ACB bit

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ACB bit

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	5%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	5%
BTC-USD Bitcoin		5%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	5%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	3%
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	Japan Equities	3%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Japan Equities	3%
GXG Global X MSCI Colombia ETF	Latin America Equities	3%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	5%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	35%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB bit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ACB bit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	23.11%	-0.36%	7.02%	23.15%	12.80%	11.01%
ACB bit	32.33%	1.40%	8.65%	32.77%	22.73%	N/A
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35.44%	3.33%	10.58%	35.25%	19.92%	16.66%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	18.28%	-1.65%	11.31%	18.77%	12.22%	11.90%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-6.82%	-4.20%	0.94%	-7.05%	12.04%	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	8.74%	-4.71%	9.47%	8.79%	13.97%	N/A
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	24.75%	-0.84%	1.26%	26.30%	17.70%	11.19%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	21.85%	-0.50%	2.07%	23.37%	14.59%	N/A
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	16.77%	0.32%	1.66%	19.46%	12.54%	11.22%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	13.61%	3.02%	-13.30%	8.86%	9.44%	-1.15%
GXG Global X MSCI Colombia ETF	3.30%	0.64%	-4.28%	9.15%	-4.82%	-4.24%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	61.06%	1.67%	42.22%	59.18%	27.51%	17.24%
INCO Columbia India Consumer ETF	13.58%	-0.07%	-5.98%	16.29%	14.15%	10.07%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	38.38%	0.19%	-12.56%	39.14%	30.48%	27.66%
BTC-USD Bitcoin	136.70%	10.49%	54.00%	136.67%	69.18%	77.58%
IAU iShares Gold Trust	25.37%	-0.73%	11.13%	26.70%	11.62%	7.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB bit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.40%	7.69%	4.41%	-2.92%	5.48%	2.38%	1.08%	0.00%	2.19%	-0.16%	7.61%		32.33%
2023	11.00%	-1.27%	5.17%	0.18%	3.54%	7.49%	4.12%	-1.71%	-3.76%	-1.01%	10.57%	5.77%	46.53%
2022	-6.34%	-0.93%	3.07%	-9.11%	-1.12%	-10.25%	10.56%	-3.57%	-8.29%	5.67%	6.09%	-5.27%	-19.89%
2021	1.07%	4.38%	3.83%	3.01%	-0.52%	2.79%	2.08%	4.62%	-4.08%	7.09%	-1.54%	1.25%	26.19%
2020	1.19%	-7.35%	-14.45%	14.16%	7.55%	4.09%	6.78%	5.94%	-3.10%	-0.09%	14.46%	9.64%	40.88%
2019									-0.31%	3.34%	2.22%	3.91%	9.42%

Комиссия

Комиссия ACB bit составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

GXG

Global X MSCI Colombia ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

DXJS

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

IAU

iShares Gold Trust

FLJH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACB bit составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACB bit

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.82	2.32	1.33	0.91	9.25
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	1.03	1.46	1.18	0.30	6.20
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-0.34	-0.37	0.96	-0.32	-1.36
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.56	0.99	1.12	0.25	2.84
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.10	0.28	1.04	0.01	0.29
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	0.19	0.38	1.05	0.03	0.59
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	0.24	0.42	1.06	0.04	1.00
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-0.34	-0.32	0.96	0.18	-0.56
GXG Global X MSCI Colombia ETF	-0.80	-1.03	0.88	0.14	-1.29
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	2.59	3.18	1.40	2.10	11.10
INCO Columbia India Consumer ETF	0.43	0.74	1.08	0.06	0.90
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.36	0.72	1.09	0.12	1.16
BTC-USD Bitcoin	1.28	2.01	1.20	1.08	5.88
IAU iShares Gold Trust	1.00	1.41	1.18	0.51	5.30

ACB bit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ACB bit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB bit за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.06%	2.01%	2.71%	1.25%	0.75%	1.39%	1.54%	1.00%	0.84%	1.37%	1.45%	1.03%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.42%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%	1.07%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	1.02%	0.85%	0.91%	0.41%	0.09%	0.30%	0.35%	0.45%	0.52%	0.38%	0.60%	0.36%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.11%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.62%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.36%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	2.42%	25.59%	26.67%	1.29%	0.00%	0.00%	5.92%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	2.04%	2.71%	2.63%	2.96%	3.04%	2.16%	2.06%	1.53%	1.66%	3.99%	8.65%	0.21%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	2.75%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.63%	2.89%	3.04%	1.63%	2.34%
GXG Global X MSCI Colombia ETF	6.74%	7.00%	12.55%	2.32%	3.23%	3.04%	3.03%	1.83%	1.48%	1.58%	3.20%	4.10%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.90%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%	0.62%
INCO Columbia India Consumer ETF	2.86%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.00%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ACB bit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB bit показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ACB bit составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.86%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	114	15 июл. 2020 г.	147
-28.76%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	271	13 июл. 2023 г.	612
-11.57%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	67	11 окт. 2024 г.	87
-8.83%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	19	12 окт. 2020 г.	40
-7.51%	1 авг. 2023 г.	87	26 окт. 2023 г.	19	14 нояб. 2023 г.	106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB bit составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ACB bit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	BTC-USD	TUR	INCO	GXG	DXJS	ARGT	SMH	FLJH	DXJ	CALF	SCHG	AVUV	IMCG
IAU	1.00	0.12	0.12	0.14	0.22	-0.01	0.18	0.10	0.01	0.00	0.08	0.11	0.09	0.15
BTC-USD	0.12	1.00	0.14	0.14	0.17	0.14	0.24	0.25	0.16	0.15	0.23	0.26	0.23	0.28
TUR	0.12	0.14	1.00	0.23	0.26	0.18	0.27	0.21	0.23	0.23	0.25	0.23	0.26	0.24
INCO	0.14	0.14	0.23	1.00	0.32	0.31	0.36	0.37	0.35	0.35	0.35	0.40	0.37	0.42
GXG	0.22	0.17	0.26	0.32	1.00	0.27	0.45	0.30	0.32	0.34	0.45	0.31	0.48	0.37
DXJS	-0.01	0.14	0.18	0.31	0.27	1.00	0.36	0.39	0.76	0.79	0.40	0.42	0.43	0.43
ARGT	0.18	0.24	0.27	0.36	0.45	0.36	1.00	0.48	0.43	0.42	0.48	0.53	0.51	0.59
SMH	0.10	0.25	0.21	0.37	0.30	0.39	0.48	1.00	0.50	0.47	0.50	0.78	0.48	0.71
FLJH	0.01	0.16	0.23	0.35	0.32	0.76	0.43	0.50	1.00	0.91	0.48	0.51	0.51	0.52
DXJ	0.00	0.15	0.23	0.35	0.34	0.79	0.42	0.47	0.91	1.00	0.52	0.48	0.56	0.50
CALF	0.08	0.23	0.25	0.35	0.45	0.40	0.48	0.50	0.48	0.52	1.00	0.50	0.92	0.65
SCHG	0.11	0.26	0.23	0.40	0.31	0.42	0.53	0.78	0.51	0.48	0.50	1.00	0.48	0.82
AVUV	0.09	0.23	0.26	0.37	0.48	0.43	0.51	0.48	0.51	0.56	0.92	0.48	1.00	0.62
IMCG	0.15	0.28	0.24	0.42	0.37	0.43	0.59	0.71	0.52	0.50	0.65	0.82	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ACB bit

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество