Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | Healthcare | 5.88% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 0.55% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | Industrials | 2.79% |
CAVA CAVA Group Inc. | Consumer Cyclical | 4.10% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | 12.78% |
GDDY GoDaddy Inc. | Technology | 30.63% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | Healthcare | 18.14% |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | Healthcare | 3.38% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | Financial Services | 0.98% |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.03% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | 0.17% |
TIL Instil Bio, Inc. | Healthcare | 0.84% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | Healthcare | 0.50% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | Industrials | 11.24% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | Technology | 8.01% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2026 г., начальной даты RNAM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 3 | -2.15% | -4.43% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GDDY GoDaddy Inc. | -2.04% | -1.81% | -36.10% | -39.33% | -53.90% | 1.10% | -1.49% | 10.15% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | -3.13% | -10.00% | 8.99% | 26.00% | 20.93% | 29.77% | -6.94% | — |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -1.47% | 6.20% | 27.94% | 54.73% | 156.35% | 112.46% | 59.61% | 46.10% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.94% | 19.80% | 49.94% | 58.06% | 46.59% | 53.65% | 36.82% | 25.35% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -4.63% | -19.06% | -28.21% | -20.60% | 21.14% | 13.97% | — | — |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -2.41% | -35.29% | -46.82% | -33.29% | -50.00% | 44.27% | 40.69% | 2.91% |
CAVA CAVA Group Inc. | -1.40% | 5.71% | 44.73% | 36.67% | -5.70% | — | — | — |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -10.48% | -41.74% | -66.17% | -78.45% | -68.32% | -9.05% | -14.73% | 7.72% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | -13.62% | -8.55% | -5.94% | -22.81% | 54.64% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.34%, а средняя месячная доходность — -3.31%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 3 закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -11.62% | 0.32% | -10.13% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 2 | -1.50 | -2.33 | 0.69 | -0.87 | -1.53 |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 48 | 0.60 | 1.06 | 1.14 | 0.96 | 2.06 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 88 | 2.69 | 3.17 | 1.43 | 6.45 | 17.58 |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 60 | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 1.71 | 3.62 |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 44 | 0.36 | 1.12 | 1.13 | 0.63 | 1.47 |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 7 | -0.86 | -1.13 | 0.85 | -0.69 | -1.45 |
CAVA CAVA Group Inc. | 31 | -0.08 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.27 |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | — | — | — | — | — | — |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 5 | -0.91 | -1.51 | 0.81 | -0.75 | -1.45 |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 54 | 0.66 | 1.58 | 1.22 | 1.34 | 1.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.33% | 0.96% | 0.58% | 0.72% | 0.86% | 1.18% | 0.85% | 1.27% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.54% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.64% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 3 показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnum Experiment 3 составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.7% | 6 мар. 2026 г. | 16 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.89% | 3 мар. 2026 г. | 1 | 3 мар. 2026 г. | 1 | 4 мар. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 5.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | RNAM | ADMA | SMMT | GDDY | BYRN | SLNO | PNTG | ASTS | WGS | WLFC | TIL | FTAI | SEZL | CAVA | ZETA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | -0.03 | 0.34 | 0.35 | 0.53 | 0.60 | 0.34 | 0.66 | 0.40 | 0.71 | 0.53 | 0.62 | 0.52 | 0.73 |
| RNAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMA | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | -0.05 | -0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | -0.00 | 0.19 | -0.04 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 0.38 |
| SMMT | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.08 | -0.06 | 0.36 | 0.33 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | -0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.25 |
| GDDY | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | -0.05 | 0.09 | 0.27 | -0.31 | 0.19 | -0.22 | 0.14 | -0.03 | 0.46 | 0.42 |
| BYRN | 0.34 | 0.00 | -0.10 | -0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.42 | 0.18 | 0.55 | 0.43 |
| SLNO | 0.35 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.35 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.14 | 0.53 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.48 |
| PNTG | 0.53 | 0.00 | 0.24 | 0.33 | -0.05 | 0.07 | 0.19 | 1.00 | -0.04 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.07 | 0.45 | 0.24 | 0.66 |
| ASTS | 0.60 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | -0.04 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.26 | 0.56 | 0.33 |
| WGS | 0.34 | 0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.44 | 0.13 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.31 | 0.47 | 0.62 | 0.48 |
| WLFC | 0.66 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | -0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.35 | 0.12 | 1.00 | 0.32 | 0.62 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 0.39 |
| TIL | 0.40 | 0.00 | -0.04 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.53 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.45 |
| FTAI | 0.71 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | -0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.31 | 0.12 | 0.62 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.12 | 0.55 |
| SEZL | 0.53 | 0.00 | 0.15 | -0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.11 | 0.07 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| CAVA | 0.62 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | -0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.45 | 0.26 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.62 |
| ZETA | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.46 | 0.55 | 0.21 | 0.24 | 0.56 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0.12 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.61 |
| Portfolio | 0.73 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.66 | 0.33 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.62 | 0.61 | 1.00 |