Magnum Experiment 32
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 32 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.89% | -7.77% | 4.68% | 13.56% | 9.83% |
| Magnum Experiment 32 | 1.32% | 0.31% | 2.01% | 5.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.12% | -0.94% | -0.58% | 5.02% | -1.01% | 1.25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.17% | 0.33% | 2.18% | 4.86% | 2.50% | 1.74% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.32% | 1.13% | 0.96% | 4.37% | 0.14% | 1.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.54% | 0.14% | 1.50% | 5.95% | 0.97% | 1.65% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.61% | -0.48% | 0.05% | 4.96% | -2.12% | 0.64% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.09% | -0.71% | -0.61% | 5.08% | -2.94% | 0.54% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 1.05% | -0.36% | 1.05% | 6.05% | 2.05% | 2.23% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.17% | 0.12% | 2.07% | 5.29% | 3.12% | N/A |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.19% | 0.32% | 2.21% | 4.93% | N/A | N/A |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.17% | 0.32% | 2.18% | 4.91% | 2.42% | 1.80% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.54% | 0.35% | 1.87% | 5.62% | 1.01% | 1.34% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.97% | -0.34% | 1.02% | 5.96% | 1.93% | 2.29% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.10% | -0.11% | 0.65% | 5.85% | -1.11% | 1.07% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.57% | 0.37% | 1.92% | 5.73% | 1.09% | 1.43% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -3.21% | -3.01% | -3.52% | -0.78% | 0.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 32, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | 0.53% | 0.37% | 0.05% | 1.32% | ||||||||
| 2024 | 0.38% | 0.07% | 0.40% | 0.04% | 0.59% | 0.47% | 0.78% | 0.66% | 0.59% | -0.06% | 0.38% | 0.29% | 4.67% |
| 2023 | 0.57% | -0.17% | 0.96% | 0.31% | 0.07% | 0.07% | 0.36% | 0.44% | 0.16% | 0.36% | 0.79% | 0.78% | 4.78% |
| 2022 | -0.34% | -0.19% | -0.64% | -0.28% | 0.28% | -0.24% | 0.27% | -0.29% | -0.45% | 0.04% | 0.55% | 0.25% | -1.04% |
| 2021 | -0.01% | -0.07% | -0.06% | 0.05% | 0.04% | -0.06% | 0.10% | -0.02% | -0.07% | -0.15% | -0.01% | -0.09% | -0.33% |
| 2020 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | -0.02% | 0.01% | -0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.15% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 32 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 32 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.98 | 1.44 | 1.17 | 0.40 | 2.54 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.58 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.81 | 1.22 | 0.53 | 5.57 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.73 | 4.40 | 1.55 | 2.10 | 10.17 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.87 | 1.30 | 1.17 | 0.31 | 2.36 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.82 | 1.23 | 1.14 | 0.26 | 1.74 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.62 | 3.93 | 1.53 | 4.67 | 14.11 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 9.38 | 18.47 | 4.53 | 18.04 | 134.91 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.51 | 489.28 | 490.28 | 501.29 | 7,957.65 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 21.28 | 285.04 | 134.26 | 543.32 | 4,635.66 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.60 | 6.30 | 1.81 | 6.00 | 17.26 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.58 | 3.86 | 1.53 | 4.76 | 13.74 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.37 | 2.09 | 1.24 | 0.50 | 3.25 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.63 | 6.20 | 1.82 | 6.10 | 17.88 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.07 | -0.05 | 0.99 | -0.06 | -0.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 32 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.44% | 4.59% | 4.07% | 1.41% | 0.21% | 0.56% | 1.10% | 0.90% | 0.52% | 0.38% | 0.29% | 0.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.53% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.35% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.99% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.12% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.31% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 32 показал максимальную просадку в 2.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 32 составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 105 | 23 мар. 2023 г. | 412 |
| -0.37% | 12 мая 2023 г. | 10 | 25 мая 2023 г. | 31 | 12 июл. 2023 г. | 41 |
| -0.27% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 12 | 1 мар. 2024 г. | 20 |
| -0.25% | 30 сент. 2024 г. | 6 | 7 окт. 2024 г. | 30 | 18 нояб. 2024 г. | 36 |
| -0.24% | 27 мар. 2023 г. | 3 | 29 мар. 2023 г. | 4 | 4 апр. 2023 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 32 составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | BIL | SHV | JPST | VTEB | BNDX | VGSH | GOVT | IGSB | SHY | VCSH | IEF | AGG | BSV | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| BIL | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| SHV | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
| JPST | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.48 |
| VTEB | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.68 |
| BNDX | 0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.39 | 0.63 | 1.00 | 0.65 | 0.80 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.80 |
| VGSH | 0.10 | 0.14 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 |
| GOVT | 0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.43 | 0.68 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 0.94 | 0.83 | 0.94 |
| IGSB | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.51 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.96 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| SHY | 0.11 | 0.14 | 0.38 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.95 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.86 |
| VCSH | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 0.77 | 0.96 | 0.85 | 1.00 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.85 |
| IEF | 0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.45 | 0.69 | 0.82 | 0.78 | 0.97 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.98 |
| AGG | 0.04 | 0.07 | 0.27 | 0.47 | 0.71 | 0.82 | 0.76 | 0.94 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.86 | 0.95 |
| BSV | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| VGIT | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.48 | 0.68 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |