Betterment 80/20
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Betterment 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Betterment 80/20 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 13.32% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Betterment 80/20 | 13.32% | -0.98% | 10.48% | 28.54% | 8.80% | 7.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.31% | 0.21% | 12.50% | 36.42% | 11.26% | 9.09% |
VTV Vanguard Value ETF | 18.09% | -0.30% | 12.11% | 33.51% | 11.72% | 10.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 16.88% | -0.25% | 13.17% | 36.43% | 10.61% | 9.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.77% | -4.28% | 5.91% | 24.08% | 6.73% | 5.55% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 15.27% | -2.57% | 12.24% | 26.95% | 5.35% | 3.80% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.38% | -0.53% | 3.67% | 6.53% | 3.50% | 2.38% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.88% | -1.36% | 2.11% | 9.09% | 1.01% | 2.09% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.05% | -2.62% | 5.41% | 10.61% | -0.22% | 1.48% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.99% | -0.45% | 4.46% | 9.92% | -0.17% | 2.05% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.43% | -1.59% | 7.53% | 18.63% | 0.61% | 2.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Betterment 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 3.13% | 3.08% | -2.93% | 3.29% | 0.71% | 2.84% | 1.88% | 2.34% | 13.32% | |||
| 2023 | 6.50% | -3.24% | 1.56% | 0.93% | -1.94% | 4.99% | 3.24% | -2.84% | -3.67% | -2.69% | 7.74% | 4.95% | 15.63% |
| 2022 | -3.31% | -2.04% | 0.69% | -6.32% | 0.87% | -6.86% | 5.50% | -3.38% | -8.31% | 5.17% | 7.84% | -3.44% | -14.10% |
| 2021 | 0.12% | 2.53% | 2.68% | 3.14% | 1.62% | 0.50% | 0.03% | 1.79% | -3.24% | 3.56% | -2.19% | 3.32% | 14.48% |
| 2020 | -1.48% | -6.01% | -13.49% | 8.48% | 4.34% | 2.48% | 4.36% | 4.09% | -2.04% | -1.08% | 10.27% | 4.29% | 12.48% |
| 2019 | 7.09% | 2.15% | 1.06% | 2.69% | -4.82% | 5.46% | 0.08% | -1.77% | 1.86% | 2.03% | 1.93% | 3.04% | 22.28% |
| 2018 | 4.06% | -3.79% | -0.68% | -0.03% | 0.52% | -0.59% | 2.66% | 0.32% | -0.08% | -6.18% | 1.90% | -5.71% | -7.85% |
| 2017 | 2.24% | 2.26% | 0.96% | 1.13% | 1.20% | 0.73% | 2.19% | 0.46% | 1.67% | 1.57% | 1.57% | 1.55% | 18.98% |
| 2016 | -4.41% | -0.33% | 6.65% | 1.16% | 0.29% | 0.81% | 3.42% | 0.45% | 0.64% | -1.65% | 1.17% | 1.61% | 9.86% |
| 2015 | -0.95% | 4.38% | -0.81% | 1.88% | 0.00% | -1.97% | 0.22% | -5.49% | -2.43% | 5.74% | -0.10% | -1.98% | -2.01% |
| 2014 | -3.34% | 4.05% | 1.02% | 0.66% | 1.91% | 1.92% | -1.31% | 2.69% | -3.08% | 1.73% | 1.02% | -1.17% | 5.99% |
| 2013 | -2.52% | 3.85% | -2.52% | 4.73% | 3.45% | 1.26% | 1.55% | 9.94% |
Комиссия
Комиссия Betterment 80/20 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Betterment 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23 | 3.12 | 1.39 | 2.45 | 12.74 |
VTV Vanguard Value ETF | 3.43 | 4.74 | 1.62 | 3.90 | 22.81 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 3.07 | 4.31 | 1.54 | 2.43 | 19.72 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.97 | 2.76 | 1.35 | 1.66 | 12.04 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.92 | 2.72 | 1.34 | 1.03 | 11.43 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.06 | 5.15 | 1.67 | 3.33 | 27.83 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.26 | 3.57 | 1.44 | 0.88 | 10.02 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.72 | 2.54 | 1.31 | 0.60 | 6.72 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.28 | 3.53 | 1.41 | 0.74 | 8.83 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.50 | 3.72 | 1.47 | 0.95 | 14.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Betterment 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betterment 80/20 | 2.50% | 2.68% | 2.57% | 2.27% | 1.90% | 2.57% | 2.72% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 2.47% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.12% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.74% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.57% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.74% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.73% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Betterment 80/20 показал максимальную просадку в 30.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Betterment 80/20 составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -22.22% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -16.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -15.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -7.22% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 81 | 12 февр. 2015 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Betterment 80/20 составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | MUB | STIP | AGG | VWO | VWOB | VEA | VBR | VTI | VTV | VOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.58 | 0.40 | 0.72 | -0.00 | 0.42 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| MUB | 0.58 | 1.00 | 0.43 | 0.71 | -0.00 | 0.38 | -0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.06 |
| STIP | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.13 | 0.41 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| AGG | 0.72 | 0.71 | 0.57 | 1.00 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| VWO | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.03 | 1.00 | 0.46 | 0.79 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.63 |
| VWOB | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.39 |
| VEA | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.79 | 0.49 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| VBR | -0.05 | -0.07 | 0.08 | -0.05 | 0.61 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.95 |
| VTI | -0.01 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.69 | 0.43 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.88 |
| VTV | -0.06 | -0.09 | 0.06 | -0.07 | 0.63 | 0.37 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VOE | -0.04 | -0.06 | 0.08 | -0.04 | 0.63 | 0.39 | 0.78 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |