PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 13.74%IJH 11.87%MSFT 11.73%VTI 11.35%VOO 10.02%NVDA 8.71%AMZN 8.38%TSLA 7.31%SCHD 6.96%VNQ 9.93%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

13.74%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

8.38%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

11.87%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.73%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8.71%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

6.96%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.31%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

9.93%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10.02%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

11.35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,882.86%
352.94%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 27.69% с начала года и доходность в 25.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"23.19%2.58%21.56%29.75%30.61%25.43%
AAPL
Apple Inc
16.81%4.68%17.40%16.76%35.69%26.82%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
9.29%3.06%10.88%12.93%10.97%9.55%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.07%10.04%27.00%27.44%27.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.41%14.59%23.22%14.95%12.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.18%5.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-13.02%98.26%159.15%95.17%75.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%0.18%17.89%40.91%13.29%26.14%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%29.40%12.73%-9.01%69.41%32.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%5.58%7.86%12.58%12.46%11.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%7.13%2.66%-4.01%6.94%5.88%23.19%
202313.45%1.81%6.39%-0.09%6.41%8.90%3.04%-1.44%-6.32%-2.58%11.08%4.55%53.13%
2022-7.34%-2.46%5.98%-12.14%-2.16%-9.20%14.40%-5.80%-10.54%4.73%4.79%-9.17%-28.15%
20211.16%0.14%2.71%6.99%-1.10%6.42%2.06%4.65%-4.72%11.54%3.76%1.61%40.23%
20206.20%-5.08%-11.00%16.90%6.06%8.44%9.59%16.46%-6.26%-3.40%12.29%6.30%66.40%
20197.00%3.60%4.17%3.25%-9.41%9.25%2.67%-1.62%3.01%6.47%4.24%6.48%45.08%
20187.87%-1.58%-3.88%1.34%5.19%1.87%2.33%7.54%-1.04%-6.84%-1.50%-9.69%-0.01%
20173.99%3.05%2.70%1.76%5.97%-0.07%2.32%2.73%0.20%6.03%1.93%0.06%35.09%
2016-6.99%-0.55%9.91%-1.80%5.74%-0.25%7.58%0.41%2.44%-1.25%3.77%5.14%25.53%
2015-0.74%6.15%-2.49%4.95%1.73%-2.48%3.10%-4.33%0.10%8.97%3.02%-1.10%17.28%
2014-1.76%8.03%-0.95%0.99%2.91%2.97%-1.51%6.93%-3.13%3.28%4.62%-2.88%20.42%
20132.31%0.33%3.25%6.53%10.13%-0.51%6.17%1.65%4.26%4.09%2.29%2.09%51.30%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6767
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.791.231.140.702.42
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
TSLA
Tesla, Inc.
-0.34-0.170.98-0.27-0.70
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.77
1.82
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.22%1.28%1.41%1.00%1.28%1.43%1.81%1.56%1.87%1.86%1.75%1.90%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.53%
-2.86%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-31.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.374
-23.93%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-16.68%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-12.87%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.308 дек. 2023 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.35%
2.76%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTSCHDIJHVOOVTI
TSLA1.000.280.380.370.390.350.310.410.440.46
VNQ0.281.000.300.340.340.400.630.660.620.63
NVDA0.380.301.000.480.510.550.430.510.600.60
AAPL0.370.340.481.000.490.560.460.490.640.62
AMZN0.390.340.510.491.000.580.430.490.630.62
MSFT0.350.400.550.560.581.000.550.540.720.70
SCHD0.310.630.430.460.430.551.000.840.870.86
IJH0.410.660.510.490.490.540.841.000.870.91
VOO0.440.620.600.640.630.720.870.871.000.99
VTI0.460.630.600.620.620.700.860.910.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.