Betterment 80/20
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Betterment 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Betterment 80/20 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.05% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Betterment 80/20 | -5.37% | -5.51% | -7.36% | 6.46% | 11.45% | 7.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -12.08% | -8.10% | -14.56% | -1.28% | 15.81% | 6.85% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.81% | 9.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | -5.84% | -5.82% | -10.15% | 4.38% | 14.36% | 7.45% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -3.03% | -0.16% | 9.43% | 11.39% | 5.16% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.12% | 0.75% | 3.17% | 7.27% | 4.02% | 2.79% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -2.01% | -2.03% | -2.51% | 0.30% | 0.64% | 1.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.68% | 0.25% | 6.56% | -0.90% | 1.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 1.39% | 1.10% | 5.76% | 0.20% | 1.83% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.30% | -2.09% | -0.62% | 7.44% | 2.71% | 2.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Betterment 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | -0.47% | -3.37% | -4.41% | -5.37% | ||||||||
| 2024 | -0.20% | 3.77% | 3.43% | -3.55% | 3.78% | 1.05% | 2.95% | 2.04% | 2.17% | -1.74% | 4.52% | -3.74% | 14.96% |
| 2023 | 6.59% | -3.06% | 1.33% | 1.01% | -1.74% | 5.69% | 3.45% | -2.70% | -4.01% | -2.80% | 8.21% | 5.26% | 17.49% |
| 2022 | -3.90% | -2.01% | 1.52% | -6.92% | 0.78% | -7.56% | 6.46% | -3.43% | -8.64% | 6.51% | 7.10% | -4.05% | -14.78% |
| 2021 | 0.03% | 2.92% | 3.08% | 3.59% | 1.53% | 0.70% | 0.33% | 2.09% | -3.57% | 4.38% | -2.18% | 3.73% | 17.56% |
| 2020 | -1.37% | -6.67% | -14.04% | 9.10% | 4.43% | 2.27% | 4.51% | 4.54% | -2.28% | -1.22% | 10.71% | 4.35% | 12.33% |
| 2019 | 7.32% | 2.39% | 1.02% | 2.91% | -5.19% | 5.80% | 0.29% | -1.94% | 2.00% | 1.99% | 2.27% | 2.96% | 23.44% |
| 2018 | 4.22% | -3.90% | -0.83% | 0.07% | 0.75% | -0.45% | 2.80% | 0.77% | -0.05% | -6.48% | 1.95% | -6.60% | -8.10% |
| 2017 | 2.08% | 2.43% | 0.75% | 1.08% | 1.09% | 0.80% | 2.12% | 0.33% | 1.88% | 1.61% | 1.81% | 1.50% | 18.92% |
| 2016 | -4.50% | -0.28% | 6.55% | 1.14% | 0.48% | 0.71% | 3.41% | 0.44% | 0.56% | -1.73% | 1.69% | 1.68% | 10.22% |
| 2015 | -1.15% | 4.50% | -0.81% | 1.73% | 0.14% | -1.96% | 0.35% | -5.52% | -2.56% | 5.84% | 0.01% | -1.98% | -1.91% |
| 2014 | -3.39% | 4.16% | 0.99% | 0.64% | 1.91% | 1.96% | -1.41% | 2.75% | -3.08% | 1.80% | 1.11% | -1.10% | 6.20% |
Комиссия
Комиссия Betterment 80/20 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Betterment 80/20 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.05 | 0.08 | 1.01 | -0.04 | -0.14 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.46 | 0.73 | 1.10 | 0.48 | 2.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.30 | 1.10 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.91 | 6.40 | 1.90 | 7.75 | 26.23 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.12 | 0.18 | 1.03 | 0.12 | 0.42 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 0.66 | 7.06 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.20 | 1.71 | 1.23 | 0.74 | 5.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Betterment 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.64% | 2.68% | 2.57% | 2.27% | 1.90% | 2.57% | 2.72% | 2.24% | 2.37% | 2.49% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.44% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.47% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.34% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.37% | 6.08% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Betterment 80/20 показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Betterment 80/20 составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.83% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -22.67% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -16.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -15.74% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -15.03% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Betterment 80/20 составляет 11.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | MUB | STIP | AGG | VWO | VWOB | VEA | VBR | VTI | VTV | VOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.58 | 0.40 | 0.71 | -0.00 | 0.43 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| MUB | 0.58 | 1.00 | 0.43 | 0.71 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.07 | -0.04 |
| STIP | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.12 | 0.41 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| AGG | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 1.00 | 0.03 | 0.52 | 0.05 | -0.04 | -0.00 | -0.06 | -0.02 |
| VWO | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 1.00 | 0.46 | 0.79 | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.62 |
| VWOB | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.39 |
| VEA | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.79 | 0.49 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.77 |
| VBR | -0.04 | -0.06 | 0.07 | -0.04 | 0.61 | 0.38 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
| VTI | -0.01 | -0.03 | 0.07 | -0.00 | 0.68 | 0.43 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.88 |
| VTV | -0.06 | -0.07 | 0.06 | -0.06 | 0.62 | 0.37 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOE | -0.04 | -0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.62 | 0.39 | 0.77 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |