Retirement

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Retirement

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Hypo Portfolio 10-16-2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	6.67%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	Diversified Portfolio, Actively Managed	6.67%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	6.67%
HTUS Hull Tactical US ETF	Long-Short, Actively Managed	6.67%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	6.67%
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	High Yield Bonds	6.67%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed	6.67%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6.67%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6.67%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	Financials Equities	6.67%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	All Cap Equities, Dividend	6.67%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	6.67%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	6.67%
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	Hedge Fund	6.67%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-4.30%	-7.20%	6.61%	14.07%	10.02%
Retirement	-4.51%	-5.44%	-5.34%	5.09%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HTUS Hull Tactical US ETF	-7.17%	-3.57%	-6.81%	7.52%	19.13%	N/A
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	2.24%	-3.62%	1.27%	17.73%	19.84%	12.85%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	-2.82%	-5.68%	-2.61%	15.23%	15.56%	N/A
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	-6.63%	-7.42%	-9.95%	9.04%	15.04%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-3.50%	-4.45%	-5.26%	5.46%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-8.85%	-4.41%	-3.94%	5.55%	N/A	N/A
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.82%	-1.65%	-2.71%	10.47%	13.56%	N/A
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	3.79%	-6.63%	1.06%	8.85%	N/A	N/A
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	-5.77%	-3.61%	-4.52%	5.25%	11.63%	N/A
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	-6.95%	-9.31%	-10.75%	5.98%	12.56%	8.19%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	-7.80%	-7.74%	-4.41%	2.89%	20.60%	8.15%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-3.29%	-10.99%	-17.14%	-17.95%	16.14%	5.93%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	-1.79%	-2.27%	0.27%	6.42%	7.58%	4.75%
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	1.28%	0.18%	2.85%	6.55%	6.42%	N/A
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-18.53%	-11.90%	-18.92%	-12.79%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.51%	0.42%	-2.86%	-4.50%									-4.51%
2024	1.01%	2.11%	3.26%	-1.69%	3.40%	-0.11%	1.72%	1.61%	2.00%	-1.10%	4.26%	-3.16%	13.84%
2023	6.14%	-1.81%	-0.05%	0.82%	-1.73%	4.96%	3.12%	-1.00%	-2.20%	-1.96%	6.45%	3.63%	16.95%
2022									-7.91%	6.27%	6.09%	-2.85%	0.87%

Комиссия

Комиссия Retirement составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

BIZD: 10.92%

CEFS

Saba Closed-End Funds ETF

CEFS: 3.80%

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

PFFA: 1.47%

HTUS

Hull Tactical US ETF

HTUS: 0.97%

IDVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

IDVO: 0.65%

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

DIVO: 0.55%

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

PEY: 0.53%

HYGH

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

HYGH: 0.53%

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

SVOL: 0.50%

PUTW

WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund

PUTW: 0.44%

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

PICK: 0.39%

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

KBWP: 0.35%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPQ: 0.35%

IBHE

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

IBHE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.29

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.48

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.28

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.50

^GSPC: 1.31

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HTUS Hull Tactical US ETF	0.28	0.58	1.09	0.25	1.44
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	0.90	1.26	1.18	1.44	3.70
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	0.93	1.30	1.19	0.97	4.78
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	0.55	0.77	1.12	0.48	2.32
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.34	0.57	1.09	0.34	1.82
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.21	0.43	1.07	0.21	0.88
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.73	1.12	1.16	0.82	3.56
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	0.38	0.64	1.09	0.45	2.11
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0.29	0.47	1.08	0.28	1.30
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	0.26	0.48	1.06	0.25	0.95
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	0.15	0.31	1.05	0.13	0.63
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.70	-0.87	0.89	-0.58	-1.27
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	0.80	1.02	1.21	0.74	5.03
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	3.45	5.15	1.78	8.44	50.00
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-0.44	-0.48	0.92	-0.41	-2.20

Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.18 до 0.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	9.28%	8.49%	7.44%	7.71%	4.74%	4.12%	3.81%	4.39%	2.89%	1.65%	2.36%	1.40%
Активы портфеля:
HTUS Hull Tactical US ETF	19.18%	17.80%	1.18%	7.86%	7.21%	3.77%	0.92%	10.57%	8.29%	3.02%	0.00%	0.00%
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	1.76%	1.64%	1.68%	1.99%	3.02%	1.93%	1.99%	2.11%	1.90%	2.14%	1.35%	2.73%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	9.22%	8.79%	9.20%	11.32%	10.73%	8.61%	7.56%	9.84%	6.28%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	10.10%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.95%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.53%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.91%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	6.12%	6.14%	5.71%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	13.13%	11.99%	8.94%	3.27%	0.00%	1.43%	1.47%	6.46%	3.52%	2.27%	0.00%	0.00%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	4.73%	4.44%	4.58%	4.22%	3.83%	4.30%	3.78%	4.33%	3.21%	3.12%	3.44%	3.24%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	11.99%	10.94%	10.97%	11.22%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%	8.51%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	3.37%	3.26%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.51%	4.77%	2.41%	1.15%	15.77%	2.88%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	7.80%	7.85%	8.95%	6.21%	3.74%	4.06%	4.89%	6.45%	4.79%	4.60%	5.75%	3.62%
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	6.49%	6.92%	7.17%	5.77%	4.84%	5.74%	3.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	20.88%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement показал максимальную просадку в 14.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Retirement составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.24%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.63%	13 сент. 2022 г.	14	30 сент. 2022 г.	37	22 нояб. 2022 г.	51
-7.06%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	60	13 июн. 2023 г.	90
-6.39%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-6.05%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KBWP	IBHE	PFFA	PICK	BIZD	SVOL	PEY	HYGH	CEFS	JEPQ	HTUS	IDVO	PUTW	DIVO	JEPI
KBWP	1.00	0.22	0.27	0.28	0.44	0.29	0.55	0.35	0.35	0.23	0.31	0.34	0.35	0.56	0.56
IBHE	0.22	1.00	0.44	0.41	0.42	0.39	0.42	0.62	0.44	0.43	0.37	0.47	0.43	0.41	0.44
PFFA	0.27	0.44	1.00	0.41	0.48	0.47	0.53	0.50	0.52	0.41	0.47	0.49	0.48	0.49	0.49
PICK	0.28	0.41	0.41	1.00	0.48	0.48	0.54	0.50	0.58	0.50	0.51	0.79	0.51	0.59	0.53
BIZD	0.44	0.42	0.48	0.48	1.00	0.49	0.63	0.55	0.56	0.49	0.49	0.55	0.54	0.59	0.58
SVOL	0.29	0.39	0.47	0.48	0.49	1.00	0.46	0.51	0.56	0.69	0.64	0.59	0.69	0.60	0.66
PEY	0.55	0.42	0.53	0.54	0.63	0.46	1.00	0.55	0.56	0.40	0.51	0.54	0.51	0.73	0.71
HYGH	0.35	0.62	0.50	0.50	0.55	0.51	0.55	1.00	0.61	0.58	0.56	0.58	0.59	0.58	0.58
CEFS	0.35	0.44	0.52	0.58	0.56	0.56	0.56	0.61	1.00	0.60	0.59	0.64	0.60	0.63	0.64
JEPQ	0.23	0.43	0.41	0.50	0.49	0.69	0.40	0.58	0.60	1.00	0.77	0.63	0.82	0.63	0.69
HTUS	0.31	0.37	0.47	0.51	0.49	0.64	0.51	0.56	0.59	0.77	1.00	0.61	0.75	0.70	0.69
IDVO	0.34	0.47	0.49	0.79	0.55	0.59	0.54	0.58	0.64	0.63	0.61	1.00	0.63	0.65	0.63
PUTW	0.35	0.43	0.48	0.51	0.54	0.69	0.51	0.59	0.60	0.82	0.75	0.63	1.00	0.70	0.76
DIVO	0.56	0.41	0.49	0.59	0.59	0.60	0.73	0.58	0.63	0.63	0.70	0.65	0.70	1.00	0.88
JEPI	0.56	0.44	0.49	0.53	0.58	0.66	0.71	0.58	0.64	0.69	0.69	0.63	0.76	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Retirement

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество