PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 13.64%IJH 12.42%MSFT 11.76%VTI 10.62%VOO 9.91%NVDA 8.9%AMZN 8.24%QQQ 7.33%TSLA 7.26%VNQ 9.92%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
13.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
8.24%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
12.42%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
11.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.90%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
7.33%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
9.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
9.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
10.62%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.36%
10.39%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 8 окт. 2024 г. показал доходность в 26.30% с начала года и доходность в 26.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%6.34%10.39%32.65%14.43%11.71%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"26.72%6.47%15.36%41.01%31.43%26.61%
AAPL
Apple Inc
17.71%2.24%33.40%26.78%32.44%26.08%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
12.62%5.43%3.77%27.07%12.18%10.74%
MSFT
Microsoft Corporation
9.50%1.95%-3.58%25.10%25.34%27.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.31%5.48%9.38%32.63%15.30%13.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
9.86%0.12%11.95%30.79%4.14%6.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.67%5.42%10.08%33.25%16.03%13.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
157.96%24.22%49.66%182.20%95.21%78.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.26%6.61%-1.59%42.46%16.32%28.00%
QQQ
Invesco QQQ
18.23%7.60%9.34%32.42%21.50%18.71%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.08%14.28%36.15%-7.26%71.62%31.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%7.41%2.48%-4.02%7.27%6.29%2.25%0.68%3.86%26.72%
202314.08%2.03%7.07%-0.01%7.27%8.95%3.04%-1.44%-6.39%-2.48%11.39%4.53%57.23%
2022-7.80%-2.63%6.11%-12.82%-2.57%-9.30%15.01%-5.97%-10.76%4.27%4.77%-9.60%-30.06%
20211.25%-0.24%2.17%7.25%-1.35%6.93%2.20%4.82%-4.86%11.80%4.06%1.20%40.10%
20206.49%-4.84%-10.70%17.03%6.31%8.87%9.70%16.81%-6.42%-3.62%12.15%6.42%69.09%
20197.21%3.55%4.34%3.41%-9.49%9.29%2.72%-1.66%2.82%6.68%4.33%6.57%45.98%
20188.18%-1.30%-3.97%1.42%5.48%1.87%2.20%7.79%-1.15%-7.08%-1.79%-9.76%0.22%
20174.37%3.09%2.82%1.92%6.16%-0.23%2.52%2.87%0.01%6.11%1.77%-0.04%35.99%
2016-7.31%-0.69%9.97%-2.03%6.01%-0.60%7.91%0.53%2.58%-1.23%3.66%5.10%25.13%
2015-0.70%6.31%-2.48%5.01%1.84%-2.44%3.34%-4.40%0.02%9.16%3.05%-1.14%18.03%
2014-1.57%8.12%-1.26%0.84%3.13%3.08%-1.31%7.04%-3.17%3.34%4.72%-2.96%21.01%
20132.12%0.22%3.12%6.50%10.23%-0.62%6.27%1.86%4.41%4.06%2.35%2.16%51.42%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4848
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.231.871.231.683.94
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.692.381.291.609.41
MSFT
Microsoft Corporation
1.341.831.231.684.76
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.623.501.472.3815.82
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.802.611.330.937.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.753.681.502.9417.01
NVDA
NVIDIA Corporation
3.453.621.466.6220.16
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.532.151.281.197.44
QQQ
Invesco QQQ
1.892.521.332.398.64
TSLA
Tesla, Inc.
-0.140.191.02-0.12-0.32

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 2.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42
2.68
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.01%1.07%1.23%0.84%1.10%1.27%1.66%1.43%1.74%1.72%1.67%1.80%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.00%
-0.20%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-33.2%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.12130 июн. 2023 г.374
-24.46%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-17.25%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.86
-16.36%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10724 янв. 2012 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.24%
2.91%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTIJHVOOVTIQQQ
TSLA1.000.290.390.370.390.350.420.450.460.51
VNQ0.291.000.310.340.350.420.670.640.650.51
NVDA0.390.311.000.470.490.550.520.600.600.70
AAPL0.370.340.471.000.500.550.490.630.610.74
AMZN0.390.350.490.501.000.570.500.620.620.73
MSFT0.350.420.550.550.571.000.540.720.700.79
IJH0.420.670.520.490.500.541.000.880.910.74
VOO0.450.640.600.630.620.720.881.000.990.90
VTI0.460.650.600.610.620.700.910.991.000.89
QQQ0.510.510.700.740.730.790.740.900.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.