PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов


AAPL 13.74%IJH 11.87%MSFT 11.73%VTI 11.35%VOO 10.02%NVDA 8.71%AMZN 8.38%TSLA 7.31%SCHD 6.96%VNQ 9.93%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology13.74%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities11.87%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology11.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities11.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10.02%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology8.71%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical8.38%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend6.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT9.93%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.03%
4.84%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 36.00% с начала года и доходность в 24.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"-5.70%11.76%36.00%33.01%22.62%24.05%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-7.37%0.89%2.92%10.80%6.15%8.64%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%27.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%5.14%12.23%17.16%9.22%11.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.12%-7.82%-7.13%-4.80%2.69%5.36%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%61.92%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.27%24.54%54.12%11.72%6.31%23.35%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%35.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%11.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.39%-0.09%6.41%8.90%3.04%-1.44%-6.32%

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.47

Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab" находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.47
1.04
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.44%1.44%1.05%1.37%1.56%2.01%1.78%2.18%2.21%2.13%2.37%2.24%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.59%1.70%1.22%1.33%1.72%1.85%1.30%1.77%1.76%1.53%1.50%1.68%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.83%4.03%2.73%4.32%3.89%5.63%5.26%6.25%5.33%5.10%6.36%5.46%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.67
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.33
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTSCHDIJHVOOVTI
TSLA1.000.270.400.370.400.360.320.410.440.46
VNQ0.271.000.320.340.350.420.620.650.630.63
NVDA0.400.321.000.490.510.560.460.530.600.61
AAPL0.370.340.491.000.500.560.470.500.640.62
AMZN0.400.350.510.501.000.580.440.500.630.62
MSFT0.360.420.560.560.581.000.580.550.720.70
SCHD0.320.620.460.470.440.581.000.840.880.87
IJH0.410.650.530.500.500.550.841.000.880.92
VOO0.440.630.600.640.630.720.880.881.000.99
VTI0.460.630.610.620.620.700.870.920.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.35%
-10.59%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" с января 2010 показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-31.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.374
-23.93%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-16.68%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-12.72%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.32%
3.15%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля