.21%	5.96%	-3.84%	23.82%
2023	7.86%	-5.94%	-1.08%	2.74%	-3.43%	5.71%	3.68%	-5.55%	-3.01%	-7.10%	10.55%	9.53%	12.46%
2022	3.89%	1.46%	3.75%	-5.08%	5.83%	-10.48%	6.85%	-3.37%	-10.49%	4.67%	6.62%	-6.44%	-5.09%
2021	1.19%	6.48%	7.99%	5.11%	7.63%	1.23%	0.12%	0.05%	1.50%	5.71%	-6.42%	6.93%	43.32%

Метрики бенчмарка

Canadian Income: годовая альфа составляет 4.26%, бета — 0.88, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 11.09.2009.

Портфель участвовал в 102.64% роста S&P 500 Index, но только в 91.26% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 4.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.55 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.26%

Бета: 0.88

R²: 0.55

Участие в росте: 102.64%

Участие в снижении: 91.26%

Комиссия

Комиссия Canadian Income составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Canadian Income имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.04	0.88	+2.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.95	1.37	+2.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.63	1.21	+0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.29	1.39	+2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.02	6.43	+18.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RY.TO Royal Bank of Canada	95	2.80	3.90	1.52	4.83	18.01
NA.TO National Bank of Canada	96	3.14	4.39	1.64	5.33	21.85
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	98	3.83	4.82	1.65	8.78	32.51
BMO.TO Bank of Montreal	90	2.20	2.83	1.40	4.09	13.86
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	98	3.98	5.00	1.69	7.02	30.46
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	59	0.68	0.98	1.14	1.11	2.15
EIF.TO Exchange Income Corporation	99	4.81	6.09	1.81	12.73	40.93
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	75	1.23	1.74	1.24	2.37	5.59
ARX.TO ARC Resources Ltd.	36	-0.06	0.13	1.02	0.01	0.01
ALA.TO AltaGas Ltd.	82	1.56	2.14	1.28	3.01	8.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.04
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.26%	3.59%	4.27%	4.96%	4.70%	4.36%	5.55%	4.64%	6.17%	4.52%	4.36%	5.54%
Активы портфеля:
RY.TO Royal Bank of Canada	2.73%	2.58%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%
NA.TO National Bank of Canada	2.62%	2.75%	4.17%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	3.19%	3.25%	5.33%	4.48%	4.06%	3.26%	4.32%	3.97%	3.85%	3.19%	3.26%	3.69%
BMO.TO Bank of Montreal	3.44%	3.61%	4.39%	4.42%	5.32%	3.74%	5.20%	4.03%	4.24%	3.54%	3.84%	4.15%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	3.05%	3.20%	4.04%	5.47%	7.20%	4.06%	5.37%	5.26%	5.29%	4.19%	4.42%	4.85%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	4.58%	5.39%	7.09%	7.93%	6.97%	10.89%	13.89%	4.90%	5.53%	4.48%	4.53%	5.98%
EIF.TO Exchange Income Corporation	2.56%	3.25%	4.49%	5.63%	4.58%	5.41%	6.22%	4.99%	7.71%	5.89%	4.79%	6.37%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	6.59%	7.01%	6.75%	6.92%	6.21%	4.61%	5.86%	6.33%	7.94%	6.15%	6.97%	7.98%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	2.89%	3.03%	2.69%	3.36%	2.68%	2.49%	5.00%	7.33%	7.41%	4.07%	2.81%	7.19%
ALA.TO AltaGas Ltd.	2.63%	3.01%	3.56%	4.03%	4.53%	3.65%	5.14%	4.85%	15.06%	7.39%	5.99%	6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Income показал максимальную просадку в 52.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Income составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	202
-39.22%	5 сент. 2014 г.	343	18 янв. 2016 г.	229	13 дек. 2016 г.	572
-24.19%	8 янв. 2018 г.	244	24 дек. 2018 г.	182	17 сент. 2019 г.	426
-23.62%	8 июн. 2022 г.	351	27 окт. 2023 г.	140	17 мая 2024 г.	491
-18.08%	22 июл. 2011 г.	51	4 окт. 2011 г.	75	23 янв. 2012 г.	126

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIP-UN.TO	CPX.TO	EIF.TO	ARX.TO	ALA.TO	PPL.TO	BN.TO	NA.TO	TD.TO	CM.TO	BNS.TO	RY.TO	BMO.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.40	0.43	0.39	0.40	0.45	0.67	0.55	0.61	0.58	0.60	0.62	0.61	0.67
BIP-UN.TO	0.44	1.00	0.35	0.33	0.31	0.37	0.40	0.48	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.59
CPX.TO	0.40	0.35	1.00	0.35	0.33	0.46	0.42	0.39	0.44	0.43	0.45	0.45	0.44	0.43	0.61
EIF.TO	0.43	0.33	0.35	1.00	0.30	0.35	0.37	0.43	0.45	0.47	0.46	0.48	0.47	0.48	0.61
ARX.TO	0.39	0.31	0.33	0.30	1.00	0.47	0.54	0.37	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.66
ALA.TO	0.40	0.37	0.46	0.35	0.47	1.00	0.58	0.41	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.67
PPL.TO	0.45	0.40	0.42	0.37	0.54	0.58	1.00	0.47	0.50	0.52	0.53	0.53	0.52	0.53	0.71
BN.TO	0.67	0.48	0.39	0.43	0.37	0.41	0.47	1.00	0.55	0.61	0.59	0.61	0.61	0.63	0.72
NA.TO	0.55	0.41	0.44	0.45	0.43	0.46	0.50	0.55	1.00	0.71	0.72	0.72	0.74	0.74	0.77
TD.TO	0.61	0.42	0.43	0.47	0.45	0.46	0.52	0.61	0.71	1.00	0.77	0.79	0.81	0.79	0.81
CM.TO	0.58	0.42	0.45	0.46	0.45	0.48	0.53	0.59	0.72	0.77	1.00	0.80	0.80	0.80	0.82
BNS.TO	0.60	0.43	0.45	0.48	0.45	0.48	0.53	0.61	0.72	0.79	0.80	1.00	0.80	0.79	0.83
RY.TO	0.62	0.43	0.44	0.47	0.45	0.48	0.52	0.61	0.74	0.81	0.80	0.80	1.00	0.81	0.82
BMO.TO	0.61	0.44	0.43	0.48	0.45	0.48	0.53	0.63	0.74	0.79	0.80	0.79	0.81	1.00	0.82
Portfolio	0.67	0.59	0.61	0.61	0.66	0.67	0.71	0.72	0.77	0.81	0.82	0.83	0.82	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2009 г.

Canadian Income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов