Canadian Income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Canadian Income

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALA.TO AltaGas Ltd.	Utilities	8.11%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	Energy	8.11%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	8.11%
BMO.TO Bank of Montreal	Financial Services	6%
BN.TO Brookfield Corporation	Financial Services	8.11%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	Financial Services	8.11%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	8.11%
CPX.TO Capital Power Corporation	Utilities	8.11%
EIF.TO Exchange Income Corporation	Industrials	8.11%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	7%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	Energy	8.11%
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	8%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2009 г., начальной даты BIP-UN.TO

Доходность по периодам

Canadian Income на 25 мая 2025 г. показал доходность в 7.82% с начала года и доходность в 11.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Canadian Income	7.82%	8.13%	3.87%	27.24%	23.41%	11.25%
Активы портфеля:
RY.TO Royal Bank of Canada	8.21%	8.85%	4.33%	26.01%	21.51%	11.48%
NA.TO National Bank of Canada	4.13%	9.85%	-2.93%	16.19%	25.21%	13.71%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	30.48%	8.64%	23.62%	25.91%	16.41%	8.64%
BMO.TO Bank of Montreal	9.50%	9.99%	11.93%	14.08%	23.82%	10.09%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	8.99%	12.73%	6.43%	46.91%	22.59%	7.92%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	2.71%	-2.40%	-10.10%	9.58%	18.11%	8.75%
EIF.TO Exchange Income Corporation	2.76%	14.24%	5.32%	29.99%	26.04%	15.55%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	3.93%	12.42%	-3.87%	13.89%	8.09%	7.99%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	19.95%	12.33%	14.41%	21.25%	43.72%	5.96%
ALA.TO AltaGas Ltd.	19.51%	-4.31%	11.44%	28.67%	25.18%	4.01%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	0.12%	7.35%	-4.82%	16.11%	15.02%	5.97%
CPX.TO Capital Power Corporation	-9.63%	9.00%	-7.42%	49.71%	23.07%	14.38%
BN.TO Brookfield Corporation	-0.53%	7.69%	-1.84%	28.03%	18.92%	11.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Canadian Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.33%	-0.60%	-0.98%	4.64%	6.09%								7.82%
2024	-1.22%	1.66%	5.05%	-5.21%	5.08%	-2.33%	6.92%	5.86%	4.70%	-0.22%	5.98%	-3.88%	23.62%
2023	7.89%	-5.99%	-1.10%	2.69%	-3.45%	5.81%	3.68%	-5.56%	-3.01%	-7.03%	10.54%	9.51%	12.47%
2022	3.91%	1.35%	3.74%	-5.13%	5.74%	-10.50%	6.96%	-3.45%	-10.47%	4.61%	6.65%	-6.51%	-5.38%
2021	1.16%	6.42%	7.86%	5.12%	7.50%	1.19%	0.14%	-0.06%	1.48%	5.66%	-6.46%	6.88%	42.44%
2020	0.18%	-6.82%	-29.12%	15.86%	-0.70%	3.18%	4.00%	10.67%	-5.21%	-0.11%	17.60%	2.11%	2.79%
2019	13.20%	5.58%	-1.84%	2.49%	-3.79%	4.50%	0.62%	-2.62%	6.68%	-0.20%	4.34%	2.97%	35.52%
2018	-0.58%	-6.59%	-0.74%	0.84%	1.26%	-0.11%	4.90%	-1.48%	1.35%	-9.46%	-1.78%	-9.21%	-20.48%
2017	2.84%	0.06%	0.67%	-4.38%	0.05%	4.53%	2.44%	1.31%	3.71%	-1.33%	1.26%	2.91%	14.65%
2016	-0.33%	1.65%	12.29%	6.01%	-1.39%	1.45%	3.49%	1.81%	1.49%	-0.44%	2.74%	3.41%	36.48%
2015	-12.54%	7.63%	-4.26%	8.38%	-5.02%	-3.26%	-4.72%	-2.37%	-4.46%	6.69%	-3.05%	-6.05%	-22.49%
2014	-5.53%	4.19%	3.43%	2.06%	3.53%	4.65%	-2.23%	5.30%	-6.74%	0.12%	0.87%	-3.31%	5.56%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Canadian Income составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Canadian Income составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RY.TO Royal Bank of Canada	1.45	1.99	1.26	1.73	4.91
NA.TO National Bank of Canada	0.85	1.25	1.19	0.73	1.98
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	1.53	1.87	1.27	0.87	3.39
BMO.TO Bank of Montreal	0.67	0.97	1.16	0.60	2.00
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	2.38	3.34	1.44	2.47	7.53
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	0.51	0.72	1.11	0.55	1.14
EIF.TO Exchange Income Corporation	1.40	1.92	1.24	1.45	4.17
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	0.56	0.88	1.11	0.15	1.48
ARX.TO ARC Resources Ltd.	0.63	1.02	1.12	0.98	2.51
ALA.TO AltaGas Ltd.	1.52	1.90	1.27	1.26	5.28
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	1.00	1.38	1.18	0.59	2.18
CPX.TO Capital Power Corporation	1.51	1.84	1.29	1.44	3.36
BN.TO Brookfield Corporation	0.85	1.31	1.18	1.06	3.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.72
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 0.50
За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.23%	4.25%	5.10%	4.57%	4.02%	4.82%	3.58%	4.94%	3.55%	3.31%	4.38%	3.35%
Активы портфеля:
RY.TO Royal Bank of Canada	3.29%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%	3.54%
NA.TO National Bank of Canada	3.47%	4.17%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%	3.88%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	4.46%	5.33%	4.48%	4.06%	3.26%	4.32%	3.97%	3.85%	3.19%	3.26%	3.69%	3.31%
BMO.TO Bank of Montreal	4.40%	4.39%	4.42%	5.32%	3.74%	5.20%	4.03%	4.24%	3.54%	3.84%	4.15%	4.16%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	4.00%	4.04%	5.47%	6.47%	2.03%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	6.86%	7.09%	7.92%	6.96%	10.89%	13.89%	4.92%	5.53%	4.48%	4.52%	5.97%	4.06%
EIF.TO Exchange Income Corporation	4.65%	4.49%	5.63%	4.58%	5.41%	6.22%	4.99%	7.71%	5.89%	4.79%	6.37%	7.28%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	7.12%	6.65%	6.76%	4.88%	2.76%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	2.43%	2.69%	3.36%	2.68%	2.49%	5.00%	7.33%	7.41%	4.07%	2.81%	7.18%	4.76%
ALA.TO AltaGas Ltd.	3.22%	3.58%	4.03%	4.62%	3.59%	5.15%	4.85%	15.02%	7.39%	5.99%	6.10%	3.90%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	5.91%	5.49%	8.92%	6.99%	5.95%	5.23%	3.60%	4.91%	3.82%	3.91%	6.11%	3.86%
CPX.TO Capital Power Corporation	4.74%	3.98%	6.32%	4.87%	5.37%	5.67%	5.39%	6.51%	6.59%	6.50%	7.93%	5.04%
BN.TO Brookfield Corporation	0.47%	0.39%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Income показал максимальную просадку в 52.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.72%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	183	10 дек. 2020 г.	206
-40.14%	5 сент. 2014 г.	343	18 янв. 2016 г.	257	25 янв. 2017 г.	600
-25%	8 янв. 2018 г.	244	24 дек. 2018 г.	215	4 нояб. 2019 г.	459
-23.59%	8 июн. 2022 г.	353	27 окт. 2023 г.	140	17 мая 2024 г.	493
-18.4%	22 июл. 2011 г.	51	4 окт. 2011 г.	88	9 февр. 2012 г.	139

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIP-UN.TO	EIF.TO	CPX.TO	ARX.TO	ALA.TO	PPL.TO	BN.TO	NA.TO	CM.TO	TD.TO	BNS.TO	RY.TO	BMO.TO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.43	0.41	0.41	0.43	0.48	0.68	0.55	0.58	0.61	0.60	0.62	0.61	0.68
BIP-UN.TO	0.44	1.00	0.33	0.38	0.33	0.39	0.41	0.48	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.59
EIF.TO	0.43	0.33	1.00	0.35	0.32	0.37	0.39	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.47	0.48	0.62
CPX.TO	0.41	0.38	0.35	1.00	0.34	0.49	0.44	0.41	0.45	0.46	0.44	0.47	0.45	0.45	0.62
ARX.TO	0.41	0.33	0.32	0.34	1.00	0.48	0.55	0.39	0.45	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.68
ALA.TO	0.43	0.39	0.37	0.49	0.48	1.00	0.59	0.44	0.49	0.50	0.48	0.50	0.51	0.51	0.69
PPL.TO	0.48	0.41	0.39	0.44	0.55	0.59	1.00	0.49	0.52	0.54	0.54	0.55	0.54	0.56	0.73
BN.TO	0.68	0.48	0.44	0.41	0.39	0.44	0.49	1.00	0.56	0.59	0.62	0.62	0.62	0.63	0.73
NA.TO	0.55	0.42	0.45	0.45	0.45	0.49	0.52	0.56	1.00	0.72	0.72	0.73	0.75	0.75	0.78
CM.TO	0.58	0.42	0.46	0.46	0.47	0.50	0.54	0.59	0.72	1.00	0.77	0.79	0.80	0.80	0.82
TD.TO	0.61	0.42	0.47	0.44	0.48	0.48	0.54	0.62	0.72	0.77	1.00	0.80	0.82	0.80	0.81
BNS.TO	0.60	0.44	0.48	0.47	0.47	0.50	0.55	0.62	0.73	0.79	0.80	1.00	0.80	0.80	0.83
RY.TO	0.62	0.44	0.47	0.45	0.47	0.51	0.54	0.62	0.75	0.80	0.82	0.80	1.00	0.82	0.83
BMO.TO	0.61	0.44	0.48	0.45	0.48	0.51	0.56	0.63	0.75	0.80	0.80	0.80	0.82	1.00	0.83
Portfolio	0.68	0.59	0.62	0.62	0.68	0.69	0.73	0.73	0.78	0.82	0.81	0.83	0.83	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2009 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Canadian Income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество