midstream oil & gas

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

midstream oil & gas

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DTM DT Midstream, Inc.	Energy	8.33%
EE Excelerate Energy Inc	Utilities	8.33%
ENB Enbridge Inc.	Energy	8.33%
ET Energy Transfer LP	Energy	8.33%
GLNG Golar LNG Limited	Energy	8.33%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	8.33%
KNTK Kinetik Holdings Inc	Energy	8.33%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	8.33%
OKE ONEOK, Inc.	Energy	8.33%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	8.33%
TRP TC Energy Corporation	Energy	8.33%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в midstream oil & gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

midstream oil & gas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2022 г., начальной даты EE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
midstream oil & gas	-3.05%	-4.29%	8.47%	45.23%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ENB Enbridge Inc.	8.53%	3.42%	11.38%	38.89%	17.94%	4.35%
WMB The Williams Companies, Inc.	9.29%	-1.64%	13.94%	58.39%	34.02%	7.22%
ET Energy Transfer LP	-10.41%	-7.15%	8.97%	17.98%	34.73%	1.79%
KMI Kinder Morgan, Inc.	-0.05%	-2.97%	11.05%	51.37%	20.88%	0.17%
OKE ONEOK, Inc.	-13.19%	-13.20%	-9.44%	13.29%	35.45%	12.67%
LNG Cheniere Energy, Inc.	7.96%	2.04%	27.64%	44.33%	42.37%	11.84%
TRP TC Energy Corporation	7.55%	3.33%	5.37%	46.34%	9.13%	6.65%
TRGP Targa Resources Corp.	-1.84%	-11.57%	8.14%	57.75%	90.30%	10.46%
DTM DT Midstream, Inc.	-1.65%	-0.03%	13.11%	59.01%	N/A	N/A
KNTK Kinetik Holdings Inc	-21.91%	-17.03%	-11.15%	19.94%	63.05%	N/A
GLNG Golar LNG Limited	-9.18%	0.98%	2.46%	56.40%	46.77%	2.44%
EE Excelerate Energy Inc	-11.91%	-8.84%	14.40%	64.85%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью midstream oil & gas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.32%	-0.65%	-0.11%	-4.52%									-3.05%
2024	-1.46%	3.79%	8.18%	-0.41%	5.23%	4.94%	5.53%	3.86%	3.18%	7.23%	17.06%	-4.44%	65.05%
2023	2.12%	-4.42%	-0.04%	1.85%	-6.86%	7.58%	4.93%	-1.35%	-0.60%	-1.29%	7.03%	-1.43%	6.68%
2022				-4.87%	6.98%	-13.90%	9.98%	2.10%	-8.97%	12.35%	2.08%	-6.61%	-4.06%

Комиссия

Комиссия midstream oil & gas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг midstream oil & gas составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 2.15

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.56

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.39

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.48

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 9.11

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ENB Enbridge Inc.	2.81	3.58	1.49	2.25	15.15
WMB The Williams Companies, Inc.	2.42	2.86	1.42	5.09	13.95
ET Energy Transfer LP	0.91	1.32	1.19	0.95	3.89
KMI Kinder Morgan, Inc.	2.47	2.89	1.48	3.33	9.47
OKE ONEOK, Inc.	0.58	0.88	1.14	0.53	1.67
LNG Cheniere Energy, Inc.	1.79	2.25	1.33	2.34	7.63
TRP TC Energy Corporation	2.20	2.66	1.40	1.57	10.99
TRGP Targa Resources Corp.	1.67	1.98	1.30	2.18	7.56
DTM DT Midstream, Inc.	2.14	2.51	1.39	2.64	8.01
KNTK Kinetik Holdings Inc	0.60	1.00	1.14	0.59	2.10
GLNG Golar LNG Limited	1.41	2.13	1.28	2.01	6.60
EE Excelerate Energy Inc	1.87	2.42	1.31	1.59	10.01

midstream oil & gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

midstream oil & gas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность midstream oil & gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.87%	3.61%	5.12%	4.52%	4.51%	5.05%	3.80%	4.32%	2.92%	2.92%	6.18%	2.37%
Активы портфеля:
ENB Enbridge Inc.	5.86%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
WMB The Williams Companies, Inc.	3.28%	3.51%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%
ET Energy Transfer LP	7.45%	6.51%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%
KMI Kinder Morgan, Inc.	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%	4.02%
OKE ONEOK, Inc.	4.64%	3.94%	5.47%	5.72%	6.40%	9.78%	4.66%	6.01%	5.09%	4.28%	9.85%	4.27%
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.81%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRP TC Energy Corporation	5.01%	5.42%	7.14%	8.63%	7.04%	5.82%	3.98%	7.15%	3.64%	5.94%	6.06%	3.20%
TRGP Targa Resources Corp.	1.72%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
DTM DT Midstream, Inc.	3.12%	2.96%	5.04%	4.63%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNTK Kinetik Holdings Inc	6.99%	5.34%	8.98%	6.80%	9.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLNG Golar LNG Limited	2.62%	2.36%	3.26%	0.00%	0.00%	0.00%	2.11%	1.72%	0.67%	0.87%	11.40%	4.94%
EE Excelerate Energy Inc	0.64%	0.45%	0.65%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

midstream oil & gas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

midstream oil & gas показал максимальную просадку в 21.21%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка midstream oil & gas составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.21%	8 июн. 2022 г.	19	6 июл. 2022 г.	420	7 мар. 2024 г.	439
-20.1%	22 янв. 2025 г.	54	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.99%	22 нояб. 2024 г.	18	18 дек. 2024 г.	16	14 янв. 2025 г.	34
-8.35%	21 апр. 2022 г.	13	9 мая 2022 г.	14	27 мая 2022 г.	27
-6.11%	23 июл. 2024 г.	10	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность midstream oil & gas составляет 13.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

midstream oil & gas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLNG	EE	LNG	TRP	KNTK	ENB	ET	DTM	TRGP	OKE	WMB	KMI
GLNG	1.00	0.49	0.43	0.35	0.40	0.38	0.47	0.49	0.50	0.47	0.48	0.49
EE	0.49	1.00	0.48	0.37	0.41	0.41	0.45	0.48	0.51	0.48	0.50	0.51
LNG	0.43	0.48	1.00	0.36	0.47	0.42	0.52	0.56	0.60	0.55	0.58	0.59
TRP	0.35	0.37	0.36	1.00	0.44	0.77	0.49	0.55	0.52	0.59	0.61	0.62
KNTK	0.40	0.41	0.47	0.44	1.00	0.49	0.59	0.65	0.68	0.63	0.67	0.63
ENB	0.38	0.41	0.42	0.77	0.49	1.00	0.55	0.57	0.57	0.66	0.63	0.68
ET	0.47	0.45	0.52	0.49	0.59	0.55	1.00	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68
DTM	0.49	0.48	0.56	0.55	0.65	0.57	0.66	1.00	0.73	0.73	0.80	0.77
TRGP	0.50	0.51	0.60	0.52	0.68	0.57	0.69	0.73	1.00	0.80	0.78	0.78
OKE	0.47	0.48	0.55	0.59	0.63	0.66	0.66	0.73	0.80	1.00	0.78	0.83
WMB	0.48	0.50	0.58	0.61	0.67	0.63	0.66	0.80	0.78	0.78	1.00	0.84
KMI	0.49	0.51	0.59	0.62	0.63	0.68	0.68	0.77	0.78	0.83	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 апр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

midstream oil & gas

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество