AI/Technology + Infrastructure Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	7.14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.14%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
ORCL Oracle Corporation	Technology	7.14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.14%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	7.14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI/Technology + Infrastructure Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2024 г., начальной даты NBIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель AI/Technology + Infrastructure Portfolio	0.29%	-0.85%	-5.25%	-2.60%	74.37%	—	—	—
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.38%	-7.61%	-25.39%	-24.04%	-15.78%	2.87%	0.53%	12.71%
NBIS Nebius Group N.V.	6.74%	25.37%	30.00%	-13.55%	345.07%	—	—	—
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AI/Technology + Infrastructure Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.53%	-5.87%	-4.45%	1.76%									-5.25%
2025	5.09%	-6.40%	-10.64%	3.90%	18.61%	15.66%	4.78%	2.15%	17.76%	12.12%	-6.32%	0.89%	67.33%
2024										-1.51%	9.01%	6.61%	14.45%

Метрики бенчмарка

AI/Technology + Infrastructure Portfolio: годовая альфа составляет 36.13%, бета — 1.80, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

Портфель участвовал в 335.02% роста S&P 500 Index, но только в 97.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 36.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.80 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 36.13%

Бета: 1.80

R²: 0.74

Участие в росте: 335.02%

Участие в снижении: 97.00%

Комиссия

Комиссия AI/Technology + Infrastructure Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI/Technology + Infrastructure Portfolio имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	0.88	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.74	1.37	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.38	1.39	+3.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.84	6.43	+7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
QCOM QUALCOMM Incorporated	21	-0.41	-0.35	0.95	-0.48	-1.18
NBIS Nebius Group N.V.	95	3.36	3.68	1.41	8.35	19.22
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI/Technology + Infrastructure Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.09
За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI/Technology + Infrastructure Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.53%	0.44%	0.50%	0.54%	0.76%	0.47%	0.56%	0.78%	0.87%	0.69%	0.71%	0.76%
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.81%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI/Technology + Infrastructure Portfolio показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка AI/Technology + Infrastructure Portfolio составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.39%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-17.65%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.6%	23 янв. 2025 г.	3	27 янв. 2025 г.	13	13 февр. 2025 г.	16
-7.2%	17 дек. 2024 г.	10	31 дек. 2024 г.	12	21 янв. 2025 г.	22
-6.47%	13 авг. 2025 г.	7	21 авг. 2025 г.	12	9 сент. 2025 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NBIS	QCOM	TSLA	PLTR	ORCL	GOOG	MSFT	MU	ASML	META	AMD	AMZN	AVGO	NVDA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.63	0.59	0.56	0.55	0.60	0.61	0.55	0.59	0.61	0.59	0.67	0.62	0.66	0.81
NBIS	0.44	1.00	0.33	0.33	0.37	0.48	0.33	0.28	0.42	0.42	0.39	0.46	0.34	0.43	0.45	0.71
QCOM	0.63	0.33	1.00	0.39	0.30	0.33	0.38	0.35	0.47	0.51	0.37	0.48	0.44	0.41	0.42	0.57
TSLA	0.59	0.33	0.39	1.00	0.46	0.39	0.47	0.39	0.36	0.39	0.41	0.42	0.44	0.38	0.40	0.63
PLTR	0.56	0.37	0.30	0.46	1.00	0.49	0.34	0.44	0.32	0.32	0.43	0.43	0.46	0.45	0.47	0.65
ORCL	0.55	0.48	0.33	0.39	0.49	1.00	0.31	0.49	0.36	0.33	0.39	0.37	0.37	0.52	0.51	0.65
GOOG	0.60	0.33	0.38	0.47	0.34	0.31	1.00	0.39	0.41	0.41	0.48	0.44	0.57	0.46	0.43	0.60
MSFT	0.61	0.28	0.35	0.39	0.44	0.49	0.39	1.00	0.33	0.31	0.54	0.38	0.56	0.51	0.54	0.57
MU	0.55	0.42	0.47	0.36	0.32	0.36	0.41	0.33	1.00	0.60	0.34	0.53	0.40	0.52	0.54	0.70
ASML	0.59	0.42	0.51	0.39	0.32	0.33	0.41	0.31	0.60	1.00	0.43	0.55	0.40	0.54	0.52	0.66
META	0.61	0.39	0.37	0.41	0.43	0.39	0.48	0.54	0.34	0.43	1.00	0.38	0.63	0.49	0.50	0.62
AMD	0.59	0.46	0.48	0.42	0.43	0.37	0.44	0.38	0.53	0.55	0.38	1.00	0.39	0.50	0.58	0.71
AMZN	0.67	0.34	0.44	0.44	0.46	0.37	0.57	0.56	0.40	0.40	0.63	0.39	1.00	0.46	0.51	0.64
AVGO	0.62	0.43	0.41	0.38	0.45	0.52	0.46	0.51	0.52	0.54	0.49	0.50	0.46	1.00	0.61	0.73
NVDA	0.66	0.45	0.42	0.40	0.47	0.51	0.43	0.54	0.54	0.52	0.50	0.58	0.51	0.61	1.00	0.73
Portfolio	0.81	0.71	0.57	0.63	0.65	0.65	0.60	0.57	0.70	0.66	0.62	0.71	0.64	0.73	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2024 г.

AI/Technology + Infrastructure Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов