PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ACB bit
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ACB bit

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

IAU 5%BTC-USD 5%SCHG 35%IMCG 10%SMH 10%CALF 5%AVUV 5%ARGT 5%INCO 5%DXJ 3%FLJH 3%DXJS 3%TUR 3%GXG 3%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
5%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
5%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities
5%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
3%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		Japan Equities
3%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		Japan Equities
3%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		Latin America Equities
3%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB bit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.95%
9.94%
ACB bit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
ACB bit21.62%0.59%8.95%37.36%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.96%0.76%12.23%35.62%19.67%16.11%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		10.22%2.00%3.25%20.87%12.22%11.46%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-5.39%0.78%-4.29%9.51%14.04%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		4.52%0.13%5.49%19.40%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		15.25%-4.43%-2.51%14.13%17.93%11.12%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		13.93%-2.98%-1.25%14.39%16.00%N/A
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		9.50%-1.76%-0.99%13.13%13.75%11.01%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		14.82%-3.40%5.84%-0.13%10.17%-1.04%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		2.86%-5.42%-0.46%19.76%-3.51%-7.86%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		33.98%9.26%35.35%52.80%26.55%13.23%
INCO
Columbia India Consumer ETF		29.06%2.86%21.69%46.32%19.25%11.56%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.48%-3.97%8.75%62.34%34.29%28.25%
BTC-USD
Bitcoin		43.31%2.85%-11.43%127.98%42.39%62.70%
IAU
iShares Gold Trust		25.03%2.95%19.61%33.99%11.52%7.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB bit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%7.69%4.41%-2.92%5.48%2.38%1.08%0.00%21.62%
202311.00%-1.27%5.17%0.18%3.54%7.49%4.12%-1.71%-3.76%-1.01%10.57%5.77%46.53%
2022-6.34%-0.94%3.07%-9.11%-1.12%-10.25%10.56%-3.57%-8.29%5.67%6.09%-5.27%-19.89%
20211.08%4.38%3.83%3.01%-0.52%2.79%2.08%4.62%-4.08%7.09%-1.54%1.25%26.20%
20201.19%-7.35%-14.45%14.16%7.55%4.10%6.78%5.94%-3.10%-0.09%14.46%9.65%40.89%
2019-0.31%3.34%2.22%3.91%9.42%

Комиссия

Комиссия ACB bit составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
График комиссии GXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACB bit среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACB bit, с текущим значением в 6262
ACB bit
Ранг коэф-та Шарпа ACB bit, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB bit, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB bit, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB bit, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB bit, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACB bit
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACB bit, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACB bit, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACB bit, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACB bit, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACB bit, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.232.891.261.1811.45
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		1.442.011.160.346.64
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-0.19-0.121.090.71-0.61
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.530.851.160.212.58
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.831.131.130.213.05
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		0.871.181.120.223.16
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.630.871.110.152.94
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.881.361.030.302.90
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		-0.21-0.171.160.31-0.51
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		2.172.811.381.638.66
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.124.481.323.6832.67
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.792.301.441.177.53
BTC-USD
Bitcoin		1.041.711.780.574.65
IAU
iShares Gold Trust		2.723.591.252.4917.99

Коэффициент Шарпа

ACB bit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.23
2.03
ACB bit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB bit за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACB bit1.75%2.01%2.71%1.25%0.75%1.39%1.54%1.00%0.92%1.37%1.45%1.03%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.80%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.10%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.64%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.43%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		24.50%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		2.13%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%0.21%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.32%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		6.77%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.08%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.95%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.47%
-0.73%
ACB bit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB bit показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ACB bit составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.86%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.11415 июл. 2020 г.147
-28.76%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.27113 июл. 2023 г.612
-11.57%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-8.83%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-7.51%1 авг. 2023 г.8726 окт. 2023 г.1914 нояб. 2023 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB bit составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.52%
4.36%
ACB bit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDTURINCOGXGDXJSARGTSMHFLJHDXJCALFSCHGAVUVIMCG
IAU1.000.110.130.150.21-0.010.190.100.01-0.010.080.100.090.14
BTC-USD0.111.000.140.140.170.140.240.250.170.160.230.260.230.27
TUR0.130.141.000.230.270.170.270.220.230.240.250.230.260.24
INCO0.150.140.231.000.330.310.360.390.340.350.360.410.370.42
GXG0.210.170.270.331.000.280.450.300.330.350.460.320.490.38
DXJS-0.010.140.170.310.281.000.370.400.760.790.400.420.440.43
ARGT0.190.240.270.360.450.371.000.500.440.430.500.540.520.61
SMH0.100.250.220.390.300.400.501.000.500.480.520.790.500.72
FLJH0.010.170.230.340.330.760.440.501.000.910.480.510.520.52
DXJ-0.010.160.240.350.350.790.430.480.911.000.520.480.570.50
CALF0.080.230.250.360.460.400.500.520.480.521.000.510.920.65
SCHG0.100.260.230.410.320.420.540.790.510.480.511.000.490.82
AVUV0.090.230.260.370.490.440.520.500.520.570.920.491.000.62
IMCG0.140.270.240.420.380.430.610.720.520.500.650.820.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.