PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Betterment 80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MUB 7.4%BNDX 6%VWOB 3.3%AGG 2%STIP 1.3%VTI 27.9%VEA 20.5%VWO 13%VTV 7.4%VOE 6.1%VBR 5.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market
2%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
6%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds
7.40%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
1.30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities
5.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
20.50%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Mid Cap Blend Equities
6.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
27.90%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
7.40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
13%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Emerging Markets Bonds
3.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Betterment 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.48%
15.83%
Betterment 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Betterment 80/20 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 13.32% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Betterment 80/2013.32%-0.98%10.48%28.54%8.80%7.66%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
13.31%0.21%12.50%36.42%11.26%9.09%
VTV
Vanguard Value ETF
18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
16.88%-0.25%13.17%36.43%10.61%9.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
15.27%-2.57%12.24%26.95%5.35%3.80%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.38%-0.53%3.67%6.53%3.50%2.38%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
0.88%-1.36%2.11%9.09%1.01%2.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
2.05%-2.62%5.41%10.61%-0.22%1.48%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.99%-0.45%4.46%9.92%-0.17%2.05%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.43%-1.59%7.53%18.63%0.61%2.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Betterment 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.60%3.13%3.08%-2.93%3.29%0.71%2.84%1.88%2.34%13.32%
20236.50%-3.24%1.56%0.93%-1.94%4.99%3.24%-2.84%-3.67%-2.69%7.74%4.95%15.63%
2022-3.31%-2.04%0.69%-6.32%0.87%-6.86%5.50%-3.38%-8.31%5.17%7.84%-3.44%-14.10%
20210.12%2.53%2.68%3.14%1.62%0.50%0.03%1.79%-3.24%3.56%-2.19%3.32%14.48%
2020-1.48%-6.01%-13.49%8.48%4.34%2.48%4.36%4.09%-2.04%-1.08%10.27%4.29%12.48%
20197.09%2.15%1.06%2.69%-4.82%5.46%0.08%-1.77%1.86%2.03%1.93%3.04%22.28%
20184.06%-3.79%-0.68%-0.03%0.52%-0.59%2.66%0.32%-0.08%-6.18%1.90%-5.71%-7.85%
20172.24%2.26%0.96%1.13%1.20%0.73%2.19%0.46%1.67%1.57%1.57%1.55%18.98%
2016-4.41%-0.33%6.65%1.16%0.29%0.81%3.42%0.45%0.64%-1.65%1.17%1.61%9.86%
2015-0.95%4.38%-0.81%1.88%0.00%-1.97%0.22%-5.49%-2.43%5.74%-0.10%-1.98%-2.01%
2014-3.34%4.05%1.02%0.66%1.91%1.92%-1.31%2.69%-3.08%1.73%1.02%-1.17%5.99%
2013-2.52%3.85%-2.52%4.73%3.45%1.26%1.55%9.94%

Комиссия

Комиссия Betterment 80/20 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Betterment 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Betterment 80/20, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Betterment 80/20, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Betterment 80/20, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Betterment 80/20, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Betterment 80/20, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Betterment 80/20, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Betterment 80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Betterment 80/20, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Betterment 80/20, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Betterment 80/20, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Betterment 80/20, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Betterment 80/20, с текущим значением в 21.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.233.121.392.4512.74
VTV
Vanguard Value ETF
3.434.741.623.9022.81
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
3.074.311.542.4319.72
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.972.761.351.6612.04
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.922.721.341.0311.43
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.065.151.673.3327.83
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.263.571.440.8810.02
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1.722.541.310.606.72
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.283.531.410.748.83
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
2.503.721.470.9514.71

Коэффициент Шарпа

Betterment 80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
3.43
Betterment 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Betterment 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Betterment 80/202.50%2.68%2.57%2.27%1.90%2.57%2.72%2.24%2.37%2.49%2.47%2.13%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VTV
Vanguard Value ETF
2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.12%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.57%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.74%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.57%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.74%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.73%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.40%
-0.54%
Betterment 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Betterment 80/20 показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Betterment 80/20 составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-22.22%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.570
-16.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-15.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-7.22%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.8112 февр. 2015 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Betterment 80/20 составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.03%
2.71%
Betterment 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXMUBSTIPAGGVWOVWOBVEAVBRVTIVTVVOE
BNDX1.000.580.400.72-0.000.42-0.00-0.05-0.01-0.06-0.04
MUB0.581.000.430.71-0.000.38-0.00-0.07-0.04-0.09-0.06
STIP0.400.431.000.570.130.410.140.080.080.060.08
AGG0.720.710.571.000.030.510.04-0.05-0.01-0.07-0.04
VWO-0.00-0.000.130.031.000.460.790.610.690.630.63
VWOB0.420.380.410.510.461.000.490.370.430.370.39
VEA-0.00-0.000.140.040.790.491.000.750.820.790.78
VBR-0.05-0.070.08-0.050.610.370.751.000.860.880.95
VTI-0.01-0.040.08-0.010.690.430.820.861.000.890.88
VTV-0.06-0.090.06-0.070.630.370.790.880.891.000.94
VOE-0.04-0.060.08-0.040.630.390.780.950.880.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.