Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 13.74% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 11.87% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.38% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.93% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 36.00% с начала года и доходность в 24.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | -5.70% | 11.76% | 36.00% | 33.01% | 22.62% | 24.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -7.37% | 0.89% | 2.92% | 10.80% | 6.15% | 8.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 27.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | 2.69% | 5.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 61.92% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 24.54% | 54.12% | 11.72% | 6.31% | 23.35% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 68.37% | 35.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.39% | -0.09% | 6.41% | 8.90% | 3.04% | -1.44% | -6.32% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 1.44% | 1.44% | 1.05% | 1.37% | 1.56% | 2.01% | 1.78% | 2.18% | 2.21% | 2.13% | 2.37% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.59% | 1.70% | 1.22% | 1.33% | 1.72% | 1.85% | 1.30% | 1.77% | 1.76% | 1.53% | 1.50% | 1.68% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.67 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | IJH | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| VNQ | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
| NVDA | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.61 |
| AAPL | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.64 | 0.62 |
| AMZN | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.62 |
| MSFT | 0.36 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.55 | 0.72 | 0.70 |
| SCHD | 0.32 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.58 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| IJH | 0.41 | 0.65 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| VOO | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" с января 2010 показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.35% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -16.68% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -12.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.