Safe income systematic hedge V2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	8%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	8%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	8%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	8%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	6%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	5%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	5%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	Systematic Trend	4%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	Currency	4%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	4%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	4%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	4%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe income systematic hedge V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Safe income systematic hedge V2 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель Safe income systematic hedge V2	-0.17%	-0.47%	6.20%	7.28%	17.44%	14.89%	11.26%	10.57%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	0.19%	1.43%	12.45%	15.03%	25.51%	12.36%	12.58%	4.60%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	-0.17%	-2.83%	-18.83%	-16.67%	-35.24%	-12.23%	-4.72%	-4.78%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	1.10%	1.22%	12.97%	17.18%	27.89%	16.04%	8.89%	11.35%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	1.13%	0.98%	10.90%	11.62%	19.53%	10.28%	8.40%	8.09%
IAU iShares Gold Trust	-1.61%	-9.90%	-1.36%	0.92%	27.62%	29.18%	17.23%	12.53%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	-0.29%	-1.01%	12.58%	20.88%	38.08%	3.84%	9.75%	5.65%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	0.19%	-1.40%	7.27%	8.00%	17.72%	4.48%	5.56%	3.45%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.31%	2.44%	19.08%	20.17%	26.24%	14.85%	8.49%	12.68%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.80%	-1.73%	2.92%	2.08%	19.69%	23.70%	14.48%	18.43%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	0.14%	3.78%	14.44%	15.70%	22.02%	22.13%	14.09%	14.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Safe income systematic hedge V2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.15%	2.70%	-3.89%	4.00%	1.80%	-1.47%							6.20%
2025	2.43%	-0.21%	-1.25%	-0.41%	2.55%	1.69%	1.06%	1.68%	3.48%	1.43%	0.94%	0.47%	14.68%
2024	2.19%	3.95%	3.00%	-0.97%	2.03%	1.33%	0.90%	1.35%	1.96%	-0.78%	2.94%	-0.41%	18.81%
2023	2.53%	-0.06%	1.66%	1.29%	0.42%	2.65%	1.40%	-0.35%	-1.68%	-0.15%	2.72%	1.36%	12.33%
2022	-1.31%	-0.51%	4.45%	-1.88%	-0.75%	-2.61%	2.81%	-0.29%	-3.72%	3.41%	2.36%	-2.28%	-0.69%
2021	-0.39%	-0.10%	1.77%	3.11%	1.26%	0.49%	1.17%	1.45%	-2.43%	4.11%	-1.37%	2.91%	12.47%

Метрики бенчмарка

Safe income systematic hedge V2 has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.44, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.07%) than losses (36.00%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.32%

Бета: 0.44

R²: 0.83

Участие в росте: 49.07%

Участие в снижении: 36.00%

Комиссия

Комиссия Safe income systematic hedge V2 составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

MFTFX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

USDU

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Safe income systematic hedge V2 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safe income systematic hedge V2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.49	1.90	+0.59
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.37	2.58	+0.79
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.35	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.23	2.54	+0.69
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.19	11.58	+1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	93	2.94	3.98	1.52	8.09	27.29
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0	-1.60	-2.51	0.74	-0.94	-1.60
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	83	1.85	2.64	1.35	2.06	5.90
DNP DNP Select Income Fund Inc.	88	2.00	2.82	1.36	3.06	12.82
IAU iShares Gold Trust	31	1.04	1.42	1.21	1.31	3.42
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	65	1.97	2.57	1.34	3.98	11.11
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	57	1.61	2.22	1.31	3.34	12.51
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.73	1.43	5.71	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	1.25	1.73	1.22	1.21	4.01
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	58	1.73	2.49	1.30	2.49	10.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Safe income systematic hedge V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.49
За 5 лет: 1.40
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Safe income systematic hedge V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.50%	2.65%	2.72%	3.77%	4.84%	1.76%	2.24%	2.65%	1.98%	1.84%	2.31%	2.73%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.82%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.06%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	9.47%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.26%	7.81%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	6.11%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund	0.00%	0.00%	0.00%	11.75%	41.04%	2.30%	0.00%	20.00%	7.84%	2.12%	9.36%	1.21%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.62%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.26%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	1.05%	1.09%	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Safe income systematic hedge V2 показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Safe income systematic hedge V2 составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-17.26%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 24d	4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.76%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.44%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo 24d	5mo 15dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Медвежий рынок2022	-7.27%окт. 2022 г.	5mo 25d	5mo 20d	11mo 15dапр. 2022 г. - март 2023 г.
Откат 2018 года2018	-7.17%февр. 2018 г.	10d	7mo 5d	7mo 15dянв. 2018 г. - сент. 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 13.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.04	1.90	1.93	1.78	1.80

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.80, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Safe income systematic hedge V2 с S&P 500 Index

Корреляция Safe income systematic hedge V2 с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у BTAL: -0.53.

-0.53

-0.20

-0.13

0.00

0.01

0.12

0.29

0.32

0.40

0.80

0.83

0.85

0.92

0.94

0.94

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Safe income systematic hedge V2. Самая высокая корреляция с портфелем у SPHQ: 0.85, а самая низкая у BTAL: -0.33.

-0.33

-0.15

-0.08

0.20

0.26

0.37

0.41

0.47

0.51

0.71

0.76

0.80

0.83

0.83

0.84

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	AQMNX	MFTFX	UUP	USDU	DNP	RYMTX	BTAL	BUI	SCHD	SCHG	USMV	VONG	VYM	SPHQ	VIG
IAU	1.00	-0.01	0.06	-0.46	-0.44	0.11	0.03	0.01	0.10	0.01	0.01	0.06	0.01	0.02	0.02	0.02
AQMNX	-0.01	1.00	0.67	0.15	0.16	-0.05	0.62	0.08	-0.04	-0.04	-0.00	-0.03	0.01	-0.01	0.01	-0.02
MFTFX	0.06	0.67	1.00	0.10	0.08	0.02	0.65	-0.04	0.02	0.06	0.11	0.08	0.12	0.09	0.12	0.10
UUP	-0.46	0.15	0.10	1.00	0.84	-0.09	0.11	0.09	-0.15	-0.13	-0.11	-0.13	-0.11	-0.14	-0.13	-0.13
USDU	-0.44	0.16	0.08	0.84	1.00	-0.15	0.07	0.14	-0.18	-0.20	-0.17	-0.19	-0.17	-0.21	-0.20	-0.20
DNP	0.11	-0.05	0.02	-0.09	-0.15	1.00	0.10	-0.11	0.38	0.36	0.24	0.40	0.25	0.39	0.31	0.36
RYMTX	0.03	0.62	0.65	0.11	0.07	0.10	1.00	-0.11	0.10	0.21	0.27	0.23	0.28	0.25	0.29	0.26
BTAL	0.01	0.08	-0.04	0.09	0.14	-0.11	-0.11	1.00	-0.22	-0.40	-0.50	-0.24	-0.48	-0.46	-0.46	-0.42
BUI	0.10	-0.04	0.02	-0.15	-0.18	0.38	0.10	-0.22	1.00	0.42	0.34	0.42	0.34	0.44	0.39	0.42
SCHD	0.01	-0.04	0.06	-0.13	-0.20	0.36	0.21	-0.40	0.42	1.00	0.62	0.82	0.63	0.95	0.81	0.88
SCHG	0.01	-0.00	0.11	-0.11	-0.17	0.24	0.27	-0.50	0.34	0.62	1.00	0.72	0.99	0.67	0.86	0.80
USMV	0.06	-0.03	0.08	-0.13	-0.19	0.40	0.23	-0.24	0.42	0.82	0.72	1.00	0.73	0.84	0.83	0.91
VONG	0.01	0.01	0.12	-0.11	-0.17	0.25	0.28	-0.48	0.34	0.63	0.99	0.73	1.00	0.68	0.87	0.81
VYM	0.02	-0.01	0.09	-0.14	-0.21	0.39	0.25	-0.46	0.44	0.95	0.67	0.84	0.68	1.00	0.85	0.91
SPHQ	0.02	0.01	0.12	-0.13	-0.20	0.31	0.29	-0.46	0.39	0.81	0.86	0.83	0.87	0.85	1.00	0.92
VIG	0.02	-0.02	0.10	-0.13	-0.20	0.36	0.26	-0.42	0.42	0.88	0.80	0.91	0.81	0.91	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Safe income systematic hedge V2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Safe income systematic hedge V2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации